SWT-робот

Индикатор каналов SWT_Ch_3s.
Индикатор добавлен по просьбам любителей критерия три сигма и позволяет отображать для волн W2, W3 и W4 каналы волатильности шириной +- сигма=среднеквадратичное значение соответствующей волны, +- два сигма и +- три сигма.

При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.



Рис.3.1. Окно параметров настройки индикатора.

Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;

( Читать дальше )

Индикатор каналов SWT_Ch. Предназначен для построения и отображения каналов волатильности и динамических каналов поддержки/сопротивления и примерных уровней ордеров стоп-лосс, выставляемых за границами каналов.

При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.



Рис.2.1. Окно параметров настройки индикатора.

Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;

( Читать дальше )

Настоящая публикация — первая в серии статей, посвященных систематизированному описанию обновленных инструментов SWT-метода.

Базовый индикатор SWT предназначен для расчета и отображения на экране волновых стохастических трендов, представляющих собой результат разложения (декомпозиции) графика цены на оставляющие этот график стохастические волновые тренды.

Окно параметров настройки индикатора.


 Рис.1.1. Диалоговое окно выбора режима работы индикатора SWT.
 Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 4 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
Сумма всех волн и волна первого уровня в режиме по умолчанию отключены.
Размер шрифта меток меняется при необходимости, если параметры монитора не позволяют отобразить служебные надписи о размере волатильности и типе фильтра волн.

В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:

( Читать дальше )

Вопросами мани-менеджмента я снова занялся, чтобы решить проблему просадок робота после роста эквити. Пару слов о том, зачем вообще нужен мани-менеджмент.

Допустим, что мы в совершенстве изучили методы анализа рынка, знаем, как интерпретировать движение цен, можем определить оптимальную точку входа в рынок, уровень выхода с прибылью и уровень выхода с убытком. Таким образом, у нас есть все необходимые параметры для открытия позиции. 

Что осталось за кадром? Остался вопрос о том, как определить риск и, соответственно, объем открываемой позиции.
Техника управления капиталом (money management или сокращенно MM), или точнее техника управления рисками при инвестировании капитала, является тем ключевым фактором, без которого использование даже эффективной системы торговли на основе самых совершенных аналитических систем не приведет к успеху, или этот успех будет меньше возможного. Уместно процитировать Л.Вильямса: — «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

( Читать дальше )

Вторые сутки измывается надо мною рынок, то давая плавающую прибыль, то забирая ее обратно. Некомфортно, пока позиции находятся в зоне риска…

Кочерги нет, но и прибыль растет совсем по-другому.

Перфекционизм — это болезнь.
Продолжаем наводить красоту.

Чуть не сломал мозг, думая над причинами необычного поведения эквити. Мечта любого трейдера — создать стратегию, при которой баланс (эквити) торгового счета идет по прямой из левого нижнего угла экрана в правый верхний угол. Вечная цель и недостижимый идеал всех строителей роботов и торговых стратегий. И тут вдруг прорвало… И непонятно как и почему.

Думал, правда не очень долго.
Мозг не сломал, эффект выявил.
Эффект основан на закрытии всех позиций и промежуточной фиксации прибыли по эквити при достижении заданного порогового значения в процентах.
Я пользовался этим режимом, когда хотел зафиксировать прибыль по совокупности позиций по разным инструментам. Заранее никогда не знаешь, позиция по какому инструменту пойдет в плюс, а по какому принесет убытки. Где-то плюс, где-то минус, но при достижении плавающей прибылью заданного порога прибыль фиксируется с закрытием всех позиций, и прибыльных и убыточных.

( Читать дальше )

Тестирование новых версий робота.
Я не знаю, что это было, но тестер на интервале с 23.04 по текущий день выдал вот такое:




Я не поверил. Так не бывает.
Повторил с процентным риском — результат аналогичный.



( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
Долгосрочный тренд — восходящий.
Среднесрочный тренд — в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд — нисходящий.
Локальный тренд — в восходящей коррекции.
Дневной тренд — восходящий.
Внутридневной тренд – в нисходящей коррекции.
Общая характеристика ситуации. Результирующее движение по долгосрочному тренду восходящее с силой +92 балла, по среднесрочному — нисходящая коррекция с силой -23 балла, проходящая в форме краткосрочного нисходящего тренда с силой -84 балла.
Стратегические цели остаются неизменными — долгосрочный рост с целью на уровне 1575.00 с возможным откатом в зону уровня 1357 и продолжением восходящего движения в зону исторического максимума 1920.00 и далее.



( Читать дальше )