MQL

Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.

Начиналось так.

// Список изменений:
// 03.08.2016:
//   Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.

Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.

 

Результаты.

 

• Открытый и свободно распространяемый исходный код.
• Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
• Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
• Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
• Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
• Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
• Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
• Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
• Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
• Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).

( Читать дальше )

Сейчас пишу на MQL, есть демо-аккаунт у брокера с кучей интересных мне тикеров (не только валюта). Т.е. по-сути уже есть инструмент для бэктестов и бонусом бесплатная маркет-дата (я не изучаю HFT, поэтому погрешность тиков от метака меня устраивает). Не устраивает сам язык, очень топорная работа с массивами, устаревшая IDE, отсутствует функциональная парадигма, не редактируемый фронтенд с выводом статистики системы, невозможность применения навыков MQL на международном рынке труда (я программист), поэтому хочу перейти на питон и какой-нибудь quantopian. Но есть вопросы:

1. Изучив эти 2 новые технологии, будет ли выйгрыш во времени написания бэктестов?
2. Хорошо ли дружат quantopian и подобные системы с csv форматом маркет-даты из метака? Меня интересуют 5-15 минутные свечи, поэтому какой-нибудь yahoo finance не подходит. Вообще этот вопрос не кретичен, думаю всегда можно переформатировать в удобный формат или найти другую бесплатную и удобоваримую маркет-дату в другом месте.
3. Есть ли решения на питоне лучше, чем quantopian?

( Читать дальше )

При настройке ТС есть два подхода

1. Торговля постоянным объемом.
   
2. ММ, как часть от свободных средств (или баланса).

Первый случай хорош тем, что можно видеть величину мат. ожидания используемой закономерности. Казалось бы, что чем оно выше, тем лучше. Но когда речь заходит об реинвестировании робастой ТС с высоким потолком ликвидности, то может случиться так, что большее количество мелких сделок (в пипсах) выгоднее, чем меньшее количество сделок крупнее.

Например, в пипсах результат может быть одинаков у двух проходов. Но проход с бОльшим количеством сделок может стать предпочтительнее при реинвестировании.

 

Поэтому хорошо бы иметь критерий оптимизации для реинвестирования.

Взял такой: какая относительная прибыльность достигается при жестко заданной максимальной относительной просадке.

 

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжение топика.
Так как мартин опасный вид торговли, добавил параметры для входа, которые работают как фильтр. Можно придумать кучу разных стратегий.

( Читать дальше )

Всем привет. Трудился всю неделю над новым ботом. 
Рекомендую использовать по принципу «лотерея». 
Типа депо в «0» или Х2 или Х3 за неделю.
Полнофункциональная версия на пару недель теста- ссылка в комментариях.


( Читать дальше )

Господа, всех приветствую. Продолжаем изучение языка MQL4. В прошлом посте речь шла о базовых функциях-обработчиках событий, которые есть в каждом советнике. Сегодня поговорим о синтаксисе MQL4. Для С++ программистов новость хорошая, в плане синтаксиса MQL4 очень похож.

Синтаксис  — это такой набор правил, которые определяют как из символов алфавита языка собирать слова и предложения, которые образуют правильно структурированную и корректно работающую программу или её фрагмент. Таким образом, наблюдение за набором любого корректного кода, можно одновременно считать и изучением синтаксиса языка.

Однако, согласно справке в разделе посвящённом синтаксису языка предлагается рассмотреть: 

• комментарии;
• идентификаторы;
• зарезервированные слова.

Поэтому, будем придерживаться данного плана.

Комментарии  — это пометки к определённым строкам или целым кускам исходного кода программы, в которых программист разъясняет себе, что происходит на данной строке или в данном фрагменте программы. Комментарии не являются частью исполняемого кода. Они нужны для того, чтобы в программе было проще ориентироваться, особенно если её потребовалось модифицировать спустя какое-то время после написания. Комментарии позволяют быстро вспомнить, что делает программный код.

( Читать дальше )

Господа, всех приветствую. Продолжаем изучение mql4. В прошлый раз мы познакомились с «Мастером MQL4», а так же программами и файлами, которые в нём можно создавать и разобрались, чем они друг от друга отличаются и какие задачи выполняют.

Сегодня я расскажу о трёх основных функциях, которые у Вас будут в каждом советнике. Эти функции называются OnInit(), OnDeinit(), OnTick() и являются обработчиками событий: инициализация, деинициализация и новый тик.

Если Вы попробуете создать шаблон советника в «Мастере MQL4», Вам будет предложено добавить и другие имеющиеся обработчики событий, но перечисленные функции являются базовыми, о них Вас даже не будут спрашивать. После получения пустой заготовки для советника, эти 3 функции уже будут в исходнике, после чего Вы можете их наполнить программным кодом.

В этом посте разберёмся, что следует размещать в каждой из функций и когда каждая из них выполняется.

Функция OnInit() выполняется первой, когда торговый терминал посылает событие init (инициализация). А делает он это в следующих ситуациях: запуск советника на графике, смена торгового символа или таймфрейма, перекомпиляция советника в MetaEditor’e, если его копия установлена на графике, изменение входных параметров советника из окна его настроек, а так же при смене счёта.

( Читать дальше )

Продолжение.  
Версия будет работать на паре EURUSD таймфрейм М1 до 25 октября. Частота сделок- 1-3серии сделок в месяц.
Поэтому терминал должен быть на ВПС. Настройки по умолчанию- лучшие, кмк.

( Читать дальше )

Всех приветствую.
Решил завести свой блог на смартлабе и делать публикации на тему алгоритмической торговли. Буду время от времени постить материалы посвящённые программированию на языках mql4 и mql5 под торговые платформы MetaTrader 4 и 5 соответственно.

Материалов по этим языкам в интернете предостаточно, но большая часть видеоуроков от разных авторов, и от меня в том числе, записывалась до 600 билда терминала МТ4, когда он и претерпел значительные изменения. Именно тогда в mql4 и появилось объектно-ориентированное программирование и в целом язык изменился. Не то чтобы старые видеоуроки полностью утратили актуальность, но часть программного кода, написанного в старых версиях mql4 без ошибок и предупреждений успешно не перекомпилируется в современной версии редактора. Поэтому решил обновить цикл видеоуроков по mql4 с перспективой дальнейшего перехода на mql5. 

Конечно самым мощным ресурсом для изучения mql является официальное сообщество. Но там манера подачи скажем так: «От программистов — для программистов». Абсолютному новичку в программировании вообще и в mql в частности, пользоваться только справочной документацией будет затруднительно. Я же стараюсь доносить информацию максимально просто, доходчиво и с примерами. 

( Читать дальше )