QLua

Иногда хочется наблюдать за ситуациями, когда участники торгов исполняют по рынку крупные заявки. Конечно, можно смотреть на обычную ленту обезличенных сделок с настроенными фильтрами на размер сделки, но ведь можно написать специальный QLua-скрипт, который будет отбирать сделки, являющиеся результатом исполнения.

В терминале QUIK ордерлог недоступен, поэтому надо как-то эвристическим образом определить, что набор обезличенных сделок относится к одной и той же рыночной заявке. Например, можно проверять, что инструмент в текущей сделке совпадает с инструментом в предыдущей сделке, направление сделки то же самое, время сделки совпадает с точностью до миллисекунд, и цена при покупке растёт, а при продаже — падает.

Если суммарный объём не менее какой-то границы, которую можно задать для каждого инструмента индивидуально, такие «склеенные» сделки выводятся в таблице. В ней указаны:
— суммарный объём;
— количество обезличенных сделок, которые были склеены;
— начальная цена и конечная цена;

( Читать дальше )

Поделюсь своим опытом, который может быть полезен начинающим алготрейдерам, пишущим своего робота на QLua.

Внутри QLua есть стандартный способ, которым можно заказать свечные данные. Это делается через функцию CreateDataSource. При этом терминал возвращает все свечи, которые у него есть на момент вызова этой функции, но это может быть не совсем удобно. Вот несколько примеров.

Пример 1. Мы торгуем акции на 30-минутках и при этом не хотим учитывать свечу, которая получается в 9:30 из-за аукциона открытия, и не хотим, чтобы аукцион закрытия портил последнюю свечу дня в 18:30. Хотим только нужные свечи в одном массиве.

Пример 2. Мы торгуем фьючерсы только в дневную сессию, а вечернюю сессию выбрасываем, поскольку наша стратегия в этом случае даёт более приличный график эквити. Хочется иметь «отфильтрованный» свечной ряд.

Пример 3. Мы торгуем американские акции на Санкт-Петербургской бирже и хотим, чтобы время свечей было как в Америке, а не как на бирже, и хотим оставить только основные торги с 9:30 до 16:00 по буржуйскому времени.

( Читать дальше )

за последние 15 лет было два серьезных пролива акций: 2008 и 2014
в 2008 был великий исход инвесторов с рынка акций, фактически это было обнуление рынка.
логично предположить, что новое дно не может быть сильно ниже предыдущего за счет обесценения рублей.
на случай очередного пролива у меня припасен скрипт- Светофор.
суть скрипта- отслеживать дистанцию до дна, которое представляет собой лои 2008 года+накопленная инфляция.

как пользоваться скриптом:
1. укажите инфляцию с 2008 года (накопленная инфляция 2009-2019= 107.8%)
2. добавьте нужные тикеры по аналогии с предыдущими.

подсветка строк:
зеленым- цена ниже уровня инфляции
желтым — до дна менее 50%
красным — до дна более 80%

сортировка колонок по ctrl+клик

что должно получиться:

пролив 2014 года:

( Читать дальше )

Пишу потому, что к большому моему удивлению открыл, что весьма активные писатели Смарт-лаба этого не знают. В главном потоке программы Quik работают только функции обратного вызова типа OnTransReply, OnTrade и индикаторы. Кстати, OnTrade срабатывает не только по заявкам из скрипта, но и поданным интерактивно.

Дело обработчиков событий не обрабатывать, но регистрировать их.
Неверные представления о потоках в Quik'е вынуждают этих писателей городить абсурдный обмен данными между Quik'ом и внешними приложениями. Тогда как вся информация по событиям может быть обработана средствами QLua во вторичных скриптовых потоках без помех для главного потока Quik'а.

Хотя QLua обладает весьма эффективными средствами взаимодействия с любым приложением Windows, не так просто придумать повод для обращения QLua за посторонней помощью. Например, сохранять на диске текущие данные QLua может массой способов от простейшего io.read/write до SQLite.
Количество библиотек для QLua просто изумляет.

NB. Известная проблема скриптовых языков, что ошибки-описки в именах функций и переменных влекут трудно диагностируемые сбои работы, решается двумя простейшими средствами.

( Читать дальше )

О чудесах календарного спреда фьючерсов уже доложено в статье некого 3Qu. smart-lab.ru/blog/586202.php

Поэтому сразу приступим к разоблачению. Какая проделана работа.
В Qukk'е на QLua написан монитор, который с 2020.01.17 по 2020.02.06 каждые 200 мсек записывал в текстовый файл офера и биды RIH0 и RIM0. Эти данные представлены как стандартный файл котировок Метастока, где Open = Bid(H0), High = Ask(H0), Low = Bid(M0), Close = Ask(M0).
Программа WealthLab показывает график этого файла, не понимая его значения. Но мой скрипт на C# по этим данным строит другие графики:


Две точечные линии, зелёные и красные ступеньки, в середине центральной панели:
1) SpreadLong = Ask(H0) — Bid(M0).
2) SpreadShrt = Bid(H0) — Ask(M0).
По цене SpreadShrt приходится продавать спред фьючерсов, когда он дорог а по цене SpreadLong — покупать спред, когда он подешевл.
Чтобы определить, дорог спред или дёшев, строим скользящие средние  с горизонтом 10 мин (серые линии)

( Читать дальше )

Мне нравится Lua. Lua хороший компактный язык на котором можно сделать индикаторы, различные вспомогательные программы, помогающие трейдеру и даже несложные торговые системы (ТС, роботы). Пожалуй единственная книга по Lua — Роберту Иерузалимски: Программирование на языке Lua. Ее можно найти в интернете.

