iMOEX

сигнал: гэп от 1% до 1.5%
дата сигнала: 16.05.23
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 1997 г.
кол-во случаев: 134
частота: 5.1 раз в год
all-time CAGR: 13.04%**

источник: headlines Q.
* CAGR — среднегодовой темп роста

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Спикер Палаты представителей Маккарти: Со вчерашнего вечера не было никакого прогресса в переговорах о потолке госдолга. 
Йеллен: дефолт может привести к тому, что финансовые рынки «сломаются» из-за паники, которая вызовет маржин-коллы.
Лидеры Конгресса считают, что потребуется до 10 дней, чтобы продвинуть любое двухпартийное соглашение по лимиту госдолга США. 
Йеллен: дефолт может наступить уже 1 июня без увеличения потолка долга.

Хаос вокруг подъема потолка госдолга в США повторяются часто, но всегда (рано или поздно) приходили к консенсусу. И скорее всего и в этот раз договорятся!

=

НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЫХОД ГОСКОМПАНИЙ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ.
ПРИ ПОКУПКЕ АКЦИЙ КОМПАНИЙ У УХОДЯЩИХ ИЗ РФ НЕРЕЗИДЕНТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧАСТЬ АКЦИЙ РАЗМЕСТИТЬ НА БИРЖЕ.
ЦБ БУДЕТ РАБОТАТЬ НАД УВЕЛИЧЕНИЕМ РОЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ФИНРЫНКЕ.
НАБИУЛЛИНА: ЧИСЛО РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ РАСТЕТ, ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБЪЕМ КЛИЕНТСКИХ АКТИВОВ. НАБИУЛЛИНА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ВЫХОДА ГОСКОМПАНИЙ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ.

( Читать дальше )

Всем спортивный вторник! Выпуск 284

 

Российский фондовый рынок последнее время решил двигаться разнонаправлено, когда индекс iMOEX после небольшой коррекиции возобновил рост, RTS под давлением дорожающего доллара продолжает слегка корректироваться, но опять же делает это очень спокойной и по-прежнему есть большая уверенность что уровень в 1000 пунктов пока устоит, а раз так, то это новая поддержка. В целом настроение на нашем рынке продолжает быть хорошим и акции подрастают. Хорошо последние дни чувствует себя нефтянка во главе с LKOH который пробил сопротивление, сразу поднялся выше знаковой отметки в р5000  и вообще такими темпами скора отыграет все падение после начала СВО.

 

ТО есть как в предыдущем выпуске рассказывал на примере SBERa, теперь на примере LKOH, рост котировок продолжается, даже не смотря на то что многие аналитики утверждают, что рост фейковый и больше разогнан жаждой получения дивов, особенно на фоне того что фундаментал остается слабым. Эти аналитики дело говорят и коррекция не исключена, просто создается впечатление что самое страшное уже позади, и даже если будет откат очень маленькая вероятность что будет рисоваться новое обвальное дно.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Обсуждение потолка госдолга США предварительно назначено на 16 мая. В 2011 году переговоры о потолке долга продолжались 3 месяца, а SP500 упал на 17%.

Попытаюсь объяснить свое понимание происходящему. Неопределенность с расширением потолка госдолга имеет под собой на мой взгляд несколько подводных камней. Если не расширят, то в США рискуют остановиться различные государственные структуры, которые отвечают за политику страны. Т.е. безработица локально может увеличиться в разы, и это надавит на инфляцию, которая было начинает затухать. При этом страна рискует опуститься в рецессию еще более плотно, и на этом факте спрос на коммодитиз может упасть, и как следствие и цены на них.

Но обычно власти США «долго запрягают», но в итоге все-таки добиваются своего, и в случае расширения планки госдолга (путем печатного станка) они могут усилить инфляцию, но спасут локально лицо, что может быть воспринято рынком позитивно в моменте и цены на коммодитиз могут отрасти.

( Читать дальше )

Быки на фьюче очень активные. Много вопросов которые у меня возникали, отпали. Коррекция [x] по всей видимости законченна. 

