CNYRUB

04.09.24, 20:00. Есть несколько причин, которые объясняют рост юаня.

Дефицит юаневой ликвидности
Собеседники «РБК Инвестиций» отметили, что основная причина укрепления юаня — возникший дефицит китайской валюты на Мосбирже. По словам руководителя направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, рост ставки РЕПО — это и есть отражение локального дефицита юаневой ликвидности на Московской бирже.

«Вероятно, ряду крупных участников необходимо балансировать валютную позицию. Соответственно, подъем пары CNY/RUB на Мосбирже как раз отражает повышенный спрос на китайскую валюту», — говорит он.

Как отмечает Карпунин, без учета «качелей» июня, когда Мосбиржа подпала под санкции США, рост пары CNY/RUB_TOM (юань-рубль с расчетами «завтра») на торгах 4 сентября стал самым сильным дневным подъемом с лета 2022 года.

«Возможно, какие-то организации выводят свои юани с биржи и готовы это делать по любой цене, чтобы свернуть сделки с Мосбиржей до истечения срока лицензии OFAC 12 октября. Другой возможный вариант — крупный участник торгов держит короткую позицию против юаня и ее перенос вызвал сегодняшний скачок курса», — говорит Евгений Аврахов, генеральный директор ИФК «Опцион», компании, которая специализируется на алгоритмической торговле деривативами, акциями и валютой.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своего сильного сопротивления 266700, которое с первого раза не смогла пробить и откатила. Пока цена не пробила с тестом сверху 266700 и 269850 велика вероятность возобновления снижения. При продолжении роста ждем еще одного теста ближайших сопротивлений и если цена не сможет их пробить, то поедем на тест лоев, которые в этот раз могут и не устоять.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 266700, 255825, а также границу черного канала 256775
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 269850

На часовом графике цена утром протестировала линию «шеи» в сформированном паттерне «двойное дно», после чего двинулась вверх, пробивая (с тестом сверху) свои локальные сопротивления, но удержаться выше них не смогла и опять вернулась к линии «шеи». Пока цена выше 263100 или 262200 (это два варианта отрисовки «шеи») ждем возобновления роста с целью отработки указанного выше паттерна. При уходе под эти уровни (особенно с тестом снизу) паттерн будет считаться сломленным и тогда ждем возобновления снижения.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ДВУХ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ ИНДИИ И ИХ СУДОВ ЗА ПРИЧАСТНОСТЬ К ПРОЕКТУ «АРКТИК СПГ — 2».

Валютный рынок.

Банки призывают ЦБ срочно решить проблему острой нехватки юаней. Ну что сказать, кроме «нерезов», скупающих юань, для «собственных» банков юаней явно не хватает…

Писал накануне мои соображения по юаню. Если будет возврат к пробитой зоне 12-12,2 и отскок вверх — то для рубля снова появляется шансы девальвироваться (что в принципе неплохо для бюджета). Но если пройдут и закрепятся ниже — то можно считать, что это был ложный пробой со всеми вытекающими…. Но решил снова рискнуть.

CNYRUBF на днях — возврат к пробою, мишень от пробоя канала 11,68-12,19=12,64 (+3,6%) — пока не выполнена. Прикрыл часть LQDT ETF по 1,4688, купил CNYRUBF по 12,23. Без плечей, на стратегический счет! Без стопа, диверсификация средств!




( Читать дальше )

Источник изображения: РБК Инвестиции

Дно ли сейчас на российском рынке акций или нет? Точно никто не скажет. Хотя затяжное падение должно делать акции привлекательнее. Поэтому предлагаем переключиться с вопроса обстоятельств на вопрос категорий. Не когда покупать акции, а ☑️целесообразно ли, вообще, покупать акции?

Для этого возьмем схематичную статистику, но от уважаемого издания.

☑️«РБК Инвестиции» сравнили результаты акций, доллара и депозитов за последние 10 лет (по итогам августа 2024). Сравнение упрощенное, без учета налогов и комиссий. И всё же показательное.

☑️Депозиты за 10 лет проиграли и акциям, и доллару. Т. е. даже простая покупка валюты дала бы больше любого рублевого вклада.

Вряд ли сегодня рубль на долгосрочных минимумах. И дальнейший проигрыш депозитов перед твердой валютой – вероятный исход следующих лет. Хотя депозитный процент теперь даже выше, чем по факту рублевого обвала конца 2014 – начала 2015).

Примечательно, что ☑️более длинные депозиты за 10 лет принесли меньшую доходность, чем более короткие. Вроде бы должно быть наоборот. Но в коротких чаще реинвестируется доход, и они быстрее реагируют на изменение ключевой ставки. А она за 10 лет выросла.

( Читать дальше )

«Разорвало». Рубль рухнул рекордно за два года из-за острой нехватки юаней

Валютный рынок на торгах в среду пережил обвальное падение на фоне нарастающей нехватки китайских юаней — де-факто последней валюты, доступной для биржевых торгов.

Курс юаня на Московской бирже к 15:07 мск подскочил на 7,2% и достиг 13,03 рубля за юань — максимальной отметки с апреля. Падение рубля к китайской валюте стало рекордным по масштабам с 6 июля 2022 года (тогда юань завершил торги ростом на 9,1%).

По состоянию на 15:33 мск юань откатился к отметке 12,83 рубля и прибавил 5,6% по отношению к уровням на закрытии торгов во вторник. Доллар и евро на межбанковском рынке, согласно котировкам LSEG, подорожали на 2% — до 89,45 и 98,79 рубля соответственно.

На российском рынке сохраняется «устойчивый дефицит» юаней, описывает ситуацию главный аналитик ПСБ Денис Попов. Стоимость репо в китайской валюте на межбанке в среду взлетала до умопомрачительных 400% годовых — столько кредитные организации были готовы заплатить, чтобы занять юани друг у друга на один день.

( Читать дальше )

Продолжаю тему по возможной девальвации нац. валюты. Мои расчетные цели тренда по Юаню в рублях пока идут в район 17,7р., если проходит выше, идет к хаю СВО. По Си вероятнее всего в район 130р./$ тайминг предсказать сложно, думаю на горизонте 4-12 месяцев. По GLDRUB_TOM цель примерно 13000р.

RUSFAR на сайте Мосбиржи
www.moex.com/msn/ru-rusfar

Вчера,
дорого



Сегодня,
дёшево

( Читать дальше )

?si=nzUTYh5R5OQKf68s

Курсы валют 

валюта	05.09.2024	06.09.2024
Китайский юань1 CNY	12,5086	12,5054
Доллар США1 USD	88,9288	89,7044
Евро1 EUR	98,0725	99,1927

Ставка по однодневному репо в юанях 72.02% годовых.

https://www.cbr.ru/