swt-метод

А тем временем рубль, про который мы чуть не забыли из-за высокой динамики по другим инструментам, тоже рвет ключевые диапазоны.
В паре USDRUR произошел разворот вниз по дневному тренду и локальному тренду и прорван кластер ключевых поддержек на уровне 56.20, т.е. выполнены оба критерия восстановления нисходящего тренда:
— первый критерий — признак восстановления нисходящего движения по характеру движения волн.
— второй критерий — признак восстановления нисходящего движения по прорыву канала бокового тренда — аналог фигур разворота и/или продолжения в классике графического анализа, только без фигур.
Что дальше? Цель основного тренда 53.10 с возможным заходом до технического уровня 51.15. 
Откуда взялся уровень 53.10? Это диапазон волатильности основного тренда. По некоторой прихоти случая он совпал с нижней границей доверительного интервала для долгосрочного тренда (пунктирная линия индикатора).

( Читать дальше )

Риторический вопрос. 
Не устали шортить золото?
если устали, переключитесь на нефть. Там после сигналов роста все не так очевидно и появился небольшой шанс на откат. Хотя тоже без долговременных перспектив.

Суровое скупое слово «нет» прозвучало в ответ на мою публикацию о британском фунте.
Такие же слова постоянно звучат про евро, золото, SP500, про нефть. Чаще всего потому что очень не хочется авторам таких слов указанного в публикациях сценария развития ситуации. А рынки идут себе спокойно к указанным целям, иногда откатывая, иногда глубоко откатывая, но все равно возвращаются к указанному направлению.  
Почему так происходит? Потому что направление это не из головы выдумано, а взято из самого движения рыночных цен.
Бывают ли развороты и переломы до целей? Бывают. Но они тоже определяются из динамики движения цен.
Прошу к столу. Хотя пост вызовет ожидаемое раздражение.

Наверное определение «британский» к слову фунт уже лишнее. Вряд ли где на земном шаре остались другие фунты, бывшие в прошлом. Но это так, к слову.

Ситуация остается прежней, рост по всем значимым трендам, кроме долгосрочного. По долгосрочному тоже рост, но коррекционный (это по индикаторам). А так как ключевой уровень среднесрочного сопротивления 1.3685 прорван, то и долгосрочный тренд можно считать восходящим.

Никаких шортов, только лонг. Цель — уровень долгосрочного сопротивления 1.5301 с промежуточной технической целью 1.4540 — граница доверительного интервала среднесрочного роста.

P.S. Аварийный стоп на случай полной катастрофы типа двукратного роста ставки по доллару, цунами на Лондон, извержения Везувия или нового тунгусского метеорита — за бывшим сопротивлением 1.3942 (художественное преувеличение).

Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок.
© С.Есенин

 До стратегической цели роста 2920 осталось совсем немного, особенно с учетом пройденного расстояния.И наверное индекс пройдет этот путь. Ибо всё и вся направлено вверх. 

Что будет дальше трудно сказать. Ясно одно, когда-нибудь и это закончится. Данных для расчета нет, область неизведанная и неизвестная. Будем смотреть.
Чем вызван такой рост индекса можно только предполагать, списывая все на психологические факторы и на то, что крупняк сгружает последним покупателям. Но скорее всего действует и тот фактор, что недоверие к деньгам стало слишком велико и инвесторы покупают хоть что-нибудь, только бы избавиться от денег, в неимоверном количестве выпущенных в обращение за последнее десятилетие по всему «цивилизованному» миру. Такое уже бывало в истории, но не в таких масштабах. 

Кое-чему этот тренд SP500 научил и меня. Ибо перефразируя С.Есенина — «Так много пройдено дорог, так много сделано ошибок.»

