Всем добрый день, с праздником всех!
В эти свободные дни решил побаловаться с моделями конструкций в опционах. И не очень понял одну вещь: как будет меняться ГО? То есть как будет меняться количество денег, необходимое для поддержания сформированно конструкции, в зависимости от движения цены БА.
Пример:
Составил следующую загагулину, рассчитанную на продажу волатильности.
![Друзья, как это работает? Друзья, как это работает?](/uploads/images/03/06/87/2016/01/04/dfbf16.png)
(
Читать дальше )