Фактически рост еще продолжится. Приложил альтернативу, плоскость. По сути не важно комбинация или плоскость, суть глобалки от этого не меняется. На обновлении максимума ждёт сюрприз…

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя была крайне насыщена на события, по традиции начну с новостей.

Сначала «внешние» новости.

Бюджетное управления Конгресса США :  США столкнутся со значительным риском дефолта по платежам в первые две недели июня без увеличения лимита долга.  Правительству США, вероятно, потребуются ресурсы в размере от $1,9 трлн до $2,2 трлн для финансирования операций до конца финансового года 30 сентября. 

Байден планирует встретиться с лидерами Конгресса по вопросу о потолке долга в понедельник или во вторник. Мы много раз это проходили, и если не хотят допустить гиперинфляцию, то должны потолок госдолга поднять! Иначе будет очень плохо!

Что творится в мире вообще напоминает хаос. Экономики США и Европы медленно, но верно двигаются к кризису. Но они всеми силами продолжают бороться с этим, но на мой взгляд (я пишу об этом постоянно) — без «крови» инвесторов, по-моему, проблему не решить! 

( Читать дальше )

Всем привет! Вашему вниманию обзор рынков за неделю. Приятного просмотра.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

Источник: https://t.me/take_pr

Всех приветствую!

Вчера день был богат на новости и реакцией по ним, но по традиции начну с новостей.

БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ В РФ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ, НО НАДО ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОДАВАТЬ, НАДО СФОРМИРОВАТЬ РЫНОК – ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА МОИСЕЕВ. Я об этом уже рассуждал в посте, посмотрите.

Минфин РФ продолжает выступать против исключений для бизнеса по единоразовому взносу  — замминистра финансов. Минфин РФ все еще собирает отзывы на свой законопроект о единоразовом взносе бизнеса. Денег катастрофически не хватает.

В Госдуме допустили  (https://www.rbc.ru/politics/11/05/2023/645ce0cc9a79479f5b3bc168 ) отдельные военные сборы для неслуживших россиян. Это конечно пока не мобилизация, но хорошего мало.

Сообщается (https://t.me/bbbreaking/155118 ), что Контрнаступление ВСУ началось. Правда оказалось что это ложная информация. Вообще торговать в условиях геополитических рисков крайне опасно, они были заложены до праздника, но исключать их возникновения снова полностью нельзя!!!

( Читать дальше )

сигнал: закрытие на минимуме
дата сигнала: 03.05.23
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 1997 г.
кол-во случаев: 164*
частота: 6.3 раз в год
all-time CAGR: 12.89%**

Как получается из данных, закрытие российского индекса у минимума не является сильным сигналом на шорт.

источник: headlines Q.
* параметры дневной свечи: тело не меньше 90% от размаха свечи;
рассмотрены только черные свечи
 ** CAGR — среднегодовой темп роста

Всем четверг! Выпуск 283

 

Начнем с большой радости, а это наш фондовый рынок, который вчера нехило подрос. Совсем красавчиком выглядел индекс RTS, который не без помощи укрепления российской валюты прибавил аж 3%, у MOEX результаты скромней, но тем не менее индекс тоже закрылся в плюс и это при том, что вчера был дивидендный гэп у SBERa, который оказывал техническое давление на индексы, будучи крупнейшей голубой фишкой. Дальнейшая коррекция индексов пока под вопросом, а постпраздничный позитив на нашем рынке скорей всего вызван тем, что плохого ничего не произошло, за длинные праздничные выходные не случилось негативных геополитических изменений, хотя они ожидались. Не случилось ни терактов, ни торжественных запусков ядерных ракет прям с парада, ни новой мобилизации, за это все большое спасибо, рынок выдохнул и подрос.

 

Отдельное внимание стоит уделить SBER. Во1ых с ним вчера случился плановые дивидендный гэп, напоминаю это когда на следующий торговый день после отсечки по диву, акция начинает торговаться по цене за минусом этого дивиденда, это обычная практика.

( Читать дальше )