Lua имеет также несложный C-API позволяющий связать программы Quik Lua с внешним миром через DLL и получить доступ практически ко всему, в том числе к любым математическим библиотекам обработки данных, что необходимо для сколь-нибудь сложным ТС. Однако, для этого уже необходимо знание не только Lua, но и Lua C-API, языка С/С++, а также умения писать DLL. При этом надо будет решить еще ряд проблем, которые возникнут по ходу пьесы в процессе этой деятельности. Далеко не каждый пользователь Quik и Lua может все это реализовать в обозримое время.
У Quik Lua (QLua) есть еще недостатки — все события терминала в Lua работают в потоке терминала, и получив из них данные надо как можно быстрей завершать функции обработки этих данных и освобождать поток терминала, иначе терминал просто повиснет. Единственная функция QLua работающая в собственном потоке — это main() и вся сколь-нибудь сложная обработка может находиться только в ней.
Кроме того, для Lua крайне мало библиотек, а существующие работают оч не быстро. В принципе, это и не нужно, если можно организовать связь с внешним миром через C-API. Но нам от этого легче не становится.) Короче, для написания хорошей сложной ТС нам надо выйти за пределы QLua и установить связь с внешним миром, и сделать это доступными средствами.
Сейчас наиболее продвинутым языком, включающим в себя массу библиотек обработки данных является Python. По применимости для обработки данных он, пожалуй, занимает первое место в мире, а по распространенности входит в первую пятерку. В числе библиотек — математические, статистические, машинного обучения и пр., и пр. Таких библиотек более тысячи только в Anaconda, большинство из которых устанавливается при ее инсталяции. Вы можете не использовать Anaconda и скачать Python с сайта

( Читать дальше )

Доброго времени народ.
Такая проблемка, была как-то у меня раньше прога риск-менеджер.
Не помню чья она, возможно кселиуса, или так какой конторы, не в этом суть.
И я её где-то посеял, то-ли удалил ненароком, то-ли на старых вениках пропала.
Может есть кто подсказать?
Остался только один скрин, вот как она выглядела:

Может у кого-нибудь  завалялась?
Или кто-то знает где её скачать.
Буду очень благодарен.

В былую давность пытался решить вопрос с интерфейсом для QLUA.
Испробовал IUP, VCL и еще какая-то библиотека была. Но ни одна библиотека стабильно не работала, через какой-то промежуток времени Квик вставал колом.


Т.к. нам красоты не надо, а удобство хочется, то решил пусть интерфейсом будет Excel(файл.CSV).




Вот вам функция для чтения CSV файлов:

— можно задать до 20 столбиков параметров, количество строк не ограничено.
— запятую заменяет на точку в вещественном числе
— удаляет заголовок столбца, т.е. на выходе получаем массив начинающийся со второй строки

-----------------------------

function File_Read(filename)

local col = 1
local pat = "(.*)"
local A={};local B={};local C={};local D={};local E={};
local F={};local G={};local H={};local I={};local J={};
local K={};local L={};local M={};local N={};local O={};
local P={};local Q={};local R={};local S={};local T={};
local file, err = io.open(filename,«r»)
if err ~= nil then PrintDbgStr(«err read file: »..err); return; end
str = file:read()
for var in string.gmatch (str, ";") do col=col+1 end
for i = 2, col do pat = pat..";(.*)" end
for line in io.lines(filename) do
--PrintDbgStr(line)
local _,_,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,s18,s19,s20 = string.find(line,pat)
--PrintDbgStr(tostring(s1))
table.insert(A,s1);table.insert(B,s2);table.insert(C,s3);table.insert(D,s4);table.insert(E,s5);
table.insert(F,s6);table.insert(G,s7);table.insert(H,s8);table.insert(I,s9);table.insert(J,s10);
table.insert(K,s11);table.insert(L,s12);table.insert(M,s13);table.insert(N,s14);table.insert(O,s15);
table.insert(P,s16);table.insert(Q,s17);table.insert(R,s18);table.insert(S,s19);table.insert(T,s20);
end
file:close()
table.remove(A,1);table.remove(B,1);table.remove(C,1);table.remove(D,1);table.remove(E,1);
table.remove(F,1);table.remove(G,1);table.remove(H,1);table.remove(I,1);table.remove(J,1);
table.remove(K,1);table.remove(L,1);table.remove(M,1);table.remove(N,1);table.remove(O,1);
table.remove(P,1);table.remove(Q,1);table.remove(R,1);table.remove(S,1);table.remove(T,1);
--Print_Table® Print_Table(S) Print_Table(T)
return A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T
end

 

-------------------------------


Во время работы робота смело изменяем CSV файл и сохраняем, и новые параметры у вас в роботе.
CSV файл можно держать открытым.