S&P500 фьючерс

#Бриф #TSLA

Этот понедельник — первый день, когда Tesla торгуется в составе S&P500. Случай Tesla уникален по нескольким причинам: в S&P500 никогда ранее не включали настолько большую и при этом настолько оторванную от фундаментальной реальности компанию.

Для справки, Tesla торгуется в 170 раз больше своей прогнозируемой прибыли на 2021 год после роста примерно на 673% с начала года. Рыночная капитализация компании на сегодняшний день составляет более616 млрд долларов.

Вот что поменяется для индекса, компании и инвесторов:

1. S&P500 будет более концентрированным, более волатильным и чуть более дорогим. S&P 500 уже более концентрирован, чем когда-либо в течение последних двух десятилетий: пять крупнейших компаний составляют около четверти индекса, а топ-10 составляют более 28%. Из-за этого волатильность всего индекса вырастет, но вклад Tesla будет не таким значительным как может показаться. Если акции Tesla упадут до уровня начала 2020 года — примерно на 87% — это обрушит весь S&P 500 всего лишь на 1,5%. При этом несмотря на безумную стоимость компании, P/E всего индекса увеличится всего на 0,4x, по оценкам Goldman Sachs.

( Читать дальше )

Окончательный подсчет голосов еще не начался, но большинство уже набрано, и законопроект будет принят.Следующий шаг-это его передача Трампу для подписания закона. После нескольких месяцев и месяцев разговоров было наконец достигнуто соглашение, так что законопроект должен был быть принят.   Обновление — теперь официально принято в Сенате


… в-общем, дело за Трампом)

Сценарий по SP500. Немного напрягают такие вот распродажи как сегодня, хочется уже шортить, но тренд пока еще вверх.

Больше графиков и внутридневной анализ в телеграм канале t.me/thehedgefund и здесь https://www.tradingview.com/u/Deus/. 
Долгосрочные идеи и графики будут здесь - https://www.iwehedgefund.com/big-picture

Я не продаю сигналы и подписки, это не реклама, просто ссылка.

В первый час торгов сегодня Dr.Fibonacci продал SQQQ short NAZ ETF, купленный при открытии. 
Попрощался, и даже пожелал всем MERRY CHRISTMAS!! 
Говорит, на этой неделе уже времени не будет для торгов, но вдруг вернулся. Почему? 
Очень просто — т.к. увидел что приближается его любимое GOLDEN RATIO.  0.618% Retracement. 
На этот раз он был ЛОНГ S&P.  ESH21 via SPXL

Неслабый выкуп. Тем не менее я ориентировался на цель по NYSE BREADTH.  от минус 2000 должен был быть отскок к минус (800) но пошли еще выше до (650).Благодаря этой фишке — я не шортил на лоях, так сказать и сохранил депо.
Да, Я пытался шортить, (против тренда, оба раза удачно-мелочь в принципе...)) 
Мой вариант, тоже был неплохим. Но как я уже сказал, ожидал отскок макс до минус 800 issues. А вынос медведей был чуть выше (649) минус issues. Поэтому пришлось брать профит при первой возможности… сбили с толку меня выход выше чем (800)
Это моя новая стратегия, подстраховка. Если бы NYSE Breadth лежала на дне… то я бы спокойно работал от шорта. НО Breadth was improving! 
Поэтому ждал пока добьет до цели и тогда шорт. от (800)

( Читать дальше )

Этот рынок непотопляем. К вечеру весь S&P откупили и пошли выше, нефть откупили, баксу, снова указали его место и индекс снова 89. Туда же золото. Большинство индексов почти восстановилось, а некоторые незначительно выросли. Все будет хорошо. Все будет замечательно. Все будет просто отлично. Рынок не утонет теперь никогда. Мы теперь будем расти всегда, бесконечно и все просадки будут мгновенно выкупаться. Только вверх. Наплевать на локдауны, наплевать, что реально экономики не восстанавливаются и не восстановятся в ближайшее время, плевать на то что нефть скоро никому не будет нужна, она должна стоить 100, а лучше 200 долларов! Наплевать на все! Покупай! Все вырастет еще в разы! Покупай! Компания стоит 100 годовых прибылей, 200 годовых прибылей, 300 годовых прибылей, 500 годовых прибылей! Наплевать! Акции не приносят дивидендов, либо ничтожные проценты ниже ставки рефинансирования. Наплевать!!! Все вырастет в стони раз! В миллионы раз!!! В миллиарды раз!!! Прибыль бесконечна!!! Деньги из воздуха!!! Покупай!!!!
А тот кто думает иначе — тупая медвежатина и лох!

