dow jones

Аналитики «БКС Мир инвестиций»

В среду фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику, что позволило индексу Dow Jones обновить исторические максимумы. В то же время индекс S&P 500 закрылся на 0,1% ниже исторического максимума. Нефтяные контракты обновили годовые максимумы, достигнув отметки в $86 за баррель.
Сезон отчетности продолжается. Сегодня квартальную отчетность предоставят компании AT&T (до открытия рынка), Intel (после закрытия), Snap (после закрытия).

Новости компаний

Компания Netflix предоставила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал выросла на 16% до отметки в $7,48 млрд, что оказалось на уровне ожиданий. Чистая прибыль на акцию составила $3,19 (на $0,63 выше ожиданий). За квартал количество платных подписчиков сервиса увеличилось на 4,38 млн, что оказалось выше прогноза менеджмента в 1,54 млн и консенсус-прогноза в 3,5 млн. Число подписчиков на конец квартала составило 213,5 млн. В США и Канаде добавилось 70 тыс. новых подписчиков, в Европе — 1,8 млн, в Латинской Америке — 0,3 млн, в Азии — 2,2 млн. Выручка на пользователя выросла в США на 10%, в Европе на 7%, в Латинской Америке на 8% и в Азии на 4%. Кроме этого, менеджмент предоставил прогноз на 4 кв. 2021г. Согласно нему, выручка ожидается в размере $7,71 млрд (консенсус $7,68 млрд). Менеджмент ожидает, что за 4 кв. прибавится 8,5 млн новых подписчиков (консенсус ожидал $8,32 млн).

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Подробнее, за 12 минут, на youtube

Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5”of 3’of 3*of 5
Сиреневый вариант – развивается волна 4’of 5* of 3

Внимание!!! День открытых дверей Клуба!
7 ноября 2021 года пройдет День открытых дверей Клуба, который будет доступен только по подписке для кандидатов в члены Клуба. Подписаться можно здесь: ПОДПИСКА

Все рекомендации по трейдингу даются в форме таблицы Воскресной рассылки, примеры которой можно посмотреть здесь: Воскресная рассылка
Рекомендации по трейдингу даются только членам Клуба и в закрытом режиме

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 34876
В краткосрочно-среднесрочной перспективе жду обновление локального максимума 35625

На рынке с 2007г., пережил в акциях и бешенный рост нефти выше $140 в 2007, и обвал 2008г., но
проблема в том, что каждый раз при сложностях в экономике, рынок ведёт себя по разному.

Интересуюсь историей.
Похожая ситуация была в США после 2 мировой войны (после войны, и при инфляции выше 10%, и при дефляции, США не менял ставку, которая была низкой еще 2 года по окончании 2 мировой, ставка ФРС стабильно была около 2%и начала рост в 1948г.) и после Вьетнамской войны.
Covid для экономики — как мировая война.

После поражения во Вьетнаме, в США тоже напечатали тьму денег.
В августе 1971г. Никсон отменил золотой стандарт (чтобы США не растранжирили золотой запас),
сразу после отмены зол.стандарта на фоне рецессии в экономике пошёл бешенный рост.
А потом — боковик в 1970-е, на несколько лет. 
И от роста ден.массы, пошла 2-значная инфляция, которую прекратил Пол Волкер через ужесточение ДКП и медвежий рынок около 1980-1981г.

В 1970-е в США при инфляции более 10% в год, был боковик на несколько лет с коррекциями процентов по 30-40% (изучал график Dow Jones).

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

В серии последующих топиков хотел раскрыть без высшей математики моменты с которыми мы сталкиваемся при наборе позиций разных инструментов (портфель, веса, сложение доходности портфелей, «простой» капитала, делаем свой индекс и т.д.). Прежде всего хотел поблагодарить разработчиков программы Skiful Pro за новый апдейт в котором есть такие возможности, в видео в конце топика они раскрываются.  

Первое, о чём везде пишут это диверсификация и снижение риска. Так ли это? Далеко не всегда, как показали недавние кризисы 2008 года и корона вирус падает всё, рассмотрим портфель акций входящих в индекс Dow Jones  В примере веса у всех инструментов портфеля равные:

Портфель (данные по бумагам мы можем скачать из самой программы) в период пика коронавируса с  30.12.2019г. по 16.03.2020г.:

( Читать дальше )

Отраслевой индекс Dow Jones Oil & Gas по дневным (напоминает динамику индекса РТС):

Dow Jones Oil & Gas по недельным с 2008г.:

тренд не растущий.


( Читать дальше )

Китайские власти планируют ввести новые ограничения, чтобы заблокировать технологическим компаниям, обладающим персональными данными пользователей, доступ к IPO за пределами Китая. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на свои источники. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) сообщила ряду компаний о планируемых изменениях в законодательстве. Эти изменения могут быть приняты только в 4 кв. 2021 г., но регулятор хочет, чтобы компании отменили свои планы по IPO. По информации DJ, биотехнологические компании смогут разместиться на иностранных биржах.

В июле появились сообщения, что китайские компании, обладающие персональными данными более 1 млн пользователей, должны будут запрашивать специальное разрешение на иностранный листинг акций. Также было запущено расследование в отношении DiDi Global в части обеспечения безопасности данных. Сейчас не ясно, затронут или нет новые правила деятельность компаний, которые уже разместили акции на иностранных биржах.

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт, графики, расчёт корреляции и др.

Подробно разбираю динамику изменения позиций участников рынка по индексам, валютам и нефти на youtube.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5”of 3’of 3*of 5
Сиреневый вариант – развивается волна 2^of 5”of 3’of 5* of 3

Все рекомендации по трейдингу даются в форме таблицы Воскресной рассылки, примеры которой можно посмотреть здесь: Воскресная рассылка
Рекомендации по трейдингу даются только членам Клуба и в закрытом режиме

Последние обновления и не только, это здесь: ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 35174
В краткосрочно-среднесрочной перспективе жду обновление локального максимума 35625

1)DTX снижается и это уже будет 2 волна.



2)DOW держится на поддержке 


( Читать дальше )