GLDRUBF

UPD 20.12.2024г.: Дорогие читатели! В этой статье допущена одна ключевая ошибка -  в приведенной связке используются инструменты имеющие разные базовые активы, за счет чего конкретно данная конструкция не является полноценным арбитражем, так как не гарантирует безоговорочного схождения графиков на экспирации, хотя на истории это обычно происходит иногда краткосрочно, а иногда за несколько дней до самой экспирации.
Тем не менее сама стратегия и логика действий описаны более чем корректно и подробно, важно лишь правильно подбирать сами инструменты имеющие 100% зависимость между собой, и гарантирующие корректный расчет на экспирации.
Мы уже побили нашего копирайтера за это. и отправили его на переобучение.
В знак извинения в следующей статье мы опубликуем списки всех рабочих арбитражных связок на Московской бирже — это будет прекрасным дополнением к скринеру и калькулятору арбитражей, который также будут скоро опубликованы всем подписчикам нашего телеграмм канала @tradescanner
 

( Читать дальше )

В динамично меняющихся условиях на рынке инвесторам стоит действовать осмотрительно. Однако рекомендации, какой тактики придерживаться, могут быть разные: инвесторы предпочитают действовать наверняка, а трейдеры — выжимать максимум из представляющихся возможностей.

Сперва стоит определиться с риск-профилем. Что для вас важнее: сохранить имеющийся капитал или же рискнуть и попытаться кратно преумножить его? Исходя из этого следует выстраивать дальнейший план действий.

Мы уже приводили вариант того, как действовать на турбулентном рынке. Сейчас предлагаем рассмотреть, как можно отыграть этот фактор с позиции акций.

Первый на взлете

В условиях отсутствия ярко выраженной направленности рынка активным трейдерам можно применять тактику позиционной торговли: при подходе котировок к верхней границе боковика открывать сделку шорт, а если цена приближается к нижней границе коридора — вставать в лонг, зафиксировав хорошую прибыль по ранее открытым шортам.

Для торговли лучше подойдут бумаги с высокой бетой: здесь движения амплитуднее — заработать получится больше. В таблице как раз сделали подборку из десяти самых волатильных бумаг за последние 30 торговых дней. В сравнении с бенчмарком колебания в них в 3 раза сильнее.

( Читать дальше )

Цена на золото в среду едва не превысила $2600 на фоне долгожданного снижения ставки ФРС США, которая была понижена сразу на 50 базисных пунктов, до 5%. В долгосрочной перспективе привлекательность золота сохраняется, прежде всего — для диверсификации портфеля.

ФРС и золото

На пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл обозначил переход ведомства к циклу смягчения денежно-кредитной политики, что означает череду снижений ставки в дальнейшей перспективе. Этот факт будет негативно влиять на доходность американских государственных облигаций, которая на фоне ожидания решения ФРС снижается с конца апреля этого года.

В связи с этим инвесторы буду стремиться в альтернативные активы, которые готовы обеспечить высокую доходность и надежность одновременно. Конечно, фактор ставок в США не единственный, влияющий на цены золота, но в исторической перспективе показательно выглядит, например, сравнение доходности 10-летних гособлигаций США с защитой от инфляции (TIPS) и динамики цен на золото, где есть явные продолжительные участки обратной корреляции. Причем ставка ФРС в данном случае скорее является подтверждающим сигналом перспектив снижения доходности TIPS.

( Читать дальше )

продолжим тему
таймфрейм 1 год, рублевый спот золота против ВИМ фонда


пол года


( Читать дальше )

Если примитивно посмотреть за год, «рублевое золото» оказалось на уровне рублевого депозита..



с что там с фандингом за это время (биржа висит, посчитайте плз у кого есть) ???
визуально эта затея вообще в минус могла уйти...

Если сравнить ровно за год вложения в руб в паи ВИМ то прям магия цифр получается:


( Читать дальше )

Основной драгметалл в августе в очередной раз обновил исторические максимумы. Растущий тренд держится почти 11 месяцев. Посмотрим, какие сейчас прогнозы и ожидания ещё на месяц вперёд.

Консенсус-прогноз аналитиков

По данным Cbonds, российское экспертное сообщество в среднем исходит из цены золота $2565 за унцию до конца III квартала при стоимости доллара 88 руб., что даёт целевые 7260 руб. за грамм.

Зарубежные аналитики, согласно данным Bloomberg, закладывают от $2340 (медиана) до $2474 (среднее). При этом консенсус по паре доллар-рубль у них составляет 89,8–90 руб. В пересчёте на грамм они ожидают 6760–7160 руб.

Прогноз, будет золото расти или падать, зависит от того, с какой ценой сравнивать консенсус. Сейчас на рынке как минимум две цены: биржевая (около 7250 руб.) и банковская (курс ЦБ сейчас около 7400 руб.)

Ситуация с двумя параллельными курсами не совсем обычна, она связана с временной валютной аномалией: на Мосбирже курс юаня, а также фьючерсов на другие резервные валюты занижены относительно межбанковского.

( Читать дальше )

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы рассматриваем три металла, совершивших сильные скачки за последнее время. Начали мы с золота и платины, а закрывает нашу неделю — серебро .

 

Для начала обратимся к чистым позициям в активе.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж. 
 

Если больше нуля, то покупок больше.

Если меньше нуля — больше продаж. 

 

1) Чистые позиции Юридических лиц по фьючерсу серебра с января 2020.

Заметно, что Юридические лица начали наращивать чистые позиции — впервые за 4 года они превысили ноль, что говорит о превалирующих покупках и оптимизме Юридических лиц. Особенно это заметно по сравнению с июнем 2021 — ноябрём 2021, когда чистые позиции достигали исторически низких значений.

 

Тем не менее, этот график не дает полной картины. Чтобы уловить сильные изменения в чистых позициях, мы воспользуемся индикатором RSI.

( Читать дальше )

GLDRUBF — это 1 гр. золота в рублях.

Напоминаю:
1 тройская унция = 31,1034768 грамм.

Но ежедневно с лонгустов шортистам в 19ч. списывают вариационную маржу 
(фандинг по GLDRUBF пока всегда был положительный,
в отличии от недавних приколов с вечными валютными фьючерсами,
по которым в конце июня — начале июля фандинг несколько дней снова был отрицательным).

График фандинга и описание 
www.moex.com/a8493

Фандинг по дневным (GLDRUBF),
в среднем, около 6
(среднее ежедневное списание с лонгиста шортисту, рублей)


( Читать дальше )

Сегодня мы рассматриваем особенности открытого интереса Юридических лиц во фьючерсе золота. Сначала посмотрим на открытые позиции. 

 

1) График позиций.

 

Зелёная линия — лонг-позиции (покупка и ожидание роста); 

 

Оранжевая линия — шорт-позиции (продажа и ожидание падения). 

 

За последний год замечен рост открытого интереса, а сейчас количество покупок близится к рекордным за три года. Но наиболее показательным будет следующий график — чистых позиций,разницы лонг и шорт.

 

2) График чистых позиций.

 

( Читать дальше )

Во сколько по времени начинает торговаться этот фьючерс?