s&p500

Биржа: CME
Сектор: Рынок фьючерсов (срочный)
Отрасль: Фьючерсы на индексы

Условия сделки

Продажа: по рынку в зоне 2600–2700 пп.
Стоп-лосс: 2825 п.
Тейк профит: 2100 п.
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Фундаментальное описание идеи

В начале 2019 г. американский рынок акций показал запоздалое новогоднее ралли — вырос более чем на 13% за месяц. Однако весомого фундаментального базиса для этого роста нет. Факторы слабости мирового финансового рынка:

• Последствия торговых войн. Повышенные тарифы — дополнительные издержки для зависящих от международной торговли компаний и потребителей.
• Политика ФРС — сокращение баланса и повышение ставки. Дорогое фондирование негативно влияет на финансовые результаты организаций.

( Читать дальше )

при открытии Маркета 23 января открытый интерес опционов на Spy выглядел именно так. смотрите скриншот



экспирация у этих опционов 23/01/2019. 

желтое диаграмма показывает открытые интересы PUT контрактов по страйкам, а голубая диаграмма показывает тоже самое информацию только на стороне CALL опционов. сегодня Spy открылась на уровне $264.01 красным вертикальным стрелой обозначен этот уровень, уровень открытия. самый большой открытый интерес по количеством контрактов аккумулирован на уровне 265. там открытый интерес около 10.000 контрактов. чуть повыше, на уровне 266 тоже намечается большой накопление Call опционов, там открытый интерес около 9000 контрактов. 
у меня был следующий сценарий действия на сегодня, если при открытии маркета через некоторое время 5-10 минут, упорность Быков не смогут перетолкнуть Spy выше уровни 265 и там закреплять сцену некоторое время то я ожидал что спать упадёт вниз до уровня 260, поскольку там очень большое накопление PUT опционов и маркетмейкеры будут защищать Этот уровень, поскольку они держат позиции Short Put, если 260 уровень не остановит медведей и они будут сильно атаковать, то Маркет пойдёт ещё дальше ниже маркетмейкеры начнут самый шортовать Spy. чтобы хеджировать Дельту, на открытых SHORT PUT опцион контрактах на уровне 260. если это случится то цена Spy, как по маслу пойдет на всех страйках на которых вы выйдете аккумуляцию PUT контрактов и есть вероятность что дойдет до уровней 255-257 это Было бы очень больно для быков. 

( Читать дальше )

Очень интересные были последние 4 недели перед католическим Рождеством на SP 500. График ниже.

Обычно Декабрь не испытывал потерю ликвидности, а тем боле так резко не падал на 20 %, но безусловно это войдет в историю. По факту не было серьезных данных чтоб цена так упала и сегодня это очевидно, я считаю, что справедливые цены  выше и я жду 2900- 3000 по SP 500   в этом году и эта цель реальна только мне одному похоже, всему остальному миру ( вернее смарт-лабу) стоит пока обсуждать начало рецессии и продавать к целям 600$ или шортить нефть. Есть  так же и отдельные кадры на Смарт-лабе  которые сравнили SP 500 (сиплого) с биткоином, и определили его к цели на 600$  мол у них там волна по эллиоту и цена должна быть именно там.  Мне порой жалко такие идеи, но на рынке всегда должны бы и такие кадры, так что им мешать не нужно и спорить также. (и вы не комментируйте их посты) Просто скажу, что  Акция в Фондовом индексе, это не просто бумажка, это право на имущество и доход компании, а в индексе SP 500 — 500 лучших компаний, если компанией управляют бестолочи и она порождает убытки и выпускает одни облигации для поиска инвестиций, то рано или поздно компания погрузится в хаус, и станет компания труп, ползущая на коленях, и ее рейтинг опустится как все российские акции в сектор BBB-  СС+  до D. Да и все банки в РФ ужа давно там.( дефолт и банкротство)

( Читать дальше )

+ 200 DowJOnes SELL. 

BOT 2634 вчера SOLD 2646

Цели ниже. 

Next LONG когда IWM Russell= 143.25 ни центом выше


P.S.Afterhours. Извиняюсь. Грубая ошибка. вместо IWM — смотреть надо было на сам индекс RUSSELL, $RUT с целью 1445.  Low Of the day = 1444.97 оттуда пошел разворот всего рынка. 

сегодня 22 января открытый интерес на опцион контрактах на SPY выглядел вот так. Посмотрите картинку. 



большой открытый интерес на PUT опционов намечается на уровне 260. там интерес 29000 контрактов (жёлтая диаграмма). на стороне колов не так уж большой но существенный открыть интерес на уровне 261. там открытый интерес около 15.000 контрактов. (синяя диаграмма)
сегодня, при открытии рынка, при открытии торговой сессии, даже премаркет, Spy находилась на уровне 264.50. а также большой открытый интерес PUT контрактов намечается на уровне 265. Это примерно тот уровень, Где сегодня открылась Spy. 

исходя из этой информации сегодня утром, важным уровнем считалось 265. для Маркет мейкеров Этот уровень был важным уровнем. У меня сегодня был следующий сценарий действия. если после открытия рынка, через некоторое время быки смогут перетащить цену Spy выше уровня 265 и там цена закрепится, то было большое вероятно что SPY пойдёт ещё наверх ближе уровня 268. если более активными станут медведи Spy не сможет перешагнуть уровень 265, то он обязательно пойдет вниз до уровня 260.  при закрытии Я жду что SPY закроется между уровнями 260 и 261 потому что, это тот уровень где все контракты которых вы видите в виде открытих интересов, потеряют стоимость. поскольку экспирация у этих контрактов До конца дня. их стоимость сожрет THETA.

( Читать дальше )

Ratio based on Volatility. Daily chart. Кардиограмма рынка.

В пятницу гэп 1го Декабря был закрыт. Все. Теперь поехали выше по воле. (соответственно рынок ниже S&P) 
О лентах Боллинжера мы сейчас не говорим, так как мы в середине сейчас- идем к Медиане. Там нас ждет встреча с 144 МА и гэпом начала Января — 3-4января кажется. Видно на графике. Это точка покупки S&P. 

О BIG SHORT сейчас разговора нет. Цель нижней летны Боллинжера очень далека. Когда мы туда прийдем там и будет МЕГА SHORT. Но это будет не раньше 2840 или даже ALL TIME HIGH. 3100 S&P.

Update. 10:15am Ratio=1.86 going to 2 .
             11:24am Ratio=1.88 going to 2.00 (цель покупки 2 фишки. и еще 1 фишка в случае 2.2 цель. но в январе мы ее не увидим. это на февраль)
             11:44am Ratio=1.93  getting close to target but not yet.
    
             12:04 pm Dow =-310. Ratio =1.97 --> target 2 to 2.1 ни центом ниже

             12:10 pm. Не уверен, но думаю СиПи 2632 Low Today. Ratio=1.97 почти 2. На сегодня все. Куда спешить- завтра работа будет завершена- завтра -новый день. имхо

( Читать дальше )

Хорошо? :-)

Золото. 1D.

Пару недель назад ввел в рассмотрение альтернативу с двойным зигзагом (DZZ) в волне (B), вместо треугольника (CT). На локальный прогноз это не влияет, так что, в ближайшее время жду начала обвала, или глубокую коррекцию золота.




( Читать дальше )