В мире высокочастотной торговли (HFT) и других финансовых стратегий, где каждая микросекунда имеет значение, передача данных и задержки могут значительно влиять на результаты. FAST (FIX Adapted for STreaming) и SBE (Simple Binary Encoding) протоколы были разработаны для минимизации задержек и оптимизации передачи данных. Однако их использование вне зоны коллокации или через VPN на виртуальных серверах может существенно ухудшить их эффективность.
Зона коллокации (colocation) представляет собой специальное место, где сервера брокеров и трейдеров размещены в непосредственной близости к серверам биржи. Это позволяет минимизировать задержки при передаче данных благодаря высокоскоростным и надежным соединениям. Основные преимущества зоны коллокации включают:
Привет, друзья!
И снова с вами OSAEngine.ru. Сегодня мы рассмотрим, почему FAST-протокол, который долгое время использовался для передачи данных на финансовых рынках, устарел и был заменен более современными и эффективными решениями, такими как SBE (Simple Binary Encoding). Подробности о протоколе SBE я расскажу в следующей статье, так что не переключайтесь и готовьтесь к увлекательному путешествию в мир бинарного кодирования!
Если вы только начинаете рассматривать вопрос прямого рыночного доступа (DMA) и подключения к торговым системам, важно ориентироваться на современные стандарты и технологии. Протокол FAST (FIX Adapted for STreaming) на сегодняшний день устарел и имеет ряд ограничений, которые делают его менее подходящим для высокочастотной торговли и современных торговых решений.
Сложность обработки данных:
Внимание! Пожалуйста, уберите от экранов всех программистов в финансовой области с опытом менее 15 лет — мы будем обсуждать настоящие чудеса инженерии.
Протокол FAST (FIX Adapter for STreaming) — это международный стандарт, используемый для обмена данными в реальном времени на финансовых рынках. Этот протокол был разработан для повышения эффективности и скорости обмена информацией между различными участниками рынка, такими как брокеры, биржи, банки и другие финансовые учреждения. Протокол FAST является ключевым элементом в инфраструктуре высокочастотной торговли (HFT) и продолжает оставаться актуальным, несмотря на его «почтенный» возраст.
Протокол FAST был разработан организацией FIX Protocol Limited (FPL) в начале 2000-х годов как улучшенная версия протокола FIX (Financial Information eXchange). Основная цель разработки FAST заключалась в снижении объема передаваемых данных и увеличении скорости их передачи, что стало критически важным с ростом объемов торгов и появлением высокочастотной торговли (HFT).
Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов.
Давайте сегодня посмотрим на ключевых игроков сложного и закрытого рынка высокочастотного трейдинга, у истоков которых стоят российские основатели.
Всем добрый день!
Подключился к тестовому контуру FAST от MOEX и возникли трудности с декодированием UDP пакетов, поэтому решил обратиться за помощью к сообществу.
Написал небольшой скрипт на NodeJS для получения данных от сервера FAST.
При попытке вывода получаемых сообщений в консоль вылезают нечитабельные символы (декодирую в ASCII, также проверял UTF8 — там тоже есть проблемы с читабельностью):
Пробую перехватывать эти же пакеты с помощью Wireshark и вижу следующее:
Доброго времени суток.
Продолжаю.
Было найдено много явлений, на их основе, там где позволяли косты и проскальзывания созданы системы. Но в силу моей психологии я боюсь резких движений в плане аллокации капитала. Перевод из условного «портфельного» в свое алго был медленный, планировал года за 1,5 полностью перейти.
И вот конец 2019, начинаются первые упоминания о ковиде, начинаю отслеживать это. В это время у меня довольно большой портфель перспективный акций, то есть шлака из 2-3 эшелона.
На текущем рынке его тоже очень пампят кстати)
С акциями работал достаточно много и сам и в ДУ давал «Элвису» через ФИНАМ очень давно, году в 2011 вроде выводил, значит заводил в 2009-2010. На стадии формирования заходил в ПИФ Элвиса.
Не хочу сказать, что понимал в полной мере воздействие ковида на мировую экономику и рынки, но рынок рос весь декабрь и январь, заболеваний становилось все больше, начали закрывать города в Китае, Элвис у себя на ресурсе был достаточно оптимистичным, по другому этот слон не продается.