nyse

Беспрецедентное снижение комиссионных для трейдеров американского фондового рынка. Специально для тех кто считает что на америке большие комиссии.



Подробнее в представленном видео

Итак, в пятницу до открытия рынка в 15.10 МСК мы с вами наконец увидим долгожданный отчет одного из крупнейших банков США и мира JPMorgan Chase & Co. (JPM).
 
В связи с огромными потерями банка от операций «Лондонского кита» и на фоне раасследования регуляторами дела о манипуляциях банком ценами на энергосители в США к отчету JPM будут прикованы взгляды трейдеров и аналитиков по всему миру.

Большинство участников рынка ждут отчета ниже ожиданий, связывая это с потерями от торговли, однако находятся и те, кто заявляет: «Отчет будет нарисован лучше ожиданий», хотя вчера в прессе появлялись сообщения, что инвесторы будут с особой тщательностью изучать отчет на предмет «бухгалтерских манипуляций», которые может провести банк для компенсации убытков от торговли деривативами.
 
Давайте проанализируем ситуацию и постараемся понять выше или ниже ожиданий окажутся цифры и то, как на этом заработать.
 
 


( Читать дальше )

Часто вижу разные комментарии о том, что можно использовать стренглы или стреддлы. На самом деле, использовать их не имеет смысла. Все дело в том, что по такой позиции накапливается существенный риск по веге. После отчетности волатильность ведет себя непредсказуемо и соответственно мы проторговываем не только колебания базового актива, но и колебания IV.

Ровные календари этот риск минимизируют но не устраняют на 100%. Поэтому оптимально формировать нейтральную позицию по дельте и веге с использованием дельта-нейтрального пропорционального горизонтального спреда. 

AA не входила в список акций для торговли. Встроенная амплитуда была 3.9%, реальная составила на текущий момент 2.4%.


На картинке результат по трейду. Безусловно, он не отражает дополнительного дохода/убытков от греков 2-3 уровня, но в целом соответствует ожиданиям.

( Читать дальше )

UNITED TRADERS

Вторник, 10 июля

Интересные акции

Важные события:

18.00 Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP (46,9e/46,7p);
21.00 Размещение 3-летних облигаций Казначейства (0,378%p).

Интересные отчеты:

Вчера после закрытия:

AA / Alcoa Inc. / Basic Materials / EPS: $0,06 v $0,06e;
Компания отчиталась в рамках ожиданий. После отчета пробовала расти, но быстро растеряла весь импульс вверх. На премакркете акции прибывляют 0,7% после того как Morgan Stanley сегодня повторил рейтинг AA на уровне «overweight». За снижение на открытии говорит неудачная ночная попытка роста, а за повышение — укрепление котировок на премаркете.
 
WDFC / WD-40 Company / Basic Materials / EPS: $0,57 v $0,61e;
Отчиталась хуже ожиданий по прибыли и выручке, в результате акции теряют на премаркете 4,4%.

PSMT / PriseSmart Inc / Services / 

( Читать дальше )

Сайт: https://www.tradingview.com/e

Фишки:
РЕКЛАМЫ НЕТ.
Регистрироваться не обязательно.
Все графики в реальном времени.
Можно настраивать отображение графиков, ставить индикаторы, накладывать инструменты друг на друга, рисовать линии, сохранять картинки и т.п.
Можно составлять WatchList.

В отличие от http://www.freestockcharts.com/ не требует установленного Silverlight (который не у всех работает даже в установленном виде).
Работает на HTML5, т.е. в любом современном браузере в люьой ОС (Win, OSX, Linux, iOS, и тп)

Там же (с главной страницы) есть некая соц-сеть с прогнозами/картинками/графиками и т.п. Иногда интересно посмотреть. 

Есть все американские акции, Европа и Канада… Есть даже MICEX. Единственное, нет ФОРТСа. 

ПС. К сайту отношения не имею. Выложил поделиться с теми у кого как и у меня не работает фристокчартс.

К чему заметка, «КО»:
При торговле на америке помимо комиссии брокера, SEC и тп существует комиссия/вознаграждение за снятие/добавление ликвидности на ECN.
см http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/ECN

Зачем это нужно?
В некоторых случаях комиссиия и/или бонус соизмеримы с комиссией брокера и могут доходить до ± $0.35 за 100 акций. Т.о., выбрав правильный ECN можно сэкономить на комиссиионных расходах, возможно, даже значительно.
см. http://smart-lab.ru/blog/48547.php

Обычно:
При оправке и исполнении маркет-ордера насчитывается коммисия (fee)
При оправке и исполнении лимитного ордера выплачивается «бонус» (rebate)
При перенаправлении заявки на другой ECN с «более лучшими котировками» (Outbound Shares) так же взымается комиссия.

( Читать дальше )

Buy GOOG sell FISV.



Понимаю, отчетность скоро, все ждут от GOOG разочарование, но тем не менее давно таких спредов не видел.

Немного отвлеклись мы на статьи про сезон отчетностей и календарь статистики слегка отошел на второй план.

Давайте, тем не менее, посмотрим и отметим для себя какие данные по американской экономике будут выходить со вторника по пятницу.

Итак, вторник, как и понедельник, не принесет каких-то особоенно важных статистических данных, хотя стоит отметить выходящие до откыртия торгов цифры о розничных продажах, а также начало цикла размещения длинных облигаций Казначейства.

Доходности аукциона 3-летних бумаг могут указать на общее настроение на долговом рынке перед размещением эталонных бумаг позже на этой неделе.



Среда окажется одним из наиболее интересных на этой неделе дней, поскольку принесет с собой данные оторговом балансе, запасах нефти, и что может оказаться наиболее важным,

( Читать дальше )

UNITED TRADERS

Понедельник, 9 июля

Интересные акции

Важные события:

18.00 Индекс необходимости в рабочей силе CB (108,3p);
19.30 Размещение 3-х и 6-месячных нот Казначейства (0,10%p/0,15%p);
19.55 Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
23.00 Потребительское кредитование за май (8,7Be/6,5Bp).

Интересные отчеты:

Сегодня после закрытия рынка будут опубликованы отчеты:


WDFC / WD-40 Company / Basic Materials / EPS: $0,61e / 4:00PM;

AA  / Alcoa Inc. / Basic Materials / EPS: $0,06e / 4:10PM;

( Читать дальше )

Ни для кого не секрет, что сегодня поздно вечером начинается сезон выхода отчетности американских компаний.

Давайте посмотрим какие компании отчитаются в каждый из дней этой неделе:

— Приведены отчеты имеющие на 16.00 МСК понедельника статус «confirmed».

— Информация представлена в следующем виде: ТИКЕР (консенсус-прогноз аналитиков/время отчета (если указано)).

Понедельник, 9 июля

После закрытия: AA ($0,06/4:10PM), CCF (-/5:25PM), PSMT ($0,60), SHLM ($0,62/11:45PM), WDFC ($0,61/4:00PM).

Вторник, 10 июля

До открытия: AUGT ($0,08/9:30AM), HELE ($0,88/7:30AM), HITK ($0,78/8:00AM), LEDS (-$0,25), PENX ($0,04), SHAW ($0,58), TV ($0,28), WWW ($0,44/6:30AM), ZEP ($0,37).

( Читать дальше )