Ask

Dark Pool ( даркпул ) был создан для исключения влияния на цену акции при совершении сделки между двумя крупными игроками. Два игрока договариваются о цене и совершают транзакцию вне ECN, таким образом мелкие игроки не страдают от резкого вливания большой ликвидности и сопутствующего скачка цены.

Прямого влияниния на движение цены сделка в Dark Pool не оказывает, но есть косвенное — так называемое спекулятивное давление.

Принт в Даркпул может проходить вне диапазона спреда, намного ниже BID или выше ASK, то есть по внерыночной цене. На мой взгляд, существует закономерность между соотношением цены этой сделки к спреду и дальнейшим движением цены акции.

1. Замечая сделку в даркпул по цене выше ASK, игроки в некоторых случаях начинают сбрасывать свои акции.

2. Когда проходит сделка в Dark Pool по цене ниже BID, игроки в некоторых случаях начинают покупать, и цена растет.

Не стоит строить свою стратегию торговли на основе сделок, прошедших в Dark Pool, привожу мнение одного признанного профессионала:

Обзор фьючерса на индекс РТС.

Main Level 98.500-100.000 как ориентирный на сегодня.
Открытый интерес снижается с четверга, а для покупок это не самый лучший триггер.
Пятничные объемные уровни фиксаций пока не пробили, и если нефть не возобновит рост, можно учитывать эти уровни как сопротивление.

::: РТС :::

98.000 выглядит позитивно и покупатели боролись за этот уровень 6-7 раз, что подсказывает об уверенности и вероятность 8-9 го вполне высокая.

Методично собирали стоп-ордера, а ночью произвели контрольный патруль и сразу вернулись в базовый и на сегодня основной массив объема.

Индикатор спроса – 96.800 по 97.500 должны удержать. Сейчас не тот диапазон и время, чтобы медлить. 

Обзор Индекс РТС, Газпром, Сбербанк.

Уверенность динамики индекса РТС относительно котировок нефти, поддерживали акции Газпрома и Сбербанка.

На слайдах Cluster Chart с отображением Delta на фоне Total Volume 15m, можно заметить уверенность покупателей.

Уровни на сегодня / индекс РТС

При анализе вчерашней сессии, стоит выделить активность покупателей с самого утра и по O.I. и по Delta, Volume.

Первый максимум также удержали покупатели, но из-за котировок нефти – сбрасывали, что тоже не маловажно. Там и был сформирован первый массив объема, что также удержали покупатели.

Фьючерс на индекс РТС >
После утреннего маневра, как только начали работать европейские биржи, индекс соответственно плану, пробовал толкать цену выше. 
Первую часть сессии еще можно было как-то поверить в рост, но ближе к USA market энтузиазма стало меньше. Из-за опасной котировки по нефти марки Light Sweet – участники по Газпрому, несколько раз размещали неплохие продажи  №4слайд. 

Фьючерс на индекс РТС >

Вчерашняя торг. сессия  по модели относится к
« Нейтральный – центральный ».
Такие сессии обычно формируются когда участники ждут триггеров от рынка. 

Продуктивной недели друзья.

На повестке дня — фьючерс на индекс РТС, а именно объемные массивы, которые сформированы в основном размещением свежих позиций после экспирации мартовского контракта.

Объемы торгов практически в норме – но если сравнить с динамикой торгов прошлого контракта, есть незначительная разница, что указывает на выжидательную тактику крупных игроков.

Фьючерс на индекс РТС закрылся превосходно.

Рассмотрим фьючерс и нефтяные – для уточнения уровней и возможных сценариев.   

Сразу на что обратите внимание – на показатель ОИ к выходному упал относительно недели. Фиксили перед выходными или же действительно нефть еще может снизиться – будем мониторить в понедельник. 
Запись Wall Street on-line >