Sber

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/448984.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:

Месяц выдался непростым как для рынка, так и для модели, которая в итоге «выступила» чуть хуже индекса (0.27% за месяц у модели против 0.35% у индекса ММВБ).

НА ПОКУПКУ: BANEP, CBOM, UPRO, ALRS, MTSS, MAGN
НА ПРОДАЖУ: AKRN, FXCN, TRMK, NMTP, FEES, VSMO, ROSN, TATNP, NVTK
ДЕРЖАТЬ: RTKMP, LSRG, YNDX, SBER, SBERP, MTSS, TATN, SIBN

Итоговый портфель на март:

Знаменитый мастер чая Рикю совершил ритуальное харакири, когда не смог достичь вершины чайного искусства.

При жизни он составил основные философские правила чайной церемонии:

1. Гармония человека с миром, ни одного лишнего предмета или цвета, нарушающего церемонию.
2. Преодоление в душе чувства превосходства над другими, почтительность и взаимоуважение.
3. Чистота чувств, поступков и мыслей.
4. Спокойствие и безмятежность как на лице, так и в душе.
===========================================================================

Наступил момент как быть и что делать дальше с сбером.
Шортисты кричат «Банзай!» лонгисты «Маттэ!»  
Посмотрим с точки зрения метода анализа Тактика Адверза и Эксперта ТА

 Из предыдущего обзора полная гармония...., после достижения 100% НР  достигли 5-й цели месячной МР (модели расширения)
 «Неисповедимы пути. Иногда тактика Адверза должна совершить 

ФР МБ: итоги января и портфель на февраль

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря: smart-lab.ru/blog/442750.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на январь:


Как видим, результат за месяц выше ожиданий — +4.2%, заработанные в основном на «затащивших» нефтяниках (LKOH, TATN, TATNP). Видимо, именно потому, что с целью диверсификации в портфеле их была разумная доля (< 30%) — модель и проиграла существенно индексу ММВБ, прибавившему за тот же период +8.5%. Однако не будем расстраиваться — диверсифицированные портфели всегда проигрывают рынку в периоды бурного роста, однако долгосрочно — это the only free lunch. Да и не очень долгосрочно — в прошлом году модель обогнала индекс примерно на 20%, поэтому, как говорится, еще не вечер.

НА ПОКУПКУ: LSRG, FXCN, TRMK, NMTP, YNDX, SBER, FEES, SBERP, MTSS, VSMO, ROSN, SIBN
НА ПРОДАЖУ: GMKN, PIKK, CBOM, CHMF, NLMK, LKOH, MSRS,
ДЕРЖАТЬ: NVTK, AKRN, RTKMP, TATNP, TATN

Итоговый портфель на февраль: