Moex

Смотрим на данную стратегию в опционах:
По графику потери не предусмотрены. Опционы на фьючерс Сбера.

Как собираем этот календарный спред?
Покупаем колл 30000 (20.12.2023) и пут 30000 (17.01.2024)
Продаем колл 32000 (17.01.2024) и пут 30000 (20.12.2023)

Сценарии по данной стратегии:

Сценарий 1:
Если к 20.12 цена фьючерса ниже 30000, то мы получаем лонг фьюча
Если к 17.01 цена фьючерса ниже 30000, то наш лонг закрывается по цене 30000 и мы получаем премию

Сценарий 2:
Если к 20.12 цена фьючерса выше 30000, то мы получаем лонг фьюча
Если к 17.01 цена фьючерса выше 32000, то наш лонг закрывается по цене 32000, получаем прибыль 2000 + премия

Сценарий 3:
можете сами придумать, если нашли)

Баловался графиком стратегий в опционах и получилось построить данную модель:

ЧТО МЫ ВИДИМ НА ДАННОМ ГРАФИКЕ?

Максимальная прибыль: 219,299 руб. (219 тысяч 299 рублей)
Гарантированная прибыль в моменте: 19,300 руб. (19 тысяч 300 рублей)
Максимальный убыток: 186 руб.

Друзья, опционеры, объясните пожалуйста, как мне удалось создать данную стратегию? Пусть будет для вас небольшой задачкой.

Globaltrans\ Совкомфлот 

Объединил обе эти транспортные компании в одну идею. Две компании бенефициара текущей ситуации с экспортом российских ресурсов. Пока такая обстановка сохраняется, компании будут делать хорошие деньги. Что их ещё объединяет: сокращающийся чистый долг и много денег на счетах, которые с большой вероятностью отправятся на дивиденды. С Глобалтрансом нужно будет подождать, компания должна переехать со слов менеджмента до конца года. 

Все, залипли между диапазонов. Предположительно в окольной волне [ii]. Приоритет за возобновлением роста из зоны покупок, поскольку реакцию вчера они создали. Но сейчас ее не повторяют, что приближает вероятность коррекции поглубже. Тренд прежний и снижение всего лишь коррекция.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке продолжает увеличивать стоимость нефти и золота. Растёт DXY — инвесторы выходят из рынка, чтобы обождать шторм. Напряжённость с Китаем негативно влияет на акции NVIDIA и Tesla - главных тягачей американских индексов. 

Биткоин торгуется по $28 338. Сегодня в США ещё падают акции крупных банков: Morgan Stanley -8%, Bank of America -0,6%. Падающие трежеря — это обеспечение вкладов, в случае bank run отдавать вклады людям будет нечем. А мы помним по началу года, что проблемы банков это рост крипторынка. 

Курс USD/RUB составляет 97,33р. Рубль решил замаскироваться под «стейблкоин» и никуда не двигается. Но мы то знаем нашего «падучего» друга, нас не проведёшь. Кстати, IMOEX и RGBI синхронно снижались из-за голосования по отмене моратория на ядерные испытания. Как мы и писали, от геополитики рынки никуда уже не денутся. 

• Производство стали за 9 месяцев 2023 г. выросло на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 9 869 тыс. тонн, при этом на площадке в Магнитогорске производство увеличилось на 19,5%, до 9 611 тыс. тонн.
• Продажи металлопродукции по Группе выросли на 10,9% в годовом сопоставлении, до 8 893 тыс. тонн. В частности, продажи премиальной продукции увеличились на 9,0% г/г, до 3 844 тыс. тонн, отражая рост продаж х/к проката и проката с покрытием.
• Выплавка чугуна увеличилась на 13,2% г/г, до 7 526 тыс. тонн.
• Производство угольного концентрата выросло на 1,1% г/г, до 2 671 тыс. тонн.

По фьючерсу ожидаются продажи от уровня закрытия дня по цене 97825, цель снижения может быть на уровне прогнозируемого минимума дня по цене 97262.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.