Tslab

В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки. 
Краткая инструкция: 
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей. 
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1 
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо. 
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4  главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели

( Читать дальше )

На текущий момент наблюдаю два устойчивых сценария падения второго тслаба:
1. Переименование скрипта, на основе которого создан, но остановлен агент.
2. Нажатие кнопки «старт» в оптимизации.
Второй сценарий актуализировался после последнего обновления.
Первый сценарий наблюдается очень давно.

Я всех приветствую на этом сайте. Читал его последние несколько месяцев. Сам в трейдинге столько же, но есть опыт работы в профильных компаниях. Делал торговые стратегии на дядю. Я сам программист, поэтому алгоритмическая торговля для меня предопределена.

Пользуюсь для тестирования программой TSLAB. Программа с глюками, тормозная, но удобная в прототипировании. Хочу перейти на реальную торговлю, есть протестированные идеи.

Ценник на программу очень не дешевый, по крайней мере сейчас. Я сделал некую хитрость — написал свой кубик, который через tri файлы Quik пишет ордера. Но это не очень удобно, но бесплатно.

Я хочу сделать собственный провайдер для TSLAB. Для использования, и чтобы не нужно было покупать их провайдеры. Я не смог найти ни на сайте ни при установке программы пользовательского соглашения. Если его нет, или оно не запрещает делать подобные плагины, то это будет легально. Нарушать соглашение я не хочу.

Кто-то еще делал такие плагины? Ведь там не очень сложно, и программисту должно быть доступно.

( Читать дальше )

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.



Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:



( Читать дальше )

Продолжаем вести позицию на недельные опционы на е-мини СП500 (начало цикла тут).

В чем идея: пробуем риск-реверсал (ака зигзаг) на американских опционах на е-мини.

• Брокер Exante.
• Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
• Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (уже ~4 торговых дня). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
• Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
• Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

В пятницу довольно активно вырос американский фьючерс, пришлось оперативно перестраивать позицию.
К сожалению, не было времени отчитаться. За понедельник никаких особых движений не было.

Четверг, 1 июня 2017

В четверг стал расти фьючерс на американский индекс (примерно до ~2413).
Благодаря этому позиция показала прибыль. Автохеджер только выравнивал дельту (фиксировал прибыль).
Позиция стала уходить в зону купленных стреддлов (отрицательной теты).
Чтобы сдвинуть кочергу вправо (извините за сленг, имеется в виду "кривая оценки позиции на момент истечения опционов"),

( Читать дальше )

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

• Брокер Exante.
• Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
• Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
• Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
• Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).


Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.

( Читать дальше )

Решил пересчитать риски по срочному рынку, для этого желательно было соединить системы в один портфель, 2 дня и 2 ночи и готово.  

Получилось лучше, чем по отдельности каждая система, риски снизились на 10-13%.

Так как в портфеле теперь 12 систем, то каждой даю по 100 000, итого минимальная сумма на портфель 1 200 000.
В итоге получилось:
На доллар/рубле

( Читать дальше )

Сегодня получил письмо от брокера.
«С 1 июня приказом увеличивается стоимость стандартной версии программы «TSLab» с 2 880 до 3 450 рублей.»
Этот месяц будет моим последним с использованием тслаба.


( Читать дальше )

Приветствую всех!

 

Данная статейка просто изложение в тексте моих мыслей при создании алгоритма. Пусть это будет продолжение предыдущей статьи о том как собирал свой велосипед. 

После того как собрал алгоритм, внес в него не мало коррективов, в частности закрываю тейком, это позволило сэкономить чутьчуть денег, так как алгоритм «случайно» мог достигнуть равновесной цены, и при закрытии по рынку могли сталкиваться с ситуацией когда равновесная была достигнута в пике и далее рынок сильно отскочил от него. Понятно что тейком, внес новый риск что сделка может не закрыться по расчетной цене, но благо это можно обойти ожидая новую равновесную цену (я в своем алгоритме предусмотрел ситуацию, если тейк не сработает то на след баре крыть по рынку).

Итак теперь график эквити выглядет так 

Понятно вроде бы красиво, но бывают слишком крутые просадки. Иследующим шагом стало изучение ситуаций, при которых алгоритм лосит.

( Читать дальше )