( Читать дальше )

В конце прошлого века на западе было модно публиковать книги от имени успешных трейдеров-анонимов. Скрывали они свое имя. То ли не хотели привлекать внимание, то ли это были откровенные журналистские пустышки и за анонимом не было реальной личности. Скорее последнее, потому что многие успешные трейдеры не скрывали свое имя и писали толстые тома с действительно рыночной информацией. В отличие от анонимов, труды которых не выходили за рамки описания собственной гениальности и банальных советов «маленькому трейдеру». Банальных вовсе не означает неправильных.
Один такой аноним писал (за точность цитаты не ручаюсь, почти 20 лет прошло с тех пор, как я читал это откровение от призрака рынка): " Если я опубликую свои взгляды на рынок и план сделки в FT, большинство этого не заметит, а остальные сочтут написанное откровенной чушью. Так было и так будет. Именно поэтому я зарабатываю на рынке, а «маленький трейдер» теряет."
Мне кажется, что в этом высказывании автор прав. Если долго смотреть на график, то можно увидеть «очевидное» движение цены. Ключевое слово — долго. Взгляд мельком может дать истинную информацию, но если смотреть долго, то все свои ожидания ты спроецируешь на рынок и в конце концов увидишь там желаемое или подтверждение правильности своих действий и ожиданий.  И найдешь кучу «доказательств» ожиданиям, особенно если эти доказательства не связаны с объективным анализом.
Думаю не стоит говорить, что в большинстве случаев это видение будет ошибочным. В большинстве, но не всегда, из-за чего заблуждения еще более опасны, потому что человек склонен помнить решения, которые привели к удаче, а не те действия. которые завершились провалом.
Не важно, чем обусловлена эта функциональная слепота. Важно, что она существует. И именно по этой причине необходимо пользоваться методами. в которых роль субъективного фактора при принятии решений сведена к некоторому минимуму. Если только вы не относитесь к незначительной доле тех, у кого мозг заточен под правильное понимание и видение рынка.
Прошу прощения за столь длинное введение, не относящееся напрямую к рынку золота. Теперь перейдем к собственно анализу.



( Читать дальше )

Брент показывает признаки завершения коррекции, восстанавливая рост в зону долгосрочной цели 86.73 с промежуточной среднесрочной целью на уровне 80.00
Сформированы предварительный и подтверждающий сигналы роста. Стоп при покупках от текущих уровне за локальной поддержкой 66.57.
Сигнал готовности к торговле сформирован. Разрешающий сигнал восходящего тренда будет сформирован на следующей 15-минутке.



( Читать дальше )

асть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности + адаптивный трейлинг-стоп, фиксирующий прибыль на откатах

В предыдущей публикации (SWT-Робот. Тактика применения. Часть 1. Ордера по волатильности)
мы рассматривали вариант долгосрочной автономной торговли долгосрочного тренда с помощью робота с фиксацией прибыли по уровню целей волатильности, задаваемых при открытии каждой отдельной позиции.
Этот вариант работы характеризуется двумя типами рисков, повышающих возможность краха при долгосрочной автономной торговле:
— опасность «передержки» позиции;
— чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.

В настоящей публикации рассмотрен вариант уменьшения риска за счет использования для промежуточной фиксации прибыли адаптивного трейлинг-стопа, фиксирующего часть плавающей прибыли и закрывающего часть прибыльных сделок на откатах рынка.

( Читать дальше )

Рынок отработал промежуточную техническую цель роста на 2840 и уходит на откат (тот, кто следит за моими публикациями, помнит этот уровень — технический уровень краткосрочного сопротивления, рассчитанный по волатильности краткосрочного тренда).

Критерий разворота вниз — прорыв диапазона дневного тренда — пунктирная линия индикатора, за которой установлен стоп робота по остатку совокупной позиции, не закрытому трейлингом, поскольку не вышел в прибыль.

Ждем… Признак завершения коррекции прежний — возврат волн в верхнюю полуплоскость и/или восстановление восходящего движения по дневному тренду — гистограмма красного цвета графика М15. Наблюдать за рынком не обязательно — робот отследит эту ситуацию (если она возникнет) и в нужный момент возобновит покупки. 

Рынок вошел в зону промежуточной цели роста на уровне 2840.00
Все тренды старших уровней иерархии сохраняют восходящее направление (+2 в правой колонке цифрового индикатора).
Стратегические ожидания — рост к цели основного тренда на уровне 2920.00.
Торгуемый тренд остается восходящим. Но на момент распечатки графиков на рынке наблюдается нисходящая коррекция  (значение DOWN параметра Ready To Trade робота) по дневному и внутридневному трендам, которая на графике котировок выражена в виде бокового движения. Отката нет, так как коррекция по младшим трендам нивелируется ростом по старшим.
Признак завершения коррекции — восстановление восходящего движения по внутридневному тренду — разворот вверх красной гистограммы графика М5. Параметр Ready To Trade робота при завершении коррекции примет значение UP.