Brent

                      — Это невозможно...
                      — Возможно, если ты в это веришь.
                     («Алиса в стране чудес»)


Всем трям и доброе утро! У нас сегодня возможно ВСЁ!!! И не потому, что я этого хочу, а патамушта сегодня нас посетят наши любые нонфармы!
В 15:30 по МСК. Ну там еще в довесок идет безработица, почасовая оплата и торговый баланс по США и по Канаде. Поэтому готовимся и настраиваемся, потому что именно сегодня «невозможное станет возможным» и в это придется поверить, даже если не хочется. DDD
 Напомню, для справки, что такое нонфармы и почему их все ждут.

Отчёт по изменению числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, исходя из данных платёжных ведомостей. Является ключевым отчётом по занятости в США. Общее число рабочих мест разбивается по секторам на перерабатывающую, горную промышленность, строительство, сферу услуг, образование/здравоохранение и госсектор. Рынок использует эти компоненты в качестве индикаторов тенденций в соответствующих секторах экономики, особое внимание уделяется перерабатывающей промышленности

( Читать дальше )

Ri

Не смотря на некоторые трудности, ФРТС вышел вверх из канала и сейчас пытается закрепиться выше уровня 102000. Как я писал вчера, рост на выходе будет прерывистым, с короткими целями на 103000 и 104000, и первая цель вчера фактически была отработана.

Мы по-прежнему держим лонг от 101250, возможно, сегодня закроем, стоп держим ниже 102500.

Среднесрочно же Ri всего лишь болтается в относительно широком боковике без какого либо интереса и предпосылок тренда. Актуальны пока только краткосрочный трейды.

Газпром

Два дня я уже пишу о том, что ГП планирует закрывать дивидендный гэп, но делать он это будет медленно, с первой целью на 120, которая уже достигнута. Покупать я советовал на 118, советовал и на 119. Сейчас уже не так интересно, т.к. стоп придётся ставить далеко, математика позиции менее привлекательна. Цель в диапазоне 124-126.

( Читать дальше )

Это что за бредятина такая сегодня?
60.60 х 52.60 = 3​ 187.56 руб./барель брент!

Тоже самое было курьезом совсем недавно, 14.06.2017:
56.50 х 47.00 = 2​ 655.50 руб./барель брент!

3187.56 — 2655.50 = 532.06 руб. разница!

Или в процентах:
532.06 / 2655.50 х 100% = 20.036%

В рублях барель брент вырос за 1,5 месяца на более чем 20%!

Ожидаю пробоя Si сверху вниз уровней: 61000 / 60600 / 60360 / 60160.

Только начиная с 60360 — 60160 можно пробовать лонговать с коротким стопом!

Хоть рубль и не валюта вовсе, но есть рамки, выход за которые возвращает рубль к верному значению.

Такие рамки в пересчете на стоимость бареля брент в рублях: 2750 — 3150 руб./барель брент.

В рамках ~ недели ожидаю диапазон котировок 53,30 — 54,20$.
Первое сопротивление, проход которого вызовет покупки 52,40$.
Второе сопротивление, проход которого вызовет покупки 52,90 — 53,00$.
Текущие поддержки: 52,02 / 51,92 / 51,72 / 51,50 / 51,42 / 51,32 / 51,20$.

Удачи! Плюсовать проще простого, тем более в моих блогах все на тему трейдинга и без ошибок!

RI 104000 — 104400
Si 60160 — 60360
BRENT 52,40 — 53,30$

Удачи! Плюсовать проще простого, тем более в моих блогах все на тему трейдинга и без ошибок!

.
Число завершенных сделок за месяц: 2
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день: 2 сделки плюс 157 шагов...
                          только лонг: 1 сделка плюс 44 шага
                          только шорт: 1 сделка плюс 113 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +78
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +157
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное:    «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?! FullCup, ты из дурки пишешь?»

( Читать дальше )

Похоже, что вчерашнее падение нефти было вызвано двумя новостями – неожиданной статистикой об увеличении запасов в США и рекордно высокой добычей в странах ОПЕК.

Сегодня утром на азиатской сессии фьючерсы на WTI опускались до $48.68 за баррель. Это произошло после того, как вчера WTI впервые за последние 9 недель пробила вверх уровень $50. Brent в Азии сегодня опускалась до $51.31.На 08-30 мск цены консолидируются чуть выше этого уровня.

