Nyse

Portfolio statement Q3-2018 Портфель акций, третий квартал 2018г.

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

Индикатор для ThinkOrSwim.
Рисует потенциальные цели в акции
относительно ее среднего движения за 14 дней.

#Capacity_Level
#by thetrader.pro

declare once_per_bar;
declare hide_on_daily;

input length = 14;
input ShowATR = No;

def ATR = Average(TrueRange(high(period = «DAY»), close(period = «DAY»), low(period = «DAY»)), length )[1];
AddLabel (ShowATR, «ATR(«+length+») » + Round(ATR,2), Color.GRAY);

def newDay = SecondsFromTime(0930)==0;

def DayHigh = if newDay then High else if High[1] > DayHigh[1] then High[1] else DayHigh[1];
def DayLow = if newDay then Low else if Low[1] < DayLow[1] then Low[1] else DayLow[1];

plot UpLevel = If(GetAggregationPeriod() <= AggregationPeriod.FIFTEEN_MIN, DayLow + ATR, Double.NaN);

plot DownLevel = If(GetAggregationPeriod() <= AggregationPeriod.FIFTEEN_MIN,DayHigh — ATR, Double.NaN);

UpLevel.SetDefaultColor (Color.GRAY);
UpLevel.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.LINE);
UpLevel.SetStyle(Curve.LONG_DASH);
DownLevel.SetDefaultColor(Color.GRAY);
DownLevel.SetPaintingStrategy(PaintingStrategy.LINE);
DownLevel.SetStyle(Curve.LONG_DASH);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

• uptrend        0
• downtrend    8
• sideways     25

Очень полезный индикатор для ThinkORSwim для тестирования стратегий и проверки гипотез.

При помощи него можно проверить гипотезу, как работает паттерн в акциях с разным значением относительного объема .

Примеру: К примеру мой паттер в 10:30 и он классно отрабатывает только когда относительный объем больше 30%.

#Study:VolPlay
#by thetrader.pro

declare on_volume;
declare once_per_bar;

input length = 65;
def AvgVolume = Average(Volume (Period = aggregationPeriod.DAY)[1], length);

def yyyyMmDd = GetYYYYMMDD();
def Vol = if yyyyMmDd > yyyyMmDd[1] then volume else volume + Vol[1];

plot VolPlay = Round (Vol/AvgVolume,2);
VolPlay.SetDefaultColor(color = Color.GRAY);