Spy

Привет всем.
Торгую SPY (spdr S&P 500 etf) по ленте и минутному графику.
Мне вот интересно можно где нибудь анализировать данный инстр. с точки зрения объемного анализа?
Ну что бы можно было смотреть кластерный график, дельту, крупные сделки, всякие TPO, PoC (point of control), всякие интерпретации объемов и т.п. Проще говоря анализировать SPY так как это позволяет всеми известная ATAS (торгово аналитическая платформ) для фьючей.

Интересуют менее затратные варианты.
Вариант параллельного анализа фьюча ES не предлагать.
Кто нибудь в курсе?

Прошедшая неделя для рынка началась и закончилась ростом. Позитивный старт дал подъем Apple (AAPL) (не без помощи Баффета, о чем я писала на днях), а также нефть, обновившая полугодовой максимум. В середине недели ФРС намекнула на возможный подъем ставок в июне. Это подтолкнуло доходность ($TNX) и банки (KBE) вверх, но остудило широкий рынок. В пятницу, благодаря росту сырья и технологического сектора (XLK), удалось отыграть часть падения. В итоге по SPY мы там, где были неделю назад, и пока движемся в «боковике».


( Читать дальше )

Очередная новость о покупке Cоросом путов на SP500 
http://www.cnbc.com/2016/05/17/soros-fund-management-outlines-new-allocations.html 

С легкой подачи Талеба по просторам трейдонета ходит стойкое ощущение, что можно взять опционную двухстволку, БАБАХ!
И Черный Лебедь подбит одной дробинкой.

На практике это выливается в идеи регулярно покупать путы на дальние страйки.
Сколько я ни пытался это проверять, на SPY (ETF SP500) результат неизменно плачевный — ЧЛ ранен, но из последних сил улетает, оставляя нас без патронов. Эквити примерно такая:

( Читать дальше )

Тренд на распродажу пошел. Скоро поезд и по SPY тронется…

​
Для американского рынка прошлая неделя выдалась совсем не праздничной. Индексы продолжали снижаться наряду с большинством секторов. Растущими по итогам недели оказались защитные классы активов: недвижимость (VNQ), золото (GLD) и бонды (BND), а также традиционный хедж в моменты волнений на рынке — сектор товаров повседневного спроса (XLP) и коммунальных услуг (XLU). Индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) потерял 2%, но, судя по графику, это еще не предел и высока вероятность продолжения коррекции.

1. SPY по-прежнему находится под 13-дневной скользящей средней EMA (13). Это «медвежий» сигнал.
2. SPY, как я предполагала, дошел до $204 — уровня 50-дневной средней SMA (50), но ниже его не пустили. Это «бычий» сигнал.
3. Пятничный отскок цены SPY сопровождался ростом объема. Это «бычий» сигнал.

( Читать дальше )

Стартовавшее на прошлой неделе снижение рынка (на фоне слабых отчетов в технологическом секторе и отсутствии новых стимулов от Центробанка Японии) продолжилось на этой. Эстафету перехватили Китай с его пикирующим PMI и европейские банки, отчитавшиеся хуже прогнозов (в частности, плохие отчеты опубликовали Deutsche Bank AG (DB), UBS Group AG (UBS), HSBC Holdings (HSBC)). Все это не могло не сказаться на американском рынке, и традиционно слабый майский сезон S&P 500 (SPY) встретил коррекцией.

1. SPY ушел под 13-дневную скользящую среднюю EMA (13), протестировав апрельский уровень сопротивления ($206). Это «медвежий» сигнал.
2. Снижение цены происходит на росте объема (объем в падающие дни выше, чем в растущие). Это «медвежий» сигнал.
3. Гистограмма MACD (в нижней части графика) продолжает оставаться в негативной зоне (ниже нуля), а линия MACD движется под сигнальной. Это «медвежий» сигнал.

( Читать дальше )

Мы продолжаем исследовать, как ведут себя месячные опционы на SPY (это крупнейший ETF на индекс SP500).
Исследование отвечает на вопрос: «Что будет, если всегда покупать 1 месячный опцион в каждой серии со страйком на х% вне денег(в деньгах)?» Также по ходу станет понятно, на каких опционах SPY в принципе можно зарабатывать и когда, а на каких — нет; и нужно ли их продавать или покупать.

Рассматривая покупку/продажу страйков на 5 % вне денег, мы видим картину, отличную от опционов на деньгах, рассмотренных в предыдущем посте. Редкие, но значительные изменения прибыли так и просятся быть вычлененными из общего ряда параметрическим фильтром с последующей упаковкой в отдельную стратегию. Впрочем, это уже отдельная тема.

Продажа путов:


( Читать дальше )

В предыдущем посте родилась идея продавать на высокой волатильности, покупать на низкой.
По результатам теста, покупка на низкой IV что коллов, что путов, ничего хорошего не приносит.
А вот с продажей ситуация иная:


( Читать дальше )