Контрольный выстрел в бычью голову сделал Американский институт нефти (API), опубликовав ближе к закрытию вчерашней сессии в Нью-Йорке статистику по запасам сырца. Тенденция сокращения запасов, которая продолжалась несколько недель до этого, изменилась. API сообщил, что запасы в США в течение недели 24-28 июля выросли на 1.8 млн баррелей и достигли 488.8 млн. На этом трейдеры, похоже, решили зафиксировать прибыль после восьмидневного бычьего забега. Сегодня вечером Агентство энергетической информации США (EIA) опубликует официальную статистику по запасам в хранилищах.

( Читать дальше )

Crude Build +1.779MM, vs draw -10.2MM last
Cushing +2.562MM
Gasoline -4.827MM
Distillate -1.225MM

Brent будет 50$ завтра после 17:30

Оригинал: http://zmey.club/opinion/153-neft-i-fyuchersnaya-krivaya.html

В последнее время отмечаю устойчивые изменения фьючерсной кривой по нефти. Дальние контракты дешевеют относительно цены спот и эта тенденция не уходит даже при падении котировок. По данным на 1 августа контракты с поставкой через один год (как по BRENT, так и по LIGHT) всё ещё торгуются в контанго, однако премия к спот-цене уже не покрывает даже текущей инфляции. Насколько это опасно для рынка нефти? Как это связано с котировками и стоит ли вообще делать какие-то выводы?

Рисунок 1 — фьючерсная кривая по нефти LIGHT. 
Красная линия — спот-цена в долларах 2017-го года (левая шкала), 
синяя — значение индикатора (правая шкала).
Работать сразу со всей кривой в данном случае неудобно, поэтому вместо неё я использую только один индикатор — разницу в процентах между склеенными контрактами №14 и №2. По времени до истечения разница между ними равна одному году, что автоматически избавляет нас от сезонности; контракт №1 не участвует в расчётах, поскольку накануне экспирации часто «отклеивается» от фьючерсной кривой. Положительная разница соответствует торговле в контанго, отрицательная — в бэквардации.

Как видно из графиков (рисунки 1-2), описанный индикатор находится в тесной взаимосвязи с ценой — контанго всегда появляется на впадинах рынка, а бэквардация на вершинах. Мнения почему возникает например, бэквардация существуют самые разные (от обычных спекуляций до локального дефицита на физическом рынке), но все они ведут к общему выводу — производители считают цену завышенной. Да, именно производители, поскольку это они своим хеджем опускают дальние фьючерсы вниз.

Разумеется, что производители также иногда ошибаются и период времени с 2003-го по 2005-ой годы, когда бэквардация нисколько не препятствовала росту цены, наглядно иллюстрирует эту возможность. Наличие в истории подобного происшествия это явное указание на то, что кроме абсолютных значений индикатора нужно смотреть ещё и его динамику — истинная дороговизна нефти должна подтверждаться не только глухой бэквардацией, но и её увеличением по мере дальнейшего роста цены.

( Читать дальше )

Brent

Нефть очень точно отработала цель на 53, о которой писал здесь, при этом лонг мы закрыли, напомню, на 52,5, об этом писал здесь.

Сейчас по нефти совсем не растущая картина, в лучшем случае – боковик в районе текущих уровней, а если опустимся ниже 51,7 – 51,8, то цель коррекции будет в районе 50,5 – 51.  В зависимости от характера движения можно будет пошортить, надо будет смотреть на импульс и объёмы, но цели близкие, так что не самая привлекательная затея.

Ri

ФРТС снова тестирует верхнюю границу краткосрочного канала, характер движения пока говорит о намерении выйти из этого канала вверх, но ставить на это ставку раньше времени не стоит. Если позиции по этому инструменту нет, пока стоит просто последить, если и удастся выйти из канала, то вряд ли чисто, так что наблюдаем за динамикой.

У нас по стратегии в ФРТС пока открыт лонг от 101250, первый обзор по обновленной рассылке рекомендаций сделаю завтра. Стоп будем держать в символическом плюсе районе 101500.

( Читать дальше )