FORTS

Открыть фонду при закрытой срочке. Шок. Они вообще думают?

Московская биржа сообщила, что торги на Срочном рынке приостановлены с 09:30 МСК.

Технический сбой?

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег.

9:30 СТОП ТОРГИ!

Проводим два новых курса по трейдингу. Спикер — Валентина Савенкова, опытный технический аналитик и активный трейдер.

Консервативные фьючерсные стратегии

Вы поймете, как использовать фьючерсы в качестве защитного актива и составлять стратегии с предсказуемым результатом. 

Спекулятивные фьючерсные стратегии

Вы узнаете, как создавать и реализовывать торговые стратегии, подходящие для спекуляций на фьючерсном рынке.

Оба курса участвуют в акции «День знаний в Школе Московской биржи» и продаются со скидкой 50%. А если не сможете присутствовать онлайн, вышлем записи.

( Читать дальше )

Есть такая универсальная формула по деривативам

+F = +C -P

Путем простого преобразования можно получать такие  стандартные комбинации на центральном страйке (ЦС).

С помощью опционов можно эффективно хеджировать цену базового актива и строить различного рода нелинейные конструкции, которые позволяют заработать практически на любом сценарии развития рыночных событий.
Однако, к сожалению, ликвидность опционов в настоящий период по целому ряду инструментов оставляет желать лучшего, и вполне могут возникнуть ситуации, когда трейдеру необходимо купить, например, опцион колл, а в опционном деске присутствует ликвидность только по опционам пут.
Выйти из подобного рода ситуаций можно с помощью синтетических опционов, которые образуются путём открытия позиции в базовом активе и противоположном опционе. 

Длинный колл +С=+F +P

Опцион колл даёт своему обладателю право приобрести базовый актив до определённой даты в будущем за уплаченную подписчику опциона (продавцу), опционную премию (стоимость опциона).

( Читать дальше )

Средства ГО составляют 417 775 673 949.64 руб., изменение к предыдущему дню -1 907 604 517.26 руб.
 Или примерно 4,4 млрд $.
 Что примерно равно активам среднего американского банка.
 Но это так, для сравнения.

В течение лета ГО особо не росло и не падало.
Учитывая, что  в отличие от физлиц, крупняк, вероятно, держит ГО в основном  в ОФЗ, валюте или отдельных акциях, активность на FORTS сохранится на текущем уровне.
Вывод " крестьянский", чисто субъективный и интуитивный.

Возможно, более продвинутые аналитики и знатоки более точно изучат структуру суммарного ГО, долю физлиц и юрлиц, распределение ГО по контрактам и сделают более правильные и грамотные выводы.

Как известно, приток/отток  капитала на бирже или на  отдельных ее рынках может свидетельствовать о настроениях инвесторов и трейдеров.

Ваша критика и комменты только приветствуются.

Какие варианты ожидаете во фьючерсе на доллар? Бэквордации уже практически нет во фьючерсе на сентябрь и декабрь. Или бэквордация вернется после расчета в сентябре?

На сентябрь 2023 года запланирован запуск торгов «вечным» фьючерсом на индекс Московской биржи, сообщила журналистам руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева. Это будет пятый по счету инструмент семейства однодневных контрактов с автоматической пролонгацией.




quote.rbc.ru/news/article/64eba5729a794733ace1242c

15 августа 2023 года на срочном рынке Московской биржи были установлены сразу два рекорда. Дневной объем торгов превысил 700 млрд рублей, а сделки в течение дня заключали свыше 67 тысяч клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 года.

Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 65%.

Десятку наиболее востребованных инструментов по объему торгов 15 августа составили фьючерсы:

на валютные пары «доллар США – российский рубль»,
«китайский юань – российский рубль»,
«евро – российский рубль»,
«евро – доллар США»,
вечный фьючерс на доллар США,
фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС,
на природный газ, золото и нефть марки Brent.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами.
Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый вечер.
Перечитал массу материалов по вечным фьючерсам, и сам пробовал их использовать, но вот незадача.
Брокер (открытие) никак не отражает «фандинг» в брокерском отчете, в итоге я так и не смог наглядно увидеть финансовый результат с учетом фандинга и полноценно «проверить данный инструмент». Хотя есть задумки на достаточно большой объем.

Вопрос к корифеям, работает ли в настоящий момент фандинг так, как должен работать?

За 24.08.2023 имеем размер фандинга по USDRUBF -0,11288 руб.
Таким образом, какая сумма «прибавится» к счету за эти сутки, при лонге 1 контракта USDRUBF?

Хочу просто на пальцах понять.
Если фандинг отрицательный, то при лонге должен капать «плюс», если положительный — «минус», всё верно?
Спасибо.