Постов с тегом "RTSVX": 115

RTSVX


Индекс волатильности RTSVX... На границе...

Индекс волатильности RTSVX  подошел к значению 35 пунктов,  верхней границе канала, в котором он находился во время нашего весеннего ралли...

Индекс волатильности RTSVX... На границе...

Что ж, поглядим, вернется ли индекс в этот канал, что можно будет трактовать, как начало восстановления рынка...

Всем успехов...) 

*** RTSVX

Чтобы не ошибиться, здесь Вульф или просто будет отбой от уровня 40.95? и снова викс в рост, а рима в шорт?

Графики 5 минут

*** RTSVX

Триггер волатильности

Обсуждаем:
  • Новый элемент таблицы Менделеева
  • Расхождение RTSI и RTSVX
  • Изменения волатильности по отдельным страйкам
  • Открытые позиции по основным опционнам FORTS
  • Отношение колл-пут опционов на Facebook.
 

Волатильность догоняет рынок

Обсуждаем:
  • Рост волатильности при пробитии рынком минимумов
  • Прокол опционных барьеров на июньских опционах SRM2
  • Ревизия опционного портфеля: роллирование медвежьего пут-спреда
 

Пора закрывать шорты. RTSVX

Как и писал сегодня утром пора присмотреться к лонгам и закрыть шорты. 
Но почему то данный пост остался без внимания. Видимо толпа у нас любит  опаздывать и идти вместе со всеми.
Показательным считаю резкий всплеск волатильности и такое же резкое снижение. 
Ожидаю постепенное снижение волы и рост индексов с текущих уровней.
Пора закрывать шорты. RTSVX 

тренды на графике RTS / RTSVX

интересные тренды рисуются на графике, который можно построить на основе деления индекса RTS на индекс волатильности RTSVX...

примечание: линии трендов на всех графиках одни и те же и меняют свой наклон только благодаря манипуляциям со шкалой Y

Нормальный график:
норм.шкала


господа! вы только зацените амплитуду колебаний индекса rts/rtsvx! и это без всякого плеча!!! максимум в конце 2007 года — почти 120. минимум в 2008 году — в районе 3. падение в 40 раз. потом в 2009-м году — почти 70. т.е. рост в 23 раза! потом падение на 25 — т.е. в 2.8 раза. потом рост до 90 — т.е. в 3.6 раза. где вы такие амплитуды без плечей видели? а ведь есть и фьюч на ртс и фьюч на rtsvx!

( Читать дальше )

Волатильность на мартовских максимумах

Обсуждаем:
  • Индекс волатильности на максимальных значениях с марта этого года.
  • «Индекса страха» на S&P 500.
  • Отставание динамики волатильности от рыночного падения. К чему это может привести?
  • Стратегии: сравнение эффективности покупки путов с разными страйками на ближайшую неделю.
     




Немного волатильнее

Обсуждаем:
  • Последние дни майских опционов.
  • Рост ожидаемой волатильности всё ещё не соответствует темпам рыночного падения. Что может спровоцировать ускорение RTSVX?
  • Падение фьючерсов налицо, но изменения объёма открытых позиций минимально.
  • Торговые идеи на ближайшее будущее.
 
Все подробности — в ролике.
 

Отражение во фьючерсах

Фьючерсы GZM2 и SRM2 сейчас реальная альтернатива спота для теханализа в сезон закрытия реестров: учёт дивидендов проходит равномерно, хорошо видны технические уровни, проще планировать действия на рынке.
 
На 140 670  по RIM2 непроколотый минимум.
 
Волатильность пропорциональна рыночному движению. В расчёт индекса RTSVX уже включаются июньские опционы. 
 
В структуре открытых позиций майских опционов на RIM2 преобладают коллы уже (или ещё) вне денег. Основной объём по путам — на центральном страйке, а точка минимальных выплат на 150 000 пунктах.
 
Все подробности  — в ролике.
 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн