BRENT

Сегодня предлагаю рассмотреть динамику спреда на два основных нефтяных фьючерса: Brent и WTI.

Основные факторы которые влияют на рынок нефти

• Геополитика
• Спрос
• Поведение ФРС и ЕЦБ
• Развитие новых технологий
• Решения ОПЕК

Предлагаю взглянуть на динамику нефти марки Brent и WTI в течении года:



Мы видим, что в течении 2016 года колебания цен двух разных марок нефти вели себя практически идентичны. Теперь давайте взглянем на разницу между ценами на контракты Brent и WTI.



Мы видим очень стабильный спред, который можно торговать по принципу парного трейдинга. В седлающей статье выложим тесты основных стратегий по данной паре, тестировать будем не тестере. 

Сегодня последний день торгов декабрьским фьючерсом марки Brent. Под экспирацию старый контракт затянули под 50 долларов за баррель, чтобы переложиться в новый контракт около 50 долларов за баррель. Классическое поведение в целях эффективного роллирования. 

Сложно сказать, какие именно факторы движут крупными трейдерами для совершения этой операции, но факт остается фактом: такое совершается уже не в первый раз. 

( Читать дальше )

прошлая неделя закончилась полным разгромом быков, что собственно и ожидалось
медведи уверенно подавили все попытки быков защищаться
давление продаж продолжает нарастать по дельте
приоритет продаж остается в силе

волфикс уже перешел на январский контракт на бренте
склейка дает несколько ложное представление о присходящем из за долвольно широкого спреда между декабрьским и январским брентом
так что советую смотреть январский брент без склейки на этой неделе

всем удачных торгов!

 

( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе на фоне падающих цен на нефть и окончания налогового периода в основном снижалась. Возможно, рост с минимума 10 октября (61.8175) — это уже начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. При другом варианте подсчёта волн нас ждёт ещё обновление минимума, но вряд ли оно будет сильно глубоким. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 63.02. Индекс РТС закрыл неделю на отметке 992.23.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и предполагалось, диапазон 51-55 был достигнут (максимум — 51.67). Снижение с этого уровня продолжалось до 3 августа, 

( Читать дальше )

• Закрытие сентября месяца.
• Первая неделя октября.
• Вторая неделя октября.
• Третья неделя октября.

Четвёртая неделя октября.

 ТФ Н1, профиль Неделя.



Оригинал картинки.

Четвёртая неделя выдалась направленной и мы почти сделали цель ретеста — $49,30. 

Немного сухих цифр.

Цена открытия недели $51,88.Цена закрытия недели $49,70.
Хай ушедшей недели $52,01. Лоу $49,31.  
POC месяца находится на $51,85 (-$0,05 к предыдущей неделе).
POC недели $50,34 (-$1,06 к предыдущей неделе)
Цена закрытия недели ниже POC.

Теперь о планах и вариантах развития событий.
Последний день месяца и контракта в понедельник. Открытых позиций в новом контракте всё еще меньше, чем в старом. Спрэд между новым и старым $0,95 в пользу нового контракта. Похоже, что месяц мы закроем в районе открытия.

( Читать дальше )

Думаю, что будет примерно так:

Декабрьские фьючерсные контракты на нефть марки Brent вчера подорожали на $0.49, до $50.47/барр. Настрой рынка улучшился в преддверии венских переговоров по вопросу дальнейшей реализации алжирских договоренностей благодаря появлению неподтвержденной информации Reuters о том, что Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе сократят добычу нефти на 4%. Россия, в свою очередь, уведомила страны Персидского залива, что готова заморозить добычу на текущем уровне, но не будет сокращать производство. То есть Россия согласна ограничить добычу на уровне 11.11 млн. барр./сутки. Котировки Brent подходят к уровню поддержки в $50/барр… Участники рынка оценивают риски, связанные с дальнейшим профицитом предложения нефти на фоне возможного очередного увеличения числа буровых установок в США. Эти данные компания Baker Hughes опубликует сегодня вечером.

( Читать дальше )

Цена очень близка у 50.03. Данная точка во внимание.
При отбое цена будет тестировать отметку 50.35-50.36
При укреплении цены ниже данной точки, тогда цена пойдет к 48.99
Ждите скоро update четвертую часть.

Вторая часть — тут