S&P500 фьючерс

Техничное закрытие гэпа в пятницу. Просто классика ТА.

19 февраля 2020 года был обычный вяло-зеленый день перед падением...



Смартлабовцы настрочили 4 страницы постов за этот день — почитайте. Все как обычно. Никаких алармов, ахтунгов и всепропало. Жизнь идет своим чередом.

Особо хотелось бы отметить опрос:



( Читать дальше )

Коррекция на падающем фондовом рынке США, последовавшая после запуска масштабного QEternity от ФРС, очень быстро привела к его локальному перегреву. Так, индекс акций четырех высокотехнологичных гигантов FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) уже покорил февральские максимумы!

(Индекс акций четырех высокотехнологичных гигантов FANG покорил докризисные максимумы.)

Что еще более важно, доминирование капитализации индекса Nasdaq 100 (представляет сто крупнейших высокотехнологичных компаний) над капитализацией Nasdaq Small Caps (высокотехнологичные компании с малой капитализацией) достигло максимальной величины со времен пузыря доткомов:

( Читать дальше )

Произвёл анализ исторических данных предыдущих кризисов в США 2002, 2009 годов. За основу взял корреляцию графиков цен фьючерсов 10-летних трежерис и индекса S&P 500. С точки зрения временных промежутков между кризисами (примерно 10 лет, включая и нынешний, 2020 года, кризис) настройка 10-летних графиков выглядит достаточно информативно. Наложив месячный график 10-летних бондов на месячный график S&P 500, получилось, что пробой предыдущего истхая на графике 10-леток являл собой примерное дно по графику S&P 500. Точки входа по акциям в лонг были в августе 2002 года, ноябре 2008 года и, соответственно, в начале апреля 2020 года. Дно по акциям протаптывалось 7 месяцев в 2002-3 годах, 4 месяца в 2008-9 годах с перелоями точки входа. Как будет сейчас? Источник графика 10-леток finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZN&p=m1 P.S. Информация не является рекомендацией для совершения сделок по купле-продаже фьючерсов на американские бонды и акции.

Что делать?))

Кукл говорил вчера купить, ждал 2730, не дали… пришлось брать закрытие сессии…

Коррекция наверх на американском рынке все больше походит на V разворот. Ранее я анализировал историю всех отскоков на американском рынке после таких больших падений, и ни разу в истории первая коррекция не составляла 58% от общего падения, да еще и так быстро. 

Отскок от минимума составил 32,5%. 

Я вообще не являюсь оптимистом по фондовому рынку, но текущий случай показывает, что шорт фондового индекса является далеко не самым лучшим и надежным способом заработать деньги в условиях, когда ФРС США печатает деньги беспрецедентными масштабами. Можете сами сравнить как печатали в кризис 2008-2009 и как печатают сейчас:

Тем не менее:
👉я считаю очень опасным покупать акции на текущих уровнях (хотя признаю, что альтернативы еще хуже)
👉вторая нога вниз по фондовым индексам очень и очень возможна
👉я постараюсь заработать на второй ноге

назрела разворотка

Селл лимит 2823, цель 2690))  clip2net.com/s/473ROBp