S&P500 фьючерс

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    0
• sideways     33

Подскок нашёл сопротивление на средней, двигаются банки и финансы со дна (превентивный бэйлаут см ниже), золото-серебродобыча, медицина-телеком-еда (virus-resistant). Хороших сетапов в лонг нет — разворот со дна на высоком уровне не является таковым. Ожидается продолжение выноса выше 50МА, маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда.


— He steals from the poor. And gives to the rich. Stupid bitch.
— What did you sing?
— We sang… he steals from the poor and gives to the rich.
— Wait a tic… blimey, this redistribution of wealth is trickier than I thought.
 © Monty Python

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

The Sign of Capricorn. World gov.


SUN 90 градусов к Плутонию (in Capricorn)  — April, 14

До Вторника — мы не увидим лоу. возможно во вторник или даже в среду утром. 



( Читать дальше )

Данный обзор отражает мнение автора и не несет рекомендательного характера.

 

Начало.

 

Как все мы прекрасно знаем, рынки начали свое снижение в феврале 2020. Одной из причин тому, послужил значительный рост рыночной капитализации, к ВВП.

 

Рыночная капитализация = Количество обыкновенных акций * Текущую цену акций.

ВВП – это стоимость всех товаров и услуг, произведенных страной в течение года.

 

Такая ситуация не нова, достаточно вспомнить предыдущие кризисы. Например, знаменитый Пузырь дот комов. Кульминация которого произошла в марте 2000 года. В то время, как прибыли интернет компаний были сильно переоценены рынком.

Показатель MERKETCAP/GDP в Америке достигал пикового значения в 138.1 пунктов, после чего фондовый рынок рухнул. А вместе с ним скорректировался и

( Читать дальше )

В общем суть этого поста в том, что глядя на соотношения SPX500 к VIX можно заметить «дно» на котором можно купить SPX500 или купить SPX500 и продать VIX (считать объем сомостоятельно)

Уже две недели рынок акций США, в частности индекс S&P500, показывает растущую тенденцию. +27% за 2 недели очень хороший показатель, но… как всегда есть несколько «но».

Первое, пандемия коронавируса так и не нашла пик в США, Украине, России и многих других странах, хотя тенденция уже положительная. Это затягивает дату снятия карантина и запуска экономической машины в полноценную работу.

Второе, начинается сезон отчетности в США. Если прогнозы компаний по будущей прибыли совпадут с прогнозами, которые заложил рынок, то мы увидим положительную динамику роста S&P500 и далее. Если нет, то – начнется вторая волна падения. Насколько она будет глубокая? Извините за тавтологию, но как минимум обновим минимум 2191,9, который сформировался 23.03.2020.

Из положительного: уже в нескольких странах Европы (Австрия, Чехия) начинают постепенно послаблять карантин и открывать границы. Многие страны или прошли пик пандемии или дошли до него. Центральные банки, продолжают «заливать» экономику деньгами, и общая сумма уже превысила 10 трлн.дол.США.

( Читать дальше )

полностью -->
 www.marketwatch.com/story/america-should-be-ready-for-18-months-of-shutdowns-in-long-hard-road-ahead-warns-the-feds-neel-kashkari-2020-04-12?mod=mw_latestnews

На прошлой неделе я поделился с читателями СЛ,  о моих вычислениях, когда же ждать конца Рецессии /Great Depression 2.0 

Если формула верна, начиная с лоу 2019года — JAN-3-2019 (2444) — 411 дней до след. экстримума.
получаем FEB-18 -2020 (3369 high)
— выдала четко дату- плюс минус 1 день. 

тогда секретная формула выдает следующий экстримум- 570 дней до next FINAL LOW. 

From Low 2019 to High 2020.....to Low 2021

Если исходные данные — Feb-18, high 3369 ---> Labor day, SEP-6-2021 (Final Low) 

если же ALL Time high 3393, on Feb, 19 ---> SEP,11  (Sat) 2021  (20я годовщина 9-11) вот такое совпадение.

IF

02.18.2020 (3369) = SEP, 6  2021
02.19.2020 (3393) = SEP,11 2021

и еще одна очень сильная связь. JUL,17  1990 (pre Iraq War High) — 369 S&P
это история для следующего блога. 

Итак, 13Сентября ПН-2021 МЕГА ГЭП… и ADIOS AMIGOS ! 

( Читать дальше )

После Великой Депрессии индекс S&P 500 перенес пять крупных коррекций. Я скачал данные, изучил поведение рынка и выделил закономерности. Ниже — результаты.

Что рассказывает история

После Великой Депрессии было пять случаев, когда S&P 500 падал от максимумов больше, чем на 30%. Шестая коррекция происходит сегодня, на фоне эпидемии коронавируса.

Вот закономерности прошлых падений:

1. Все кризисы имеют сильную фундаментальную причину. Исключение — «Черный понедельник» 1987 года. Тогда серьезных предпосылок не было, а рынок обвалился иррационально.

2. Три падения из пяти показали двойное или тройное дно перед восстановлением. Инвесторы, которые покупали на первом откате, теряли деньги.

3. Перед началом ралли рынок возвращался на близкие к минимумам уровни. Инвесторы, которые пропустили первое или второе дно, могли зайти на 5% выше.

( Читать дальше )

Еще немного размышлений о фондовом рынке Штатов в продолжение предыдущей публикации «Ситуация на денежном рынке США может привести к стагнации фондового рынка в ближайшие несколько лет». На ZeroHedge выложили неплохую статистику от Morgan Stanley, описывающую волатильность и глубину просадки индекса S&P 500 в моменты предыдущих кризисов.

Аналитики банка сравнивают общую волатильность, реализованную на протяжении всего медвежьего рынка, и максимальную одномесячную волатильность, зафиксированную во время этого снижения (волатильность на пике распродаж): 

(Сравнение общей волатильности, реализованной на протяжении всего медвежьего рынка (по горизонтали), и максимальной одномесячной волатильности на пике распродаж (по вертикали).



( Читать дальше )

Все как-то быстро переключились на часовые таймфреймы, отслеживают статистику заболеваний каждый день, ждут падения рынка здесь и сейчас. А экономические последствия так быстро не наблюдаются. Экономическая статистика по прежнему выходит раз в месяц или квартал, а не каждый день или неделю. При этом обвальные падения акций иногда даже запаздывают по сравнению с положением в экономике. Рынок какое-то время может игнорировать негатив. Когда безработица пересекла 20-мес. скользящую среднюю в 2008, на рынке были верхи. Сейчас этот сигнал сработал опять.

График месячный. Красный цвет — Сипи, синий — безработица в Америке. Поскольку прогноз по безработице 12-30%, а текущее значение — 5%, то  по безработице мы должны уйти выше 2008 г. Движение только начинается.
Мой прогноз — как-то так:


( Читать дальше )