BRENT

Рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных на 28.10.2016

Вчера я писал:  нефть около 50,1. РТС - нейтральная позиция по РТС открыта, будьте готовы закрывать нейтральную позицию. Нефть — отметка 50 устояла, доллар подрос, РТС несущественно скорректировался, ожидания — возможны в моменте небольшой рост нефти, небольшая коррекция вниз по доллару и небольшой рост РТС. Выплаты по внешнему долгу в хороших объемах — ноябрь и декабрь, ожидания на эти месяцы — курс доллара в ноябре и декабре может подрасти.

Меня спрашивают: почему мы сидим в Газпроме, Сургутнефтегаз преф и Русале? Русал вчера ответил на этот вопрос, рост почти 8% за один день (!). Цели по Русалу 240 и 270. Газпром вчера снизился на 0,2%, то есть практически стоит на месте. Когда инструмент перестает снижаться, чего можно ожидать? :)

( Читать дальше )

Нефтяной Бог хранит цены от ухода ниже 50 долларов за баррель, если в расчет не брать разницу между североамериканской и североморской нефтью. Причина все та же — ребалансировка рынка нефти исходя из условий начала реализации соглашения стран ОПЕК. Раздача квот превратится в очередную басню Крылова: «Лебедь, рак и щука» (Саудовская Аравия, Ирак и Иран). Саудитам нужны высокие цены на нефть (а кому они не нужны?). Иранцам и иракцам нужна добыча (а кому она не нужна?). Ирак сказал, что мы воюем с ИГИЛ (организация, запрещенная в России) и на это нужны нефтяные деньги (в Ираке больше нечего продать миру), Иран считает себя обиженным из-за санкций и стремится выйти на досанкционные уровни. Одним словом, игра будет сложной и к чему-то все же должна привести. В пятницу начинаются консультации экспертов перед встречей ОПЕК.

Волатильность на скью вчера немного выросла. 

( Читать дальше )

Сегодня экспирация октябрьских опционов на нефть
Это пример лотерейного билета: рискуем суммой вложений, профит при хорошем движении цен до момента экспирации не ограничен.
купили 50 шт 51 опционов Call по цене 0,03 пункта в 17:14 мск
продали их по цене 0,25 пункта в 17:30
вложения 934 руб
профит 7782,5 руб
чистая прибыль +733% к вложенным средствам
Если решите повторить — рискуйте малой суммой счёта, в случае неудачи опционы исчезнут! Риск 100% вложенных денег!
Главное угадать направление :)



Успешных инвестиций!

После того, как нефть не смогла пройти 52-53 доллара за баррель, сломались два шикарных импульса на запасах EIA и API локальный разворот был вопросом времени. Вчерашнее снижение принесло выход к 50 долларам за баррель. Однако есть куча оговорок. Считать медвежьим рынком это нельзя. 

Во-первых, волатильность вчера не выросла. Во-вторых, снижение произошло в «хромой утке» — декабрьском контракте, который сегодня экспирируется, а календарный спред к январскому контракту равен 1 доллар США. 

Однако некоторое время мы вполне можем находиться в рамках не агрессивной тенденции к снижению котировок нефти. Так, сегодня после запасов вполне вероятно, что нефть уйдет ниже 50 долларов за баррель. 

Скью так и ушла без роста волатильности для декабрьского Брента. Около нулевой дельты небольшая ошибка аппроксимации, кривая, на самом деле, там плавная.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Прогноз



С учетом временного лага, вход в покупку возможен в диапазоне 49,70-50  до 31 числа.

Всем профита и большой удачи.
Для подписки на сигналы писать в skype: Snap4ug

Продавцы волы во фьючерсах на нефть в октябре неплохо заработали. Чем хороши опционы в плане продажи, по сути, они являются псевдостационарным рядом, в случае, когда опционные трейдеры понимают состояние базового актива и не ожидают «черных лебедей» в виде резкого скачка волатильности. Казалось бы, 28 сентября на заседании ОПЕК мог прилететь «черный лебедь», вола подскочила, решение стало неожиданным. Однако это проявилось лишь в локальном скачке волатильности, который тут же был продан и надежно захеджирован игроками на понижение волатильности. А во второй половине октября они и вовсе доили эту «корову» наглейшим образом. Как итог, декабрьский фьючерс Брент подходит к экспирации в состоянии «не рыба, не мясо». 

Цены подросли на 5 баксов, а волатильность упала в пол. Казалось бы, традиционное поведение для нефти — рост цен с понижением волатильности. Однако речь о другом. Это снижение волатильности предвестник того, что сильных трендов сейчас ждать не приходится. Рынок впал в спячку, нашел равновесные уровни и происходит лишь локальное смещение средней цены под влиянием каких-то значимых драйверов вроде заседания ОПЕК в Алжире или снижения запасов. 

( Читать дальше )

«Рубль у нас всё не поднимается. И кто тут поможет, если не нефть? :) Особенно, если грохнеться на 36. 
Итак, я всё же, исхожу из того, что пять волн Болшого падения завершены(синие цифры). Третья волна видна отчётливо, четвёртая- тоже. Пятая вышла какая-то мутная, но предположим, что, всё же, -это она и есть. Значит, на очереди- Большая коррекция АВС. Куда-то в район 80. Но не сразу. Пока же, мы находимся в той же точке, что 
и в конце 2014 года. Причём, с июля 2015 было предпринято 8 попыток преодолеть этот уровень (50-52) и каждый раз безуспешно. Поэтому, на всякий случай, нужно подготовить стратегию для игры „в короткую“. Для этого, нужно подождать, пока полная торговая неделя(даже если это будет свеча „дожи“, или „волчок“) не окажется под чёрной сигнальной линией.»

Следить на графике.

Иран готов присоединиться к плану заморозки нефтедобычи. Об этом заявил агентству IRNA заместитель министра нефти Исламской Республики Амир Хосейн Заманиния.

«Иран готов присоединиться к плану заморозки нефтедобычи в целях стабилизации цен на мировом рынке», — сказал он, добавив, что считает «справедливой и желательной» цену на нефть в диапазоне $55-60 за баррель. «Такая цена может быть достигнута в 2017 году», — полагает замминистра.

/ТАСС/

Заморозка или сокращение добычи позволит избежать дефицита на рынке нефти

я в глубоком ступоре:

Наблюдается дефицит производства на рынке нефти?! и для его устранения надо сократить добычу?!

или по принципу «клин клином выбивают» — сейчас мало, но мы уменьшим и станет больше.