CME

http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/genslerstatement102312

• Hold sufficient funds in Part 30 secured accounts (funds held for U.S. foreign futures and options customers trading on foreign contract markets) to meet their total obligations to customers trading on foreign markets computed under the net liquidating equity method.  FCMs would no longer be allowed to use the alternative method, which had allowed them to hold a lower amount of funds representing the margin on their foreign futures;
• Maintain written policies and procedures governing the maintenance of excess funds in customer segregated and Part 30 secured accounts. Withdrawals of 25 percent or more would necessitate pre-approval in writing by senior management and must be reported to the designated SRO and the CFTC; and 
• Make additional reports available to the SRO and the CFTC, including daily computations of segregated and Part 30 secured amounts.
Beyond the NFA rules, additional reforms in this proposal benefited from the CFTC’s broad outreach and consultation with the SROs and market participants, as well as substantial feedback from CFTC Commissioners. They include:
• First, bringing the regulators’ view of customer accounts into the 21st century by giving the SROs and the CFTC direct electronic access to FCMs’ bank and custodial accounts for customer funds, without asking the FCMs’ permission.  Further, acknowledgement letters and confirmation letters must come directly to regulators from banks and custodians.  
• Second, increasing disclosures to customers regarding the risks associated with futures trading and using FCMs to invest their funds.  Futures customers, if they wish, should have access to information about how their assets are held, similar to that which is available to mutual fund and securities customers.  FCMs would be required to provide current and potential customers with specific information about the FCM’s risks.


( Читать дальше )

Так сейчас:

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
   
    
Так будет: 

  http://www.cmegroup.com/tools-information/communications/mktg/eq/120927-equity-update.html

Добрый день.
Подскажите онлайн сервисы/сайты или терминалы с демкой где можно посмотреть актуальные данны по опционам на фьючерс E-mini.
На родном сайте биржи визуализация данных не ахти www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex_options.html?exchange=XCME&foi=OPT&venue=G&productCd=ESZ2&underlyingContract=ES&floorContractCd=ESZ2&expMonth=201212
зы:
Также буду признателен за инфу по опционам на акции биржи NYSE, где кроме яху их удобно полистать...

  

( Читать дальше )

Оказывается и игрушки в Америке громадные — размером с Globex

http://www.cmegroup.com/globex/files/mockoverview.pdf

:)

  

( Читать дальше )

Первый пофазно-сформулированный «каталог» динамических траекторий (ДТ)

Много ходит слухов и баек как закрываются ночные «гэпы». Сказочники обычно рассказывают о «возможности сойтись сегодняшней цены с ценой вчерашнего закрытия». На самом деле всё немного сложнее. «Сложнее» потому, что «цена закрытия» важна лишь «сказочникам». А «немного» состоит в том, что там основную роль играет другая вчерашняя цена — средневзвес...


В своём вопросе про ДАКС http://smart-lab.ru/blog/74992.php я обещал выложить системку на гэпы. И хотя, к сожалению, всплески в районе 7-ми по НЙ оказались не связаны с «саудитами», но системка ниже. Спешу отметить, что когда цена открытия вне вчерашних границ VA, то начинаются более интересные сетапы для торговли, к «закрытию гэпа» отношения, к сожалению, не имеющие и, поэтому, здесь неосвещённые ))

Самый первый «итоговоый» рисунок на РИ. Музейный экспонат )) 

P.S. «Первый» не значит правильный ))