s&p500

Давно не заглядывал на месячный график индекса. А там, оказывается, идет формирование дивергенции по MACD. А это значит, что можно рассчитывать на коррекцию не в несколько дней, а хотя бы на хорошую черную месячную свечу в марте. Первая цель — 2280 ( это всего лишь 5% падения от уровня 2380. Жалко, что Трамп будет выступать в пять утра, так что движения пройдут без нас. Выставляйте лимитки на продажу от 2380 до 1390.





( Читать дальше )

Сразу скажу — руками я не торгую, есть у меня консервативная среднесрочная стратегия, выбирающая, в каких ETF'ах хранить капитал в течение следующего месяца. Однако даже при количественном подходе приходится принимать субъективные решения на тему «А когда доливать капитал?» Тяжело себя заставить это делать, заработав 10+% с момента начала «трампоралли» и 5+% за последние пару месяцев при годовом таргете в 12% — после такого роста всегда возникает ощущение, что мужик с дубиной (коррекция) где-то за углом (не за горами).

Поэтому я решил отобрать на истории участки, максимально похожие на «трампоралли», и посмотреть, а что же было с рынком после них. Участки отбирал по максимальному сходству (в терминах MSE) профиля среднемесячных ретурнов «трампоралли» и соответствующих участков истории. Для анализа вместо S&P 500 использовал VFINX как его торгуемый аналог с максимально длинной историей (с 1980-01-01).

Получилось что-то типа ситуации ниже — 15 наиболее похожих на трампоралли (красной линией) непересекающихся участков на истории с 1980-го года. По оси x — дни от начала соотв. участка, по оси y — накопленные доходности. Видим, что «трампоралли» не уникально — что-то подобное уже было, и не раз (что, в общем, неудивительно).

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой мы рассказываем об основных  событиях на финансовых рынках прошедших на прошлой неделе, как это повлияло на стоимость активов, изменения в Модельном портфеле «Торгуем на Америке», а так же основные события текущей недели, на что нужно обратить внимание и что может вызвать волатильность на финансовых рынках.

( Читать дальше )

Смотрим на недельный график S&P500 и видим, что последние две восходящие волны были периодом в 19 недель каждая. Наверное это совпадение, однако третья восходящая волна, самая крутая, уже формируется 16 недель — и все без коррекции. Напрашивается простой вывод: пора американским трейдерам превращать бумажную прибыль в долларовую наличность на брокерских счетах, пока не поздно. Впрочем самые ушлые уже зафиксировали прибыль и потихоньку формируют шорты. Причем коррекция будет не пять, а все 15%. И заметьте, что падение может легко состоять из двух-трех дневных свечей по 4-5%. На четырех часовом графике также намечается техническая коррекция в ближайшее время.





( Читать дальше )

Date	Smart Money	Dumb Money	SPX
2017-02-24	0.32	0.71	2367.34
2017-02-23	0.32	0.73	2363.81
2017-02-22	0.32	0.72	2362.82
2017-02-21	0.32	0.72	2365.38
2017-02-17	0.3	0.72	2351.16
2017-02-16	0.3	0.73	2347.22
2017-02-15	0.3	0.74	2349.25
2017-02-14	0.29	0.74	2337.58
2017-02-13	0.26	0.73	2328.25
2017-02-10	0.2	0.73	2316.1

( Читать дальше )

Попробую предсказать разворот на какую-то коррекцию сипи .

Прошлый раз был неудачный, не пошла она по этой волне (волна вычисляемая по системе), хотя до этого коррекция была чётко по ней.

Попытки поймать разворот уже многим стоили слива депозита. Очень уважаемый мною трейдер не избежал этой участи
★1M_Dollars★ Слив счета. 22.02.17 CME (-100%) Live Stream.

Слушаю его интересную аналитику по нефти, хотя в данный момент я с ним не согласен.

Нефть (Brent) в который раз бьётся об уровень 57.2, рано или поздно «уставшие» лонги сдадут здесь свои позиции, медведи «нальют» здесь свои шорты и этой ситуацией может воспользоваться сильный игрок.
Тем более на росте присоединиться к покупкам желающих будет немного (покупать на хаях- «ну нафиг»).  Возможно пробой произойдёт уже в новом контракте.

Ну и прогноз на коррекцию сипи

Хай 7 марта 22-00,    вниз до 22-00  8 марта

Отскок наверх до 23-00  9 марта  и  вниз ещё.

Прогноз сделан по матрице на часовике, хотя по дневкам есть не стыковочка и хай и снижение уже 6 марта. 
Но возможно эта несогласованность обусловлена неторговым днём 20.02

Начало более серьёзной коррекции ожидаю в апреле.

                Приветствую всех своих читателей!

                Для начала думаю стоит посмотреть все на тот же 60-ти минутный график, который я предлагал еще перед открытием рынка 21 февраля, где был обозначен бычий флаг с определенным диапазоном целей. В итоге за 2 дня первую цель практически достали установив 2367,5 против ожидаемых 2369.



              В текущий момент вчера после установления АТН на ETH сессии с открытия RTH пошли продажи, которые как обычно были в итоге выкуплены практически к точке открытия основной сессии. Таким образом был поставлен НН на уровне 2367,5 и LН на уровне 2365 от которого зигзагом коррекция продолжилась как показано синими диагональными линиями и практически достигла своей цели 2350.

              Стоит отметить что именно от отметок 2349-51 и пошел пробой этого «флага» к реализации целей.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Skalping,Intraday ONLY. (TC — 80-90% +++ results)

SP just made S&P = 2355.09 next test of 2355-56  — BUY.

Time 11:20 ET





Update. 11:27 ET  BOT SPY 235.71 (about -2356.38)

Update 11:32 ET  SP@ 2359.24

Update 11:34 ET Selling soon....maybe next 5-15min

Update 11:36 ET 80% chance intraday Low IS IN....2355.09 but I'm selling soon....

UPDATE 11:48 ET SLD SPY@ 236.14  (SP =2360.77)

Total: +43c SPY. or 4.3 points SP

P.S. Russell down 1%, SOX down 2%, Transports down 1.25% — трудно быть bullish today, тем не менее оч серьезный шанс что интрадей лоу- 2355. удержится. сегодня.
P.S.S. SELL Signal....short term. 2364.76  TIME 12:39 ET. (но я продал гораздо раньше. @2360.77) Эх не дождался… ТС сигнала Sell. но ничего, -забыли…

В прошлую пятницу негативная дивергенция была разрешена для медведей, увы не падением, а ростом.
С троекратным тестированием уровня 2340. Рынок умудрился даже прыгнуть выше головы, в последний час торговой сессии в пятницу и это при негативной NYSE breadth и закрылся на ALL TIME HIGH. (Dow, S&P, Nasdaq), причем объемы были более чем скромные-  35% среднестатист. объема

Подобное случалось лишь два раза за последние 30 лет- когда рынок обновлял хаи при полном отстутствии объема, энтузиазма игроков. ( Июль 2015 и середина Ноября 2014) в обоих случаях это приводило к коррекции.

В 2015м — Китайский синдром(девальвация юаня) -Август 17-20числа. В конце ноября-декабрь 2014- Потолок Бюджета в США.

В обоих случаях коррекция наступала месяц или несколько недель спустя. Если это звучит недостаточно убедительно, то взглянем на график более современный Октябрь 2016- Февраль 2017, который сегодня рисуют опционщики.

( Читать дальше )