excel

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней




Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.  


Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500. 

Здравствуйте, научите пожалста меня такой вой вещи: нужно чтобы в эксель сами заполнялись примечания как вот тут( Statistics_USA(Laser-real)v.4.2.2.xlsm ) с автором связаться не получается а именно этот журнал не подходит. Врятли конечно кто поможет так как это время ну а вдруг.СПАСИБО.

Нужен простенький шаблон excel-файла.
Где я буду каждый день вводить всего одну сумму-изменение депо за день.
В итоге хочу получить — общую прибыль за неделю/месяц/квартал/год.
                                    — график за неделю/месяц/квартал/год 
                                    — самые прибыльные/убыточные дни (недели, месяцы, кварталы) 

Полноценный дневник трейдера меня не интересует-чем проще, тем лучше. 
 У кого есть, где взять? 

P.s. самому лень писать, да и давно не работал с экселем. 

Много постов тут было по сабжу, хочу добавить ещё
несколько слов.
Имеем историю в текстовике, в TSLab прогнали оптимизацию.
Получили результат.


Выбираем параметры, какие нам понравились и начинаем
«заглядывать в будущее».
Для этого загоняем наш текстовик с историческими данными

( Читать дальше )

Получить доску опционов из finance.yahoo.com в Google Docs Spreadsheet можно парой простых формул:
Для call
=ImportHTML( «finance.yahoo.com/q/op?s=^RUT&m=2013-01»; «table»; 10)
Для put
=ImportHTML( «finance.yahoo.com/q/op?s=^RUT&m=2013-01»; «table»; 14)

Тикер ставим вместо ^RUT, дату тоже понятно где менять.

3ю пятницу можно найти следующими формулами:
=EDATE(TODAY(),BM4)-DAY(EDATE(TODAY(),BM4))+8+14-WEEKDAY(EDATE(TODAY(),BM4)-DAY(EDATE(TODAY(),BM4))+2)
 
Если BM=0 получаем дату экспирации на текущий месяц, если BM=1 на следующий месяц.
 
Или
=B$5-DAY(B$5)-WEEKDAY(B$5-DAY(B$5)+2)+22 
Выкладывайте скринеры :)

Коллеги, в этой статье я хочу поделиться своим личным опытом применения возможностей Excel для построения торговых стратегий.
Прежде всего, хочу отметить, что не считаю себя профессиональным программистом вообще и в Excel в частности. Но кое-какие навыки наработал и использую их как в своей текущей работе, так и в трейдинге. 
В этой статье на примере данных о дневных свечах акций Газпрома покажу, как я описал с помощью инструментов Excel свою стратегию «Светофор».

Внешний вид графиков в терминале XTick в стратегии «Светофор» выглядит так:


 
полный тест статьи смотрите ЗДЕСЬ

Удачи 

Использую для рутинных операций робота, написанного в Excel под Альфу.
Поскольку пока трейдинг не является моим единственным источником дохода
встал вопрос удалённого управления роботом и через него терминалом, т.к.
войти под одним логином с разных компов нельзя — первое соединение
терминалится.
Для реализации удалённого управления в Excel завёл источник данных —
html-страничку, т.к. у меня есть свой домен.
Собственно «страничка» — это лишь буквенно-цифровой код из 10 символов,
который забирает Excel через «Подключение к источнику данных».
Дальше робот этот код «разбирает» на команды.
Для ввода кода написал простую html+php форму, которая сохраняет
управляющик код в страничку. Так что можно даже с телефона ввести
новую настройку робота.
Но столкнулся с проблемой, что при частом рефреше «Подключения» в Excel
выпадают ошибки:

или

Что завешивает робот.
Посоветуйте как перехватывать такие ошибки в Execl?

 
 Написал себе полупривод на Ехсеl. В некой ячейке отображается дневная прибыль/просадка
 
Задача: при достижении мах. просаки (напр. -5%) в программе должен запуститься некий триггер, который
1. Закрывает открытые позиции по рынку
2. Закрывает себя, Quik (а так же Оперу и Метатрэйдер )
3. Выключает компьютер 
 
Проблема в реализации пунктов 2 и 3,
а так же в релизации самого триггера — как к значению ячейки привязать код - Worksheet_Calculate только или можно как-то иначе
 
PS: Интересно, можно ли у брокера (желательно б.д. Открытие) реализовать закрытие по рынку и блокирование счёта до следующего дня при достижении максимальной дневной просадки

Здравствуйте может есть компетентные в этом вопросе люди.
Данные вверху таблицы поступают с Квик и получается что это много сделок, на самом деле одна вот нужно что бы выглядело как на нижней таблице .
Подскажет может кто формулу в Excel 
Сумбурно написал но смысл помоему ясен
Все данные в таблицах вымышленные и не совсем корректны но суть от этого не меняется
Спасибо.