RVI

Зачем во фьюче на волатильность есть лимит цен? В них же нет толку, они создают массу неэффективностей. Все равно никто из продавцов не сможет закрыться в случае армагеддона, т.к. нет идиотов, которые будут им продавать по 42, когда рыночная вола в опционах под 90.
В  итоге лимит все равно раздвинут  и цена рванет. В чем соль то?

Как правильно рассчитать контанго для цены в rvi фьючерсе?
Я раньше думал, что значение будет равно премии в равнозначной по веге опционной конструкции, но на деле выходит совсем не так
В англоязычной литературе я так, к сожалению и не разобрался.

Возможно ли отредактировать данные, формирующие график?
У меня в rvi  индексе баг, жутко мозолящий глаза.

 
В Папке с квиком я нашел архивы данных в формате .dat но они не открываются подручными средствами.

Как можно пофиксить?

Есть портфель стоимостью 1 миллион рублей. Чтобы полностью отбить падение рынка, сколько нужно купить контрактов?

Мне нужно посчитать бету портфеля (так как он неполностью копирует micex)? Для простоты положим, что у меня market portfolio.

Если взять презенташку, то за весь период корреляция -66%. То есть мне нужно брать на 1 миллион портфеля в полтора раза больше фьюча?

ГО 66 тысяч, но сколько денег представляет из себя 1 фьючерс? Посчитал — в 2 раза больше. 1 фючерс ~ 123 тысячи.

Итого, мне нужно постоянно держать на фортсе 66 * 13к = 858,000 рублей? Да вы издеваетесь? 

Простой вопрос, ответа нет ни на смарт-лабе, ни на конференции в финаме, ни на презентации.

Это говорит лишь о том, что данный продукт не нужен никому, кроме алготрейдеров и спекулянтов. На ком вы там собираетесь зарабатывать, если эта «страховка» никому не нужна будет — я хз.

Хотя просить плечо 1 к 10 на таком инструменте — это конечно бестолку. Народ в стране шальной и после каждого намкрыша будет сотня-другая бездельников, оказавшихся должными брокерам квартиры.

Удачи!

Добрый день, коллеги!

Началась онлайн-конференция «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Фьючерс появится на срочном рынке уже завтра 10 сентября.
 
Задать вопрос, ознакомиться с вопросами и ответами других участников можно на странице конференции!

 Участники конференции:

• Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
• Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
• Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
• Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
• Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
• Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
• Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 

Ссылка на онлайн-конференцию: 

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Московская биржа 9 сентября проводит онлайн-конференцию «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Сам фьючерс появится на срочном рынке 10 сентября.
 
Вопросы участникам конференции можно задать уже сейчас!

 Участники конференции:

• Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
• Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
• Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
• Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
• Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
• Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
• Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 

Ссылка на онлайн-конференцию: Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI.

Московская Биржа в лице Романа Сульжика в апреле этого года сообщила, что планирует нынешним летом запустить фьючерсный контракт на индекс волатильности RVI. Будем надеяться, что это произойдет в заявленные сроки, и что новый продукт будет востребован рынком. Пока давайте рассмотрим саму структуру индекса и методику подсчета RVI. В пресс-релизе биржи по случаю его запуска в апреле было указано: «Новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов».
 
Итак, перечислим основные принципы расчета индекса RVI:
1. Индекс рассчитывается для получения значений тридцатидневной волатильности;
2. Расчет осуществляется на основе двух серий опционов на фьючерс на индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более 7 дней;


( Читать дальше )

Помнится Гном писал в одной из своих публикаций, что участники рынка несколько переоценивают скорость временного распада в неторговые часы и рыночное «время» в этот временной период течет медленнее. Однако, насколько верно мы оцениваем изменение волатильности в эти часы затишья? Анализ RVI (будем смотреть его, ибо он не является «вещью в себе») демонстрирует нам с завидной регулярностью повторяющийся паттерн гепа волатильности между концом текущей торговой недели (вечер пятницы) и началом следующей (утро понедельника)
 По видимому он имеет достаточно простое объяснение. Измученные от нехватки торговой активности, «изголодавшиеся» за выходные трейдеры, буквально набрасываются на любимый торговый инструмент, разрывая его на части своими заявками и подбрасывая волатильность на новые высоты. Можно конечно сказать «кукл детектед», но ведь кукла же не существает, правда?! ;)) "-Правда, правда, давай уже выкладывай поскорей свои денюшки сюда".

( Читать дальше )

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )