money management

Всем доброго времени суток!

Предлагаю обсудить тему манименеджмента применительно к торговле фьючерсом на индекс РТС. Считаю тему очень важной: на ресурсе очень редко обсуждается данная тематика.

Какие риски считаете приемлимыми? А именно риск в % от депо в день, по достижении которого дальше не торгуете? Риск в неделю, месяц? 

Для себя определил риск в 1,5%/день, 5% неделя. 

Какие показатели Вы используете?

Хотелось бы услышать людей, имеющих успешный опыт торговли именно на ФОРТС.

По итогам января 2014 г. результаты работы лаборатории можно посмотреть в отчете — http://chelab.pro/wp-content/uploads/2013/09/January-2014.pdf 

Всем привет!
В новогодние праздники, накатал системку: торгует СИ, с переносом позиций, тайм-фрайм 5 мин.
Что интересно, более-менее нормальные результаты дает при фиксированной позиции (без реинвестирования).
Как только я не изгалялся варьировать позы (линейно наращивать, от количества взятых пунктов, и т.п.) — просадки от локальных хаев более 50%, что естественно не подходит.
Посоветуете, как эффективно наращивать позицию, но при этом не сильно агрессивно, чтобы дродаун был приличный.
Конечно, все зависит от конкретной системы, но может быть есть какие-то классические методы управления размером позиции?

Для наглядности кину пару картинок работы системы одним контрактом СИ:

2010 год


( Читать дальше )

Не знаю как глуПокоуважаемые переторгаши (supertraders), а я правильно начинаю оценивать перспективы своих поз только после их открытия. И чаще перпективы печальны, а стопиться невмочь — позу жаль. Посему пытаюсь торговать на противоположных счетах и пока придумал 2 варианта деньгоуправления. 1-й: просто открываю противоположные позы, а когда прозрею — убиваю неправильную. 2-й: на одном счету выставляю стоп, а хорошенько погодя затем на другом счету — позу и дальше по классике или возвращаюсь к п.1 если отстопило. Надеюсь мудрейшее сообщество предложит мне и другие варианты...

Что же касается базара в.ru — то все пропало youtu.be/JTMzK306-j4 посему похоже резко растим Мамбу и крепим руб.

Бесплатный онлайн вебинар от американского трейдера Leo Selya. Наставником Лео был сам GMAN, один их лучших трейдеров на Wall Street.

Тема:«Автоматизированные торговые системы»
Среда, 27 ноября, в 21:00 по Москве

 Записавшись на вебинар вы узнаете о важности автоматизированных торговых стратегий и как правильно разввать эти стратегии. А так же, мы расскажем о возможности инвестирования в наш фонд. Количество мест ограничено.

gmantrading.clickwebinar.com/FX_Mutual_Management_Systematic/register — регистрация 
http://www.fxmutualmanagement.com/landing-page/  — описание картинкой
http://hamaha.net/view/post:420128/  — источник

( Читать дальше )

Немного отвлекусь от темы.

Отправили меня лет в 12 родители  к бабушке с дедом в Пензу на лето.
Выхожу во двор — все увлечены совершенно не понятной мне игрой — вфишки.

Как это было:
1. Делают ставки;
2. Разыгравают на камень, ножницы, бумага — кто первый бросает фишки;
3. Собирают фишки в 1 стопку; 
4. Бьют фишки по очереди об асфальт — сколько фишек перевернулось, столько фишек забирает себе тот кто их бросал.

Само собой со мной никто играть не стал т.к. у меня не был фишек и я не был интересен игрокам.

Пришлось идти домой смотреть мультики, бабушка позвала меня в магазин — пока гуляли я увидел в киоске те самые фишки (продавались в пакете по 10шт), купили мне фишек 1 пакетик.

Выхожу во двор — теперь я в центре внимания, у всех фишки ужепотертые, а я с новыми. В общем сначала выйграл я 1 фишку среднего качества (старенькая уже с легка потрепаными краями и полностью стертой эмалью с обеих сторон), затем проиграл 3 новых. Ушел я домой в тот день недовольным. 

( Читать дальше )

Задался вопросом «Можно ли заработать на простой стратегии основанной на EMA 13», при тестировании использовал дневной таймфрейм.
Buy — цена закрылась выше 13EMA;
Sell — цена закрылась ниже 13EMA.
Тестировал за 2005год, если кого то тема заинтересует выложу тесты до 2013 года.

1. Закрытие сделок обратным сигналом.


Счет за год слит почти под 0.

( Читать дальше )

Я провела следующие тесты, используя виртуальный симулятор торговли со следующими параметрами:
10000 прогонов, каждый прогон состоит из 386 трейдов с соотношением риск/профит 1 к 2.
Процент выигрышей различается в каждом из случаев.
Количество прогонов установлено в 10000. Это достаточное количество для получения работоспособной модели, и оно получено после долгой возни с настройками. Если установить большее число прогонов – на результатах это значительно не отражается, так что 10К – это вполне нормально.
Соотношение риск/профит 1 к 2 выбрано, потому что большинство книг и материалов по торговле рекомендуют иметь выигрыши больше по размеру, чем потери (и я, в общем, разделяю это мнение, однако подобные результаты можно получить и при ином соотношении).
Случай 1. 33% прибыльных сделок (просто случайная торговля)
Давайте начнем нулевого математического ожидания, т.е. 33% выигрышных сделок. Если у вас соотношение риск/профит 1:2, то чтобы выйти в ноль вам необходимо закрывать в плюс 33% трейдов.


( Читать дальше )

Соотношение риск/прибыль является одним из самых важных параметров в любой стратегии. Хорошее соотношение риска/прибыли может сделать убыточную систему – прибыльной. В то время как плохое соотношение, прибыльную систему в убыточную.
Поэтому перед тем как перейти к торговле по одной из систем, уделите данному методу побольше времени и найдите оптимальное соотношение риска к прибыли.

Что такое соотношение риск/прибыль.

Риск – эта сумма ваших активов находящихся под угрозой. На рынке форекс, это сумма пунктов от начальной цены открытого ордера до стоп лосса, умноженное на количество открытых лотов. Например стоп лосс в 50 пунктов на 2 лота, дает общий риск в 100 пунктов.

Прибыль – сумма в пунктах, которую вы можете получить в случае прибыльной сделки – Тейк профит.

Пример соотношений.

100 пунктов стопа против 200 пунктов прибыли. Итого ратио 1/2 (риск/доходность).

( Читать дальше )