s&p500

                Приветствую всех своих читателей!

                Текущая неделя пройдет под эгидой перехода основных игроков рынка из одного контракта в другой и потому может быть повышенная волатильность или напротив однонаправленное движение.



                Если посмотреть на 30-ти минутный график, то из него видно, что с позапрошлой недели прошел импульс от 2349,5 до 2401, который быстро получил коррекцию за следующие три дня включая сегодняшней.

                У нее ярко выраженный нисходящий канал, сопротивлением которого является отметка 2382, но объективно думаю стоит обозначить целый широкий уровень 2382-2388 — это то, что у американцев принято называть «line in the sand».
                Вот эта самая линия на песке или граница зоны и есть проблема для быков и медведей. Одним ее надо защищать, что бы не развился рост выше 2401, другим надо ее пробивать, что бы спасать тех кто оказался в ловушке в прошлую среду, так сказать помочь коллегам :).

( Читать дальше )

Последнее время как попадешь на какое-то высказывание дедушки Уоррена, в голове один сплошной WTF?! Например он недавно заявил, что акции американские в общем-то не дороги и т.д. и т.п. (правда с оговоркой что это по отношению к уровню ставок текущему).

Формально, если посмотреть на Fed Model и отношение уровня прибыли к ставкам это действительно так. Но Fed model очень плохо предсказывает долгосрочные доходности, практически никак. Плюс, что касается Уоррена, вот внизу на картинке 2 индикатора.

1 — это любимый «макро» индикатор самого Баффета — отношение капитализации всего рынка к американскому ВНП. Он много раз заявлял, что это — первый параметр по которому он судит в моменте что происходит долгосрочно.
2 — ну а внизу отношение долга к Ebitda для нефинансовых (у финансовых там все сложно, обычно в таких анализах их исключают) компаний.

Как видно года так с 11 шел резкий рост этого параметра, когда на фоне не особо растущих продаж компании нашли простой способ повышать прибыль на акцию — дешевый долг + выкуп акций с рынка. Проблема в том что все

( Читать дальше )

Ввиду многочисленности голосов в пользу неминуемого, скорого и просто обязательного падения фондового рынка США, возникла идея посмотреть на ситуацию не снизу вверх, как это принято у дауншифтеров, а сверху вниз, как это предпочитают иные.
И вот что обнаружилось.
Итак, материализация бреда на тему, куда идет S&P 500? И главное, – в какие сроки?

Сценарий № 1
Отработка интервала в овале № 2 идентична по смыслу теханализа движению в овале № 1. 
В этом случае завершение роста произойдет в диапазоне 2490–2550 в июле-августе 2017 г. После этого рынок будет планомерно снижаться в течение 2-х лет в зону 1500–1800, где и будет найдена опора для будущего.

Сценарий № 2

Отмеченное как № 3 соответствует в прошлом номеру 1. Ну а 4, разумеется – номеру 2.
В этом варианте цель текущего движения 3600 к марту 2018 г. (подвариант март 2019 г.). По ходу действа следует ждать пару заметных размашистых проторговок. Вероятно, вокруг уровня 2500, а также в диапазоне 2600–2900.
После коррекции от 3600 к 2700 последует восхождение с выходом к 4500–4600 к марту 2020 г. (подвариант март 2023 г.)
Затем 2–3-летний спад с целью достижения уровней, тяготеющих к 2500.

( Читать дальше )

Итак, на данный момент мы имеем вот такие настроения инвесторов.



К слову прошлый переворот проходил на 82%. Поэтому пора потихоньку сматывать удочки.

Посмотрите в видео чего добивается В. Олейник и другие шортисты Америки!
Буревестники! Клукуши! Шортоплюи!
Вы хотите такого для нашей заокеанской сестры — Америки?!
А ведь каждый новый шорт приближает вас к этому!
Зачем стрелять по S&P500 давайте лучше вместе еб… ём по Бренту!

LIVE TRADING
10:50am ET. Test of 2375 or next leg lower is a buy opportunity (Intraday), waiting for confirmation of my Trading System.





RUSSELL2000. IWM.
10:50am. Next leg down is the BUY. = IWM=137.58-137.72

( Читать дальше )

Trump State of The Union Rally или Bull Trap ?
DowJones 21000.
Dow +303.
S&P 2401.
Но эти красивые числа, обманчивы.




За этой красивой витриной- статистика рынка- показывает нам, довольно бледную картину.

Вторник.
DowJones -25    NYSE breadth -800.

Среда.
DowJones +303 NYSE breadth +1025

Четверг.
DowJones -112  NYSE breadth -1400.

Nasdaq на этой неделе аж +16 пунков. Не густо. И вообще Naz теряет momentum

Волатильность по-прежднему показывает relative straight. Not good. (no new lows)

Впрочем, breadth рынка может еще долго оставаться негативной, в то время как рынок растет на все более скромном кол-ве акций, голубых фишек. Спасибо, индексы!
Как долго это может продолжаться?
Посмотрим графики последних двух-трех лет. Ухудшающаяся статистика Advance/Decline NYSE при обновлении исторических хай.

ОСЕННИЙ МАРАФОН с ЭБОЛОЙ. (октябрь- разгар кризиса)
Advance/Decline NYSE

( Читать дальше )

                Приветствую всех своих читателей!

                Вчерашний и пол сегодняшнего дня принесло коррекцию от очередного экстремума 2401 и по сути сделало 76,4% по ФИБО от импульса среды, как это видно из графика



                В тоже время если вы откроете недельный график, то там начал появляться пинбар, и если быки не сумеют закрыть неделю выше 82, то он и останется, то уже для них не является лучшей ситуацией.

                В тоже время стоит отметить, что коррекционное движение пришло не только в точку ФИБО уровня, но и к уровню 2272,75, ретестив его сверху и не дойдя 1 пункт то есть до отметки 2273,75 — поставив на нем локальное двойное дно.

                А что такое из себя представляет уровень 2372,75 — а это экстремум который появился во время выступления Президента США, от которого после прошел откат и был осуществлен его пробой на Европейской сессии ETH. По сути в настоящее время этот уровень превращают в горизонтальную поддержку, а она в свою очередь может стать очередным плацдармом для движения выше.

( Читать дальше )

 

Февраль многие годы оставался периодом, когда инвесторы ощущали психологическое давление из-за снижения котировок фондовых инструментов и демонстрировали бегство капитала в защитные активы. На сегодняшний день мы увидели вновь своеобразный рост спроса инвесторов на такие хедж-активы, как золото и серебро, но, несмотря на это, биржевые индексы США обновили свои исторические максимумы, что говорит о прямой корреляции риска и безопасности в февральском торговом периоде. Продолжится ли такая тенденция в марте, будет видно по ключевым трендам финансовых рынков.

Золото

После победы Трампа 8 ноября на президентских выборах США золото начало свое нисходящее ралли, которое ознаменовалось снижением котировок свыше 15%, что стало для многих трейдеров легким «шоком». Но февраль оказался удивительным лишь по той простой причине, что рост доллара и S&P500 сопровождался и ростом цен на золото, что идет против логических корреляционных взаимосвязей на финансовых площадках. С учетом последней динамики, стоит ожидать продолжение восходящей тенденции. Главным врагом для восстановления золота будет, скорее всего, ФРС, а фактор Трампа и фондового рынка уйдет на второй план. Если текущее восстановление котировок продолжится, не за горами и 1300$ за унцию к концу марта 2017.

( Читать дальше )