Что произошло?

Компания Tesla показала 4 прибыльных квартала подряд, и это было последним критерием, который не позволял ей долгое время попасть в самый главный индекс фондового рынка США. Помимо прочего, акции Tesla выросли более чем в 7 раз в 2020 году.

Что я сделал?
Я обновил данные по составу S&P500 в своей гугл-таблице, а заодно обновил состав и веса в индексе S&P100 и Nasdaq 100. Теперь в S&P500 и S&P100 есть Tesla.

Каков вес Tesla?
Индексы S&P500 и S&P100 являются индексами, взвешенными по капитализации (с поправкой на долю акций в свободном обращении). А значит, огромная капитализация Tesla ($658 млрд на момент включения в индекс) даёт значительный вес в индексе.
Стартовый вес TSLA в S&P500 = 1,686%
Стартовый вес TSLA в S&P100 = 2,547%
Теперь Tesla на 6 месте в обоих индексах.

Что с моим портфелем?
Основная моя задача в случае с американской частью портфеля (а это почти 80% от всего портфеля) — не отставать от индекса S&P500. Для простоты выполнения задачи, я решил привязывать свой портфель к весам индекса S&P100, потому что он в 5 раз меньше по количеству акций в составе, а его результат очень близок к результату S&P500. Исходя из этого, я буду вынужден покупать 4 акции Tesla для достижения своей промежуточной цели ($100'000) и впоследствии учитывать вес Tesla в S&P100 при формировании своего портфеля.

( Читать дальше )

9:10AM ET. Monday. 

MoneyMasters видимо решили что то красивое, запоминающееся придумать в день Once in generations event. Conjunction JUPITER & SATURN. 
Кстати в 20х годах у Федеральной системы в штате состояла женщина астролог Evagelista Smith Adams. (1868-1932)
Видимо они по ее конспектам работают. 
Интересно, что после таких моих высказываний некоторые меня отправляют в ЧС. Тем временем Гуугл освещает это событие как №1 сегодня

Вроде бы должны были +1 % открыться на радостях о Стимулах. Ан нет… хитер КУКЛ. 

ESH21 down from 3 to 2 % now 1.5% .  Будет ли возможность открыть шорт? Думаю да, я пробую консервативный отскок 61.8% Fibo c верхней границы пробоя 3698 . 
Овернайт был перехай 1 пункт.  от 3723 Friday. сегодня овернайт 3724. все оттуда вниз. 
Возможно это совпало, но я часто смотрю на 61.8 Fibo extension. В этот раз четко, оттуда отбились вниз. Range as said before 3690 (last monday high) to bottom on Tuesday. Оттуда ралли и перехай 3690 ---> + 1.618 ext fibo = 3724


ESH21. 15min .  Жду 61.8 fibo for short. 3663

( Читать дальше )

Sell limit 3640, stop 3660…

Коллеги,
S&P500 fut. = 3629 (-2,07%),
Nasdaq fut. = 12550 (-1,29%),
S&P500 VIX = 27,32 (+13%).

Напоминаю:
VIX — это индекс волатильности (амплитуда, сглаженная по скользящей средней), это индекс страха.
Рост индекса доллара опасен для всех товарных рынков и сырьевых валют, даже для драг. металлов.

Стараюсь работать позиционно (среднесрочно).
Раз идея на risk off и ставка на доллар начинает работать, то продолжаю держать доллар. Обычно, рынки падают быстрее, чем растут. Не программисту проще заработать на среднесрочных трендах.

В акции загнали миллионы новичков.
НЕ СЛУШАЙТЕ БРОКЕРОВ, ДУМАЙТЕ САМИ, БРОКЕРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В КОМИССИЯХ, НА ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМ НАПЛЕВАТЬ.
Проходит много лет, пока трейдер станет долгосрочно прибыльным
(на этом пути, более 90% не выживают, как в любом бизнесе):
если новички начинают совершать частые движения, то шансы на прибыль стремятся к 0.

Личное мнение:
сейчас лучше не иметь лонгов по акциям, высокий риск глубокой коррекции.

В ЭТОМ ПОСТЕ НАПИСАЛ ПРО ТРЕЙДИНГ И ПРО РИСКИ, А НЕ ПРО СТОЙМОСТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ.

( Читать дальше )