HFt

Небольшой обзор сегодняшнего состояния наших дел.

В настоящий момент мы используем в торговле только высокочастотные алгоритмы, просадки у которых максимально низки и являются скорее исключительным событием.Вот пример эквити экземпляра одной из стратегий, в расчете на 100 тыс. рублей гарантийного обеспечения:

Перевод статьи из блога tr8dr. Написано верно, применительно к HFT алгоритмам, но очень кратко. Однако, немного подумав, из этого можно сделать достаточно простую метрику для раннего определения направления движения цен.

Высокочастотная маркет дата, как правило, представлена в виде обновлений потока ордеров (полный ордерлог):

Я то думал, что HFT, живут припеваючи, быстро вошёл быстро взял и зачем им вола, а оказалось что без волатильности они теряют деньги

 вот комментарий от Михаила Ханова

 «Мы в прошлом месяце окончательно закрыли свой проект HFT. Два последних года пытались построить его во Франкфурте, но выяснилось, что с нашими 20 мкс — мы как неандертальцы. Основные игроки уже конкурируют на уровне интеграции алгоритмов в… «железо» серверов, «аппаратное ускорение». И сейчас там больше, чем со 100 наносек даже не подойти. Бюджеты — по 2-3 млн $ в месяц на развитие.

В общем, «списали» 300 тыс расходов и прекратили отвлекаться.»

 Подробнее тут

В 2016 г. ВЧТ-фирмы на торговле акциями США заработали $1,1 млрд дохода по сравнению с $7,2 млрд в 2009 г. (данные Tabb Group, их цитирует WSJ). 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9622843

Добрый день. Хотелось бы изучить спрос на алготрейдинг как услугу.

У вас есть идея для алготрейдинга, но нет необходимых навыков программирования и инфраструктуры?

Вы успешный скальпер или торгуете внутри дня, но надоело торговать руками?

Хотите попробовать себя в высокочастотном трейдинге?

Я предлагаю реализацию вашей стратегии. Проверку её на исторических данных, проверку на реальных данных с эмуляцией выставления заявок и реальную торговлю на реальных счетах.

Моя инфраструктура построена на прямом доступе к бирже,  время от получения котировки до отправки заявки на биржу меньше 1мс.

Торгуете вы на свои деньги, на своих счетах. Оплачивать необходимо только подключение ваших счетов к бирже (порядка 3000р за счет), что в разы меньше полной оплаты нормального коллокейшена. Вы сами включаете и выключаете робота. У вас полный контроль над параметрами стратегии.

Что я буду с этого иметь? Если ваша стратегия работает, то вы отдаете мне 20% месячной чистой прибыли (после уплаты всех комиссий), либо если совсем большие бюджеты, какую то максимально оговоренную сумму. Если стратегия не работает, вы мне ничего не платите.

Интересно? Давайте обсудим сотрудничество.

Роботы принесли на фондовый рынок небывалые скорости. За одну секунду они покупают и продают акции несколько тысяч раз. В результате, если в 1975 году средний срок владения одной акцией в США составлял около 18 дней, то в 2014 году он сократился до 2 дней. Учитывая неофициальные биржи (так называемые dark pools), на которые приходится большая часть оборота высокоскоростных роботов и в то же время данные которых не раскрываются, фактический средний срок владения акциями сегодня практически наверняка уже измеряется часами. 

В этой статье мы рассмотрим, в чем заключаются стратегии роботов и почему они так быстро захватили фондовый рынок. Кто победит в битве искусственных разумов? Останется ли для человека место на инвестиционном рынке?

Новый Год совсем близко, поэтому можно уже подвести итоги. В этом году мы организовались в небольшую алготрейдинговую команду, целью которой было создание высокочастотных алгоритмов и, конечно, их боевое применение. По полной программе роботы начали работать с 10 мая, до этого делали боевую часть на С++, размещались на колокейшн, придумывали собственно сами алгоритмы, то есть длительность боевых торгов — чуть больше полугода. Все алго работают пока только на FORTS, инструменты — RI и Si. Результаты торговли представлены в заголовке поста в процентном отношении к начальному капиталу.

Управление стратегиями происходило по правилам, которые я рассказывал здесь и здесь. Как можно видеть из графика дродауна, в октябре случилась просадка, в 3 раза превысившая расчетную ( а расчетная была около 7%, как следует из