interactive brokers

Коллеги, подскажите, пжл, какова стоимость займа ценных бумаг, входящих в индекс S&P500, для открытия короткой позиции в IB?
Пытался разобраться самостоятельно на сайте брокера (ниже ссылка), но, видимо, без бутылки водки и смарт-лаба не разберусь..
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5834&p=secfinancing

Тут недавно просочилась новость, что мол Interactive Brockers, не будет пытаться 100 миллионов с клиентов получить. И многие уже стали брокеру это в плюс ставить. На деле же все иначе.
1. Брокеру крайне сложно получить долги с нерезидентов страны его юрисдикции. С учетом того, какой интернациональный коллектив там торгует, это просто была бы песня. Плюс к тому иметь решение суда в свою пользу не значит иметь деньги на счету. Особенно когда твой должник Василий Пипеткин у которого из оставшегося имущества трусы, очки и ноутбук. 

2. Каждое слушание в суде по каждому делу стоит денег. Американские адвокаты деньги любят, а тут еще нужны авторизованные переводчики, эксперты и прочие. И когда эта банда хочет получать по 100 баксов в час, то вопрос стоит ли подавать в суд повисает в воздухе учитывая пункт номер 1.

3. Американские клиенты IB, могут в итоге вкатать ответный иск, что у их клиентов не было технической возможности избежать убытков. И вот далеко не факт что американский суд не встанет на их сторону. 

( Читать дальше )

Просили написать что и как будет, когда вопрос решится.
Как поступит компания IB.
Один из скринов ниже


Зашел утром на Смартлаб, и кое-кто уже опередил меня. Но, но, но, самого важного не указал.
а это самое важное. Поэтому решил написать .

Статья оригинал на Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-08/oil-crash-busted-a-broker-s-computers-and-inflicted-huge-losses?srnd=premium

Томас Петерфи, председатель и основатель Interactive Brokers, говорит, что путешествие на отрицательную территорию выявило ошибки в программном обеспечении компании. «С нашей стороны это ошибка в 113 миллионов долларов », — заявил 75-летний миллиардер в интервью в среду. С тех пор его фирма пересмотрела максимальную оценку убытков до $ 109,3 млн

( Читать дальше )

Очередная история как трейдер попал на нефти 20 апреля.

Сайед Шах, 30-летний дейтрейдер, обычно покупал и продавал акции и валюты через свой счет Interactive Brokers, но 20 апреля он не смог удержаться от попытки попробовать свои силы в торговле нефтью. Шах, работая в своем доме в пригороде Торонто, полагал, что он не может проиграть, так как потратил 2400 долларов на покупку сырой нефти по 3,30 доллара за баррель, а затем 50 центов. Затем последовало то, что выглядело как сделка всей жизни: покупка 212 фьючерсных контрактов на West Texas Intermediate за поразительный Пенни каждый.

Чего он не знал, как сообщает Мэтью Лейзинг из Bloomberg, так это того, что первое падение цен на нефть в отрицательную сторону сломало платформу Interactive Brokers, потому что ее программное обеспечение «не могло справиться с этим досадным знаком минус, хотя технически рынок сырой нефти всегда мог пойти вверх ногами.»

В полночь у Шаха появились очень плохие новости: он задолжал Interactive Brokers 9 миллионов долларов. Он начал день с 77 000 долларов на своем счете, ожидая, что его самый большой возможный убыток составит 100%, или 77 000 долларов.
Оказалось, что это в 116 раз больше.

( Читать дальше )

Всё ли устраивает и если нет, какие есть ещё площадки?

Коллеги, всем добра! В прошлой теме https://smart-lab.ru/blog/611810.php  изучалась специфика превышения маржинальных требований в IB с управляемым моделированием ситуации попадания на реальный маржин-колл. Продолжаю ковыряться в специфике работы этой бирже, на данный момент изучаю вопрос экспирации опционов, возможно даже постараюсь потестировать выход на экспирацию с поставкой базового актива, но для этого нужно подробно разобраться в теории.
Берем в качестве примера реальную сделку по опционам на акции SPY с датой экспирации 06.05.20, экспирация вне денег. Имеем купленный опцион SPY May06«20 297 Call (использован в рамках общей стратегии „бабочка“, остальные закрыты руками).
В терминале TWS сделки 06 мая можно совершать до 23-15 по московскому времени (возможно, есть еще какой-то пост-маркет вне торговой сессии, я еще в этом не разбирался). Т.е. я могу самостоятельно закрыть опцион обратной сделкой до этого времени, дальше он попадает на экспирацию.
В таблицу со сделками на следующий день 07.05.20 прилетает следующая сделка с отметкой экспирации со временем 08:07:06 по Москве.:

( Читать дальше )

Приветствую,

Прошу учесть, что рассуждения ниже носят любительский характер. Я не профессиональный участник рынка, для кого-то текст и суть вопроса могут показаться дилетантскими. 

Вчера задался вопросом — как IB (здесь и далее — крупный американский брокер) ведет учет и хранение активов?

С страховкой понятно, есть SIPC (страхует активы резидентов и нерезидентов, инвестирующих в ценные бумаги на территории США на $500.000, но не более $250.000 на кэш).  Все, что выше $250.000 кэшем можно перевести на виртуальные счета и хранить до $2.500.000 по страховке FDIC (Программа страхования банковских депозитов, аналог нашего АСВ). Эта информация легкодоступна и уже есть на российской версии сайта. Однако как ведется учет и хранение ЦБ? 

В договоре ничего нет, в гугле тоже подробной инфы нет. Какой-либо собственный или внешний кастодиан нигде не указан, про учет ни слова.

Позвонил в российскую поддержку — все окей, не беспокойтесь, храним в «американском депозитарии». Спрашиваю — почитать можно какую-то статью/ официальную информацию? Все есть на главной странице сайта. Думаю, ок, позвоню американской поддержке, может будут сговорчивее.

( Читать дальше )

Наведено соседней темой. Формулировка для меня именно так звучит т к вижу что всё идёт именно к этому. вопрос только в том когда. А ответ простой- когда станут критичными ограничения у отечественного брокера настолько что будешь готов заморачиваться с налогами, англоязычностью, непривычным терминалом и платой за бездействие 
Я сам на СПБ не дак давно. но потихоньку уже жмет. 
1. не все далеко бумаги есть. И нет иностранных облигаций. По идее у отечественных брокеров можно покупать много чего получив статус квала через внебиржевой рынок. Но даже так выходит либо дорого (сбер), либо требуются очень большие объёмы (ВТБ, тиньквов). Ну а если Вы готовы одной сделкой купить на 10 тыс долларов (минимум по части бумаг на ВТБ, по остальным- 50 тыс у е)- там уже и комиссии ib не будут страшны.

2. нельзя покупать акции через продажу опционов
с учётом того что я планирую покупки при падении до уровней- мне кажется это хорошей стратегией пополнения портфеля, по крайней мере для тех бумаг которые я точно хочу приобрести за эти деньги. 

( Читать дальше )