s&p500

Американский рынок вслед за NIKKEI и Европейскими индексами видимо отыграет short term Oversold. (понедельника)

Возможно, я опережаю события, с ожиданиями финального лоу- во Вторник. Волатильность с Overbought уходит на нейтралку и оттуда на oversold. (VXX) Оттуда -ожидается всплеск волатильности к цели 23 Марта. (Опять же post-quarterly expiration) End of March =End of June

Видимо достижение 2х, 3х важных целей за 1-2 дня это непосильная задача  для сегодняшнего рынка.
Поэтому цель 23 Марта -по волатильности остается в фокусе. А с ней и уровень 2675-2685 по СиПи. Лоу Понедельника 2698.

Вышли серьезные объемы на NASDAQ/ в ПН. Наибольший объем с конца Марта-начало Апреля. ++позитив для нахождения лоу.

Тот факт, что даже «генералы» рынка, любимцы инвестиционной публики (NFLX, АMZN, Russell2000 -IWM ) сдают позиции, говорит о том, что мы близки к финальному лоу. 

UNDERPERFORMANCE RUSSELL — в данном контексте- необходимое условие для начала здорового, мощного ралли всего рынка. Рушится последний бастион «защищенных от тарифов» компаний Russell2000. SmallCaps

( Читать дальше )

Взял опцион кол 2730, цена торгуется выше обьема который вышел вчера под закрытие. 
Рассматриваю рост в район 2745, вчера сильно слило на новосном фоне, сегодня по идее откупят все обратно

• Таблица по лидерам/отстающим
• Таблица по ликвидности
  • Длительный аптренд (183 акций) 25.06.2018
  • Откат в аптренде (442 акций) 25.06.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (982 акций) 25.06.2018
  • Пробой растущей 50МА (41 акций) 25.06.2018
  • Пробой падающей 50МА (27 акций) 25.06.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (152 акций) 25.06.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (66 акций) 25.06.2018
  • Слом растущей 50МА (306 акций) 25.06.2018
  • Слом падающей 50МА (109 акций) 25.06.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (212 акций) 25.06.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (168 акций) 25.06.2018
  • Консолидация под 50МА (264 акций) 25.06.2018
  • Отскок вниз от 50МА (171 акций) 25.06.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (20 акций) 25.06.2018
  • Консолидация под 200МА (500 акций) 25.06.2018
  • Отскок вниз от 200МА (85 акций) 25.06.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (217 акций) 25.06.2018
  • Консолидация на дне (465 акций) 25.06.2018
  • Подскок со дна (63 акций) 25.06.2018
  • Длительный даунтренд (360 акций) 25.06.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-25 Список

( Читать дальше )

PUT/CALL Ratio в районе 125% было в моменте. 

Все матрешки выстраиваются в ряд постепенно. 
Сегодня уровни 2733 и 2722 пролетели. взял лонг 2715 ….отстопило. Но это нормально- так как цели по волатильности были выполнены все и даже больше. Осталась лишь главная цель (23 Марта) , которую думал возьмем не раньше Сентября. 

С большой вероятностью — эта цель будет взята во Вторник утром. Это соответствует VXX в районе 40. (хай сегодня 39.40- и уже откатились к 38) Завтра 40 будут протестированы. VXX- там же и набираем лонги! 

Опять же повторюсь, я не ожидал что волатильность взлетит настолько. Но ничего, зато все прояснилось. Все цели выполнены кроме 23 Марта.
Рынок не может оставить эту цель и уйти выше. Все будет красиво думаю. 

По мере возрастания волатильности- добираются лонги. По мере ее падения- продажа.  2-3 приема- строим позицию СиПи. 

Где будет этот уровень- не знаю. Однозначно ниже 2700. При пробитии 200МА возникнет паника. 

Это и будет финальным лоу для ЛЕТНЕГО РАЛЛИ. 

На сегодня думаю все- работа завершена. Как закроется рынок в ПН уже значения не имеет- главная цель будет выполнена завтра во ВТОРНИК.

Взял недельный кол на 29е 3250, вцелом его развернуло, ретест обьема на Н1, GBP/JPY тоже лонговая она в лоях после падения на фоне снижения пары доллар ена


По сипи — лои на Н1, на М5 торгуется выше обьема, взял дневной 2745 и недельный 2765 колы


( Читать дальше )

На ММВБ появился новый перспективный инструмент.



( Читать дальше )

«Money is made by SITTING, not Trading» — Jesse Livermore

С 29 Июня по 5 Июля в США — День Независимости. Последний день торгов (реальный) — 28 Июня -Четверг.

Money Masters разогнали шторм на прошедшей неделе. В котором, даже любители волн- Эллиотчики, по-моему не разобрались. И даже слышал от них — что мол, надо эти волны переждать. 
Так как они не поддаются «обычному» подсчету.

Думаю, если бы у меня была открыта большая позиция лонг, (или шорт) меня бы уже давно выкинули с этой позиции на этих волнах. 
Но я спокоен, так как сигнала не было — а сигнал обязательно будет для захода в ЛОНГ.

В своем последнем блоге, " Танцы на грани Весны" в прошлый вторник, когда Трамп опять включил старую пластинку «Тарифы» — я говорил, что уровень 2731 — ключевой. Но может быть и 5-10 пунктов выше или ниже намеченных. К этому надо быть готовым. 

Сигнал по волатильности (который я постоянно вычисляю, и не без успеха) — сигнала пока НЕТ. 
Мы были близки в позапрошлую Пятницу, в прошлый Вторник. и в прошедший Четверг. 

( Читать дальше )

БОЛЬШОЙ ПЛАН:
— 2019 — СИЛЬНЫЙ КРИЗИС (ориентируюсь на СиПи=900);
— 2023 — СЛАБЫЙ КРИЗИС;
— 2026-2029 — СИЛЬНЫЙ ЗАТЯЖНОЙ КРИЗИС



( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим
• Таблица по ликвидности
  • Длительный аптренд (325 акций) 22.06.2018
  • Откат в аптренде (243 акций) 22.06.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1113 акций) 22.06.2018
  • Пробой растущей 50МА (151 акций) 22.06.2018
  • Пробой падающей 50МА (75 акций) 22.06.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (180 акций) 22.06.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (69 акций) 22.06.2018
  • Слом растущей 50МА (103 акций) 22.06.2018
  • Слом падающей 50МА (38 акций) 22.06.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (191 акций) 22.06.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (153 акций) 22.06.2018
  • Консолидация под 50МА (304 акций) 22.06.2018
  • Отскок вниз от 50МА (96 акций) 22.06.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 22.06.2018
  • Консолидация под 200МА (528 акций) 22.06.2018
  • Отскок вниз от 200МА (107 акций) 22.06.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (209 акций) 22.06.2018
  • Консолидация на дне (477 акций) 22.06.2018
  • Подскок со дна (98 акций) 22.06.2018
  • Длительный даунтренд (253 акций) 22.06.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент от 4825 обыкновенных акций США, торговавшихся вчера, эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

( Читать дальше )