SPAN

Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/109CmjzJe92USqrVdKP5_f4kyrVGqU-5W/view?usp=sharing

Сегодня мы еще приблизимся на один шаг к пониманию работы программы СПАН на всех биржах мира. Она уже многими биржами и брокерами доработана, но? по сути, все вариации используют СПАН-методологию. Например, классический СПАН проводит анализ портфеля по 16 сценариям, а Система Управления Рисками (СУР) на МБ по 60-ти. И других отличий, по сути, нет. И точно так же все брокера строят свои СУР копируя биржевую, и анализируют риски своих клиентов. Внешне СУРы обеспечивают защиту от клиентских рисков. Но любое оборонительное оружие в умелых руках превращается в оружие нападения. То есть если сигналы СПАН попадают к маркетмейкеру, то он может снижать совокупные риски клиентов за счёт своих агрессивных сделок. И при этом получать сверхприбыли.
И мы опять обратимся к истории чтобы понять, что мы имеем сегодня. Из биографии Билла Гейтса давно запомнил один факт и одну дату… В 1968 году правительство оборудовало компьютерный класс в школе, где он учился и это положило начало его бизнесу.

( Читать дальше )

В нашем предыдущем ролике мы подошли к моменту отмены золотовалютного стандарта. Сегодня разберёмся что подвигло США на этот шаг и что им помогло провести эту операцию без потерь для себя.
Американский плавильный котёл в сочетании с печатным станком — замаскированная модель Понци. Эта модель работает при двух условиях — глобальные ресурсы земли неограниченны и управляются монопольно страной-эмитентом. И второе условие- глобальная торговля непрерывно растёт и этот рост обслуживается валютой, опять же монопольно страной-эмитентом. То есть это самая абсурдная модель неоколониализма, когда метрополия обладает монопольным правом на грабёж колоний. Последний шанс на мирное решение было упущено в 1991 году при распаде СССР. Выход Китая на мировые рынки окончательно поставило крест на Бреттон-Вудской и Ямайской моделях.
Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17JFxrPuBwLMOtI3YVviU7O48AYwKalXO/view?usp=sharing
Тайминг
00:18 историзм важен, поскольку сейчас США стоят на пороге реформирования и будут опять пытаться обмануть весь мир

( Читать дальше )

Наш сегодняшний выпуск посвящен программе СПАН, точнее одному из малоизученных разделов этой программы — межпродуктовым спредам.

Многие вообще не понимают для чего существует СПАН, как работает СУР на МБ и всех остальных биржах мира. На криптобиржах царит вообще полная безграмотность и админы это искуссно поддерживают. Например утверждается, что СПАН не используется (это означает что риски никто не анализирует!!!), а маркетмейкерами являются клиенты (на самом деле если биржа работает без брокеров, то там все являются клиентами, но маркетмейкерские договоры с биржей имеют только некоторые из них.

СПАН — это стандартный портфельный анализатор рисков, и без такого анализа ни одна биржа не просуществует и дня. Основной риск на любой бирже — это риск дефолта контрагента. Практически все биржи мира работают по схеме с ЦК, то есть контрагентом любого трейдера является ЦК и он старается не допускать дефолтов своих контрагентов, то есть клиентов. У брокеров (если торговая площадка работает через брокеров) стоят такие же СПАНы. Всего в мире продано несколько тысяч лицензий этой программы.

( Читать дальше )

Исследования СЕК показали, что в США доля финсектора в общем ВВП в 60-е годы была 5%, а сейчас 8%. Причем там прекрасно понимают, что эти средства изымаются из общественно полезного продукта безвозвратно и никакой пользы не приносят. Но удорожают инвестиции для инвесторов и не доплачивают эмитентам. И это происходит на всех рынках и биржах. Эмитенту достаются крохи, а все сливки снимают посредники, андеррайтеры и брокера\дилеры/маркетмейкеры.

Весь материал сегодня  — это о власти шутов которые прикидываются королями. В том числе и на бирже. 

Торговля на бирже -это торговля рисками,   автоматизировать и формализовать можно только то,  что можно отфильтровать в бигдате.  Такие потоки на всех биржах примерно одинаковые. Это ордера и позиции трейдеров, потому что именно они отражают все ожидания на рынке. А биржа торгует ожидания. 
27 февраля в 14 мск на вебинаре мы обсудим все это более подробно.

( Читать дальше )

Речь пойдет о конфликтах интересов постоянно присутствующих на биржах. И о так называемых Сотниках на финансовых рынках… тех самых сотниках Мавроди которых мы хорошо помним по пирамиде МММ. Это трейлер нашего вебинара 9 декабря Тут есть вопросы про стакан маркетмейкера и чем он отличается от клиентского стакана. Про клише на бирже, что программа СПАН — это про рынок опционов, а к акциям это не имеет отношения. Будем разрушать этот стереотип. Во время подготовки материала попался интересный пост на смартлабе… как раз в тему… про волатильность и активность хомячков в соцсетях и форумах. То есть высокая волатильность выгодна всем профучастникм на бирже… То есть вынос Сургутнефтегаза на стопах шортистов выгоден всей стороне селлсайд, то есть тем кто продает услуги на бирже, и в первую очередь самой бирже. И второй пост, где представитель брокера рассказывает нам про парадигму заманивания на рынок… вот сейчас мы и увидим как работает эта парадигма.
Тайминг
00:00 анонс вебинара «Как маркетмейкеры работают на рынке акций»

( Читать дальше )

… самое важное для нас то, что и сегодня такие же или подобные бои продолжаются по всему миру… Вот пример с аналогиями в биржевой торговля… Трейдеры – это волчьи стаи немецких субмарин, … Энигма – это множество сигналов и индикаторов, которые используют в общении между собой эти стаи…Блетчли – это сторона селлсайд, которая легко читает все сигналы и индикаторы трейдеров…Бомба Тьюринга — это программа СПАН, которая видит все риски трейдеров и передает информацию маркетмейкерам с глубинными бомбами, которыми они периодически глушат все живое в стакане…аффилированные СМИ и соцсети — это канал распространения дезинформации…

Если при просмотре двух роликов про расшифровку Энигмы вы ничего не поняли, а тот ботан из американского университета, который про это рассказывает не вызвал у вас доверия, то главное для вас – это не попасть под влияние харизматичных таксистов, утверждающих, что играть на бирже не сложнее чем торговать помидорами на Одесском привозе…. Или мракобесов-староверов, которые учат вас торговать по книгам из прошлого века…. Читайте лучше книгу «Высокочастотная революция на Уоллстрит». И смотрите фильм «Игра в имитацию» …. Приятного просмотра…!!!!

Хронометраж
1:28 рынками управляют не капиталы. а риски
1:58 8 апреля 2018 года наш Супериндикатор предсказал обвал на следующий день
3:13 недельные опционы как индикатор точки экспирации
4:53 Фокус на котором построен ЛЧИ
6:01 кто и как организовал обвал 9 апреля 2018 года
7:05 методика прогнозирования цены экспирации
11:01 брокера 9 апреля сознательно «подставили» команду Коровина

Хронометраж
2:20 аналитики Трампа используют СПАН
2:50 СПАН рассчитывает убытки портфеля, а вовсе не ГО
3:58 Методическое пособие от МБ
4:50 для СПАН не нужна точность расчетов потому что это следящая система
11:45 недельные опционы как инструмент управления портфелем и манипуляций
13:10 опционный калькулятор в квике — самый эффективный индикатор
15:00 парный трейдинг и статарбитраж… как против них работает СПАН
16:50 анонс вебинара 31 мая