ib

Многие пишут роботов, даже Мартыныч бросился изучать C# что бы что-нибудь этакое написать. Поскольку я программист, то решил не отставать и тоже написать — но нет, не робота, а сканер рынка. Идея простая — сканер должен вытягивать с сервера брокера исторические данные по всем торгуемым на NYSE ценным бумагам и искать по заданным алгоритмам фигуры теханализа. Наблюдая за рынком на протяжении последнего года, я заметил некоторые фигуры в действии — они действительно имеют место быть:


Сканер должен обрабатывать скачиваемые исторические данные, таймфрейм — недели/месяцы. Если определяется какая-либо интересная фигура TA, то программа сообщает об этом мне, а я уже дальше в ручном режиме просматриваю бумагу и принимаю решение торговать её или нет. На биржах США торгуется несколько тысяч ценных бумаг эмитентов, по задумке время от времени где-то что-то будет вырисовываться. Вручную за таким кол-вом тикеров уследить невозможно — поэтому нужен сканер.

Я работаю с InteractiveBrokers, у них есть API для всех основных платформ (Win/Mac/Unix) и языков — Java/C++/C#:
www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm
Также быстро разобраться в нюансах помог сайт Richard-а Holowczak-а: 
holowczak.com/ib-api-socket-csharp-historical

А вот консольный вывод скачанных исторических данных:


По сути сканер будет формировать некую базу данных, скачивая котировки в непрерывном режиме, постоянно отыскивая в их движении закономерности. Я планирую написать визуализатор для котировок, так что я мог бы просматривать свечки и линии поддержки-сопротивления без участия основного терминала.

После длительных поисков зарубежного брокера
склоняюсь к открытию счет у Interactive Brokers.

При прочих достоинствах, их программулина TWS — тихий ужас!
Такое впечатление, что это корявый дебют бездарного прогера-самоучки.
Разномастность шрифтов в русском варианте вообще смахивает на геноцид… :))

Какой программой пльзуетесь вы или просто знаете?
Желательно бесплатную или за разумные деньги, сертифицированную!
Поддержка русского языка приветствуется, но не обязательна.

Если я правильно поняла, в проге должен быть открытый API, поправьте, если что. :)

Отзывы о работе IB или рекомендации другой зарубежной конторы приветствуются!

Обзор лидеров среднесрочного портфеля

Компания Shake Shack Inc. (NASD: SHAK) — сектор сервис, быстрое питание. Давненько мы ждали эту компанию, чтоб откупить ее по хорошим ценам, 24 августа рынок нам преподнес подарок, и мы открыли длинную позицию по 42,50$, добавлялись по 45$.

( Читать дальше )

Подскажите чайнику пожалуйста. У брокера IB минимальное депо 10 000$? Или 3 000$ для недостигших 25 лет?
Нужно для торговли фьючами.

До недавних пор в серьез не относился к расчетам, статистики торговли и математики в целом. Но после знакомства с опытными трейдерами, стал считать и причем иногда до фанатизма, до копеечки. После завершения  торгового периода ужаснулся, какая сумма была выплачена брокеру, торгую америку сравнительно недавно (раньше только форекс) через Interactive Brokers, так же маленький счет открыт в UT.

Вот уже как неделя, несмотря на положительно отторгованные 2 месяца, пересматриваю торговлю и перехожу с внутредневной на свинг и среднесрок, причиной тому стало как я уже сказал подсчет комиссий:

вырезка из алгоритма:
 ...

Статистика

1. Необходимо понимать, что основные показатели качественной торговли складываются от рентабельности в каждой сделке или серии сделок, этот показатель должен превышать 3к1, что при хорошей, прибыльной торговой стратегии показатель профит фактора превысить 2.

*Профит фактор – это соотношение прибыли к убытку.

( Читать дальше )