Wealth lab

Друзья! У меня родилась супер стратегия! Единственная проблема, я не могу найти индикатор фракталов в Лицензионной Wealth-lab. Может кто знает где эти фракталы? или их самому нужно прописывать через код ?? подскажите пожалуйста! Очень нужна ваша помощь! репост! 

Кто знает как в Велс Лабе можно из закаченных в велс лаб тиков построить минутный график к примеру?

Как в Велс Лабе наложить на один график 2 интрумента… к примеру золото и нефть… левая шкала для золота, правая для нефти??

Ссылки и подробности на http://smarttrades.ru/nyse_wealth_lab/

Как известно торговлю условно делят на два направления – алгоритмическая торговля, решения при которой принимаются по четкому алгоритму программой и интуитивная торговля, при которой решения принимаются трейдером, основываясь на личном опыте.
 
Я хотел бы рассмотреть это деление с точки зрения начинающего трейдера, не новичка, но пока не обладающего значительными суммами под управлением. Где же из этих двух направлений ему искать его торговое преимущество?
 

( Читать дальше )

Протестировал эту же систему http://smart-lab.ru/blog/92184.php в wealth-lab.Только сейчас поставил временной фильтр, чобы сделки открывались после 11.00, и не получалось зайти в 10 часов по хорошей цене с дальнейшим выносом сразу в профит.И проскальзывание сделал около 70 пунктов.Итог разочаровал.

Результат за 2009 год.

  

( Читать дальше )

Чтобы написать своего первого робота в ВЕЛЗ-ЛАБЕ достаточно одного дня, Но каждый имеет право портить себе жизнь как хочет !




 
Вообще, если честно, складывается впечатление что от народа специально скрывают как на-учиться писать роботов в ВЕЛЗ-ЛАБЕ, а наоборот хотят запутать. Для этого посылают на х.. учить С#
 
При том что для написания роботов он вообще не нужен, а достаточно школьных знаний.
 
 И все кто решит «вначале я досконально изучу C#» и зациклятся на этом — безнадёжно потеряны, потому что, чтобы досконально изучить язык программирования надо минимум несколько лет, хотя бы два года изучения + работы. Это как учить английский.  


( Читать дальше )

Прошу помочь, знающих)
Суть проблемы: нужно в системе использовать индикаторы с разными таймфреймама. Как это возможно реализовать в блоках TSlab или в Weath-Lab ??! Без использования программирования, т.к. прогер из меня не очень успешный)

Друзья, Доброго всем выходного дня!
Возник вопрос. По каким параметрам оценивать систему?
Wealth-Lab предлагает следующее:

Net Profit
Profit per Bar
Trades
Winning %
Avg Profit %
Avg Bars Held
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor
Payoff Ratio

Конечно, исходя из целей стоило бы выбрать Net Profit, но система не только должна приносить прибыль, но и смотреть в будущее. Т.е. на большом промежутке времени быть стабильной, а значит: приносить прибыль, легко восстанавливаться после просадок и т.д., к тому же, эти показатели не должны существенно меняться при расширении окна тестирования.
Для себя определил следующие показатели:
Net Profit
Winning %
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor

Так, какой из показателей выбрать для основы системы? В идеале, оптимизируемыми параметрами, как раз и будут уже сами эти показатели...

Игорь уехал в отпуск, а я решил посеминарить немного.

На курсе я расскажу:

1) Как запрограммировать стратегию на Wealth-lab используя C#
2) С# азы требующиеся для создания торговых стратегий
3) Как запустить робота под Квик

План таков:

1) За неделю я рассказываю теорию по программированию C#, 1 занятие в день 120мин с примерами
1.1. Импортируем биржевые данные
1.2. Что-то с ними делаем
1.3. Изучаем закономерности
1.4. Пишем различные методы для манипуляции данными

2) За следующие 1.5 недели я показываю как с помощью этих азов писать под WealthLab. Часть будет делится на 2 подчасти:
Часть 1:
2.1. Рассматриваем все ньансы которые могут пригодится при написании стратегии
2.1.1. Ограничение сделок, времени, сайза, перевороты, усреднения и пр.
2.1.2. Оптимизация, различные подводные камни, смотрящие вперед грояли и пр.

( Читать дальше )

Доброго всем выходного дня!

О торговых системах сегодня поговорим.

Все торговые системы, как всегда хороши по левую сторону графика, в правой происходит если не слив, то полное разочарование.

Единственное, что меня отталкивает в торговых системах, так это, некий параметр, который оптимизировав на истории, будет давать хорошие результаты.

Все хорошо на истории, но торговая система и смотрит только в прошлое.
Решение вижу в адаптивных к рынку системах.

Далее, следующий насущный  вопрос.
Есть торговая система. Все замечательно, логика понятна. Входы идеальные, держит позицию до самого конца...


Например как этот случай, эта сделка.  Система поймала тренд… Примерно больше 52,00 % профитных сделок (в данной стратегии ~47.50), и не смотря на это, стратегия все равно будет сливать. На одну такую сделку — будет с десяток убыточных...


Буду пилить напильником систему, для того, чтобы в лишний раз убедиться в том, что  система убыточна…