s&p500

Доходность 2-летних облигаций США сегодня впервые за 12 лет превысила доходность 10-летних.
Народная примета: к рецессии в США.
BofAML посчитал, что пик рынка S&P обычно в среднем проходит спустя 7.3 месяцев или 2.6 мес. (медиана) после того, как это происходит.
 
Спред 3м-10 лет опустился ниже 0 еще в марте 2019:

( Читать дальше )

В тот памятный летний сезон, актер провинциального театра Ди Грассо, сыграл у нас
«Короля Лир», «Отелло», «Севильского цирюльника» и тургеневского «НАХЛЕБНИКА». 




Рынок по-прежнему в поиске INTERMEDIATE LOW. Для финального аккорда — к завершению 2019 Финансового года. (20-25 Сентября) 
Но прежде чем найти это лоу, Кукл устроил вынос медведей. 

10 DAY MA  PUT/CALL ratio был выше ИЮНЬСКИХ показателей. (too many puts) Упустить такую возможность кукл никак не мог. Медведям даже 20минут не дали на выход, все было в очень жестком стиле.

Мои коллы, купленные в ПН, ушли в приличный минус Pre-Market TUE. И вот чудо! «ТРАМП -КИТАЙ» Новости.
Колы вдруг взлетели, это был подарок- я все продал в первые 15-20минут, в плюс.
Удивительно, но рынок выше не пошел и коллы стали сдуваться постепенно в дальнейшем. 

Несмотря на видимую мощь ралли во Вторник, на NASDAQ было больше акций 52 weeks Lows, чем 52 weeks High. Подобная картина, кстати была и в прошлый Thursday Rally. Тогда правда мы видели OUTPERFORMANCE DJTRANSP and RUSSELL2000. Вчера же и этого не было. 

Покупать лоттерейки (опционы) на Августовскую экспирацию — занятие очень рискованное. 2 дня до экспирации. Возможно в этом и будет High RETURN/  если цели будут выполнены по волатильности — придется приобрести 1-2 лотереи по СиПи. Цели по СиПи 2868 next 2858 без этих целей я не лонгую. 

Главная цель покупок опционов (Calls) по прежнему СЕНТЯБРЬСКАЯ Экспирация. 

Театр продолжает свои гастроли. Что на афишах сегодня в этом летнем театре? «Король Лир» или Тургеневский " НАХЛЕБНИК" 

ниже поиск INTERMEDIATE Oversold на NASDAQ


UPDATE/

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 5 августа на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав +0,60% против +1,35% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.              

( Читать дальше )

Готовимся к продолжению падения

А вот и табличка по S&P500!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11epplwQPMo2cLZSFLD_G7dXBuV6eX01-66TJZpK4dBA/edit?usp=sharing

Первым делом, делаем свою собственную копию: «Файл» -> «Создать копию».

1. Это лайт-версия: аналогично на странице Main – в зеленое поле вписывается целевая сумма в $.

Чуть ниже вносятся только тикеры и только количество купленных уже акций. Данные можно скопировать из каких-то своих таблиц, будь то Excel или Google-таблица (можно скачать брокерский отчет в личном кабинете брокера в формате Excel), а можно просто вбить вручную.




2. На вкладке “S&P500” автоматически проверяется соответствие вбитых вами тикеров с существующими, и расставляются купленные акции в правильные поля. Если какая-то компания становится в индексе выше или ниже (такое происходит почти каждый день, особенно на дне индекса), цифры автоматически следуют за тикером, ничего корректировать не надо. Поля В, С, D, E загружаются автоматически и обновляются каждый день. Поля G, H, I, J, AB загружаются автоматически и обновляются каждые 20-30 минут. Поля K, O, P, Q от того, какую сумму вы вбили в «Цель (капитал)».  Поля R, S, T зависят от того, какие тикеры вы вбили и сколько купленных акций вписали. Поля U, V, W, X несут информацию о дивидендах и обновляются 1-2 раза в неделю. Поле «Кризис-радар» вставлено просто так, в развлекательных целях, читайте пометку (наведите на черный уголок над надписью «Кризис-радар»). На этой вкладке вообще ничего редактировать не нужно.

( Читать дальше )

• uptrend        13
• downtrend    0
• sideways      20

Поддержка в избранных секторах (оборона, строительство, страхование), будет отскок, но потеря инерции и избыточное предложение (см. NYSE Composite) ставят его под сомнение, в массе акции выглядят плохо и достойных кандидатов в лонг за исключением 200-300 «лидеров» нет. Это тревожная тенденция — как только на рынке начинается распродажа, выходит представитель центробанка и обещает лёгкие деньги. Несмотря на утверждения центробанка, что их политика является data-dependent (т.е. зависит от экономических показателей), в реальности теперь она является market-dependent. Естественно, в один прекрасный день покупающие идиоты желания закончатся и рынок джинн откажется повиноваться.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

В эти выходные был мой пост, где я обозначил краткосрочные уровни SP500

здесь---> «LAST CALL. TIME TO GO LONG S&P500» 

smart-lab.ru/blog/555469.php


Итак, первая цель выполнена. 2894  10am ET. = 0.382 SPECIAL from last Wed. LOW. 2826. Natural Buy signal 382) неплохой был отскок )

Дальше 50% Fibo 2884 (только здесь я начинаю покупки и ниже на 2872)

и последняя цель SHORT PROFIT TAKING TARGET КУКЛА = 2872

update/ 12 00 -ЕТ начал набор лонгов постепенно из трех позиций. завтра добавлю если что..

short VXX, long SPY

UPDATE. 3:35pm ET. TARGET HIT 2872, well 1 POINT FRONT RUN. КУКЛА...2873

( Читать дальше )

Предостережение: Данная стратегия очень рискованная. Этого всего лишь пища для размышления. Читайте, принимайте к сведению, но обязательно думайте своей головой. Вся ответственность за применение изложенного материала лежит только на вас.
Как говорил Будда: «Не верьте никому на слово, даже Будде. Проверяйте все учения на опыте. Будьте сами себе путеводным светом.»

На форуме Bogle Heads попалось обсуждение портфеля, состоящего из 60% UPRO (ProShares UltraPro S&P500) — ETF на индекс S&P500 с 3х плечом, а также 40% TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) — ETF с долгосрочными казначейскими облигациями (20+ лет) и опять же с 3-кратным плечом.

Автор под ником HEDGEFUNDIE вложил 15% своего портфеля в эту комбинацию. С февраля по август 2019г. 100 тысяч долларов превратились в 133 тысячи.



02/2019: $100k
05/2019: $115k
08/2019: $133k

( Читать дальше )