S&P500

S&P500

К сожалению, цена  по индексу S&P 500 не смогла сформировать новый максимум, и выполнила уверенно движение вниз. Данное снижение индекса хоть и было ожидаемым, все же движение вниз без обновления максимума не позволило построить торговый план. На текущий момент предположительно индекс вошел в стадию развития нисходящей волны большой коррекции, которая предположительно принимает вид треугольника.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария пока отсутствуют точки входа, поэтому рекомендуется воздержаться от активных действий.

DJ

Ситуация по индексу DJ практически идентичная ситуации по S&P 500, то есть цена так же не смогла сформировать новый максимум и так же уверенно выполнила движение вниз в рамках ожидания снижения индекса в составе нисходящей волны большой коррекционной модели.  

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется воздержаться  от активных действий, продолжая наблюдать за развитием ситуации.   

• S&P500 упал в пятницу на 2,5% до минимальных уровней за 2 месяца
• VIX +39.89% за день — максимальный скачок с 24 июня
• Индекс закрылся ниже 50-дневной скользящей средней впервые с 6 июля 2016
• Всемирный индекс MSCI World упал на 2.1% — максимальное падение с 27 июня.
• Падение нефти (-3,7%) стало максимальным за 5 недель
• Падение рынка акций США стало максимальным после Brexit
• До этого S&P500 43 торговых дня не закрывался изменением даже более чем на 1%
• В пятницу падали и облигации и рынок акций, что обычно происходит на ожиданиях более жесткой кредитно-денежной политики. Последний раз такое синхронное падение этих двух рынков было 3 декабря 2015, когда Йеллен объявила о выполнении условий для начала повышения ставок.
• Фьючерсы на ставку США показывают вероятность повышения до конца года равную 38%, +16 пунктов со среды.
• Аномально низкая волатильность очень часто заканчивается выносом. см. статью: Чрезвычайно низкая волатильность сигнализирует о том, что может быть большое движение по S&P500 
• Величина корреляции между активами стала максимальной с финансового кризиса 2009

• Эрик Розенгрин (ФРС) сделал "ястрибиные" комментарии. Он сказал, что слишком низкие процентные ставки могут перегреть экономику. До этого Розенгрин был традиционно в лагере голубей (то есть сторонников мягкой ден.политики)
• На рынке акций США наблюдалось падение в основном в секторах, которые чувствительны к повышению ставки (телекомы, энергетика), что косвенно подтверждает версию с ожиданиями повышения ставок
• Марио Драги(ЕЦБ) в четверг исключил новое QE в ближайшее время
• Отчеты Bank of America показывают, что управляющие активами выводят деньги из европейских фондов акций 31 неделю подряд
• А еще я бы посоветовал обрить внимание на растущую ставку LIBOR, вот еще одна статья со смартлаба: Ставка LIBOR продолжает бить рекорды.

Технически выглядит как начало  похода на юг. Неужели началось то о чём так долго говорили… :)

По статистике в большинстве случаев закрытие пятницы даёт направление на понедельник. Будем посмотреть.





А куда пойдёт в понедельник наш рынок?