gold

В прошлой своей статье я рассказал о возникшей торговой идее — арбитражной стратегии ETF GLD vs GOLD fut.  https://smart-lab.ru/my/algo_rts/blog/all/

Для того чтобы проанализировать стратегию на предмет ее реалистичности, я обычно провожу предварительное тестирование на ТСлаб. Это удобно, экономит время, можно попробовать применить несколько торговых шаблонов, разобрать сделки на графике.

Получаем вот такой график доходности:

Торговля парами является рыночной нейтральной стратегией, разновидность статистического арбитража. Основная идея состоит в том, чтобы выбрать два актива, которые перемещаются аналогичным образом, продавать более дорогой актив и покупать более дешевый, зарабатывая на разнице в их ценах.

Идея:  ETF на золото /фьючерс на золото (GLD/GOLD).  Эти инструменты высоко коррелированы благодаря общему базовому активу, что позволяет выстраивать низко рискованные арбитражные стратегии, как для создания синтетических инструментов, так и для арбитражных торговых алгоритмов. Список ETF, доступных в рамках нового сервиса НП РТС для квалифицированных инвесторов https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/

Дикий рост цен на нефть лишь слегка укрепляет Российский рубль. Именно поэтому мы ждем продолжения роста USDRUB.

А вчерашние данные по Англии хоть и нарисовали большую негативную свечку, но все, же не изменили рыночной структуры. Сейчас Англия вспомнит, что она в принципе и не хотела в ближайшем будущем поднимать ставку, и что Brexit это в принципе хорошо. И мы увидим возобновления роста GBPUSD

Все детали и идеи подробно в брифинге:

Цены золота установили новый максимум, но согласнно свечному анализу они продолжают находится в состоянии четырехмсячного флэта. Если посмотреть на его верхнюю границу (сопротивление), можно насчитать четыре ложных пробоя. Как их определить?

Линия сопротивления считается пробитой, когда цены свечи двух дней закрылись выше ее значений.

Рынок снова пытается скорректироваться вниз, что логично подтверждает выдвинутую теориию ложности, но это движение следует использовать для покупки на 1331, точки равновесия прошлого периода, по совместительству 50% границей флэта.

 P.S.

Вопрос дня: Вы испытываете проблемы со скростью работы некоторых сервисов и сайтов в Интернете?

Где больше прогнозов? В нашей ветке!