OIL

С начала 2019 года Рубль довольно некисло укрепился. Глобальный спрос на рисковые активы оказал существенную поддержку emerging markets и их валютам. Но нарастающие риски мировой экономики, скорее всего, вынудят инвесторов в скором времени уйти в risk-off. Вопрос геополитической напряженностей и санкционного давления для России тоже никто не отменял. 

Также свою лепту в укреплении пары доллар рубль внесли высокие цены на нефть на фоне геополитической напряженности и временного сужения предложения. Цены на нефть находятся на пиковых уровнях и в последнее время значительно ускорили тенденцию роста, что может свидетельствовать о скором развороте тренда. Учитывая, что высокие цены на нефть не выгодны США (Д.Трампу), а также низкие показатели спроса на данный актив в летний период, можно предположить, что вскоре мы увидим коррекционное снижение на данном рынке. Все мы знаем, что чем выше цены на нефть, тем выше валютная выручка экспортеров энергопрома, а чем выше их выручка, тем выше объемы конвертации в Рубли для дальнейшего производства и уплаты налогов. 

( Читать дальше )

На данный момент, стратегию на нефть я бы обозначил как «приятные хлопоты». Да и как иначе, если с публикации трёхмесячной давности, единственно чем нам приходилось заниматься, так это придумывать новые цели. Видимо, кроме того, как тупо двигаться по тренду, делать тут на сегодня нечего. Хотя, где лучше расположить стоп-приказ поразмыслить не мешало бы. Логика тут должна быть такая:«Т.к. тренд у нас восходящий и наша позиция уже давно находится в надёжной безубыточности, мы можем смело использовать „щедрые стопы“, разумеется, не доводя ситуацию до абсурда». Первым ориентиром для нас будет средняя Бойлинжера(тонкая голубая). Здесь, я бы расположил «механический стоп»: эта линия уже давно фактически разделяет ап и даун тренды, поэтому, ипользовать её можно, особо не вникая в конкретную ситуацию. Тонкой красной, здесь обозначена граница, которая была образована консолидацией цены в последние 8 тоговых сессий. Так, что можно поставить стоп на два «пипса» ниже неё и всё время пододвигать: это поможет нам забрать больше «кэша» в день Х. Ну и, разумеется, VStop, отмеряющий стоп по волатильности. И здесь- интересная деталь: чем выше забиралась цена, тем ближе придвигался стоп(фиолетовые кружки). И, если вначале, он отстоял на 10% процентов от текущей цены, то теперь, только на 2,5. Вот почему, иногда мне кажется, что он «читает мои мысли»:).

На графике. 

API Weekly:

Crude -3.096
Cushing -1.561
Gasoline -3.561
Distillate +2.330

Здравствуйте коллеги! На нефть появился надежный сигнал в шорт без подтверждения. И данная вершина может претендовать на локальную среднесрочную разворотную точку. 
Точно так же, как это было в прошлый раз, в конце февраля 2019г. Прошлый сигнал хорошо отработал(ссылка в связанных идеях), но не смог выступить в качестве среднесрочной вершины, т.к. был перехай. 
Имеется большая вероятность отработки текущего сигнала, т.к. в наличии большое количество сопутствующих факторов: 

1. Устоял сильный уровень 71.6$. Все крупные движения обычно стартуют от сильных уровней 
2. Перекупленность на старших ТФ 
3. Дивергенции на старших ТФ 
4. Движение в лонг с конца 2018 года не является раллийным, это коррекция к обвалу 2018 года. 
Что дает основания полагать о возврате нисходящего тренда 

( Читать дальше )

В то время, как SPY всего на 1% ниже своих ATH, S&P 500 Total Return Index (индекс включает реинвестированные дивиденды) в настоящее время уже обновил максимумы.



VIX упал ниже 12 сегодня впервые с октября 2018 года.



( Читать дальше )