tslab

В течение последних 2-х недель внимательно изучал программу TSLab. Без сомнения, это одна из лучших отечественных разработок, которая помогает автоматизировать  торговлю.
Кроме того, эта программа позволяет тестировать механические торговые системы. Конечно же полной заменой программе Wealth Lab программа TSLab пока не является. Но работа в связке Wealth Lab — для тестирования стратегий, а TSLab — для дополнительного тестирования и автоматизации торговли на российском фондовом рынке — очень даже неплохо.
Кстати, заметил, что при большом количестве параметров для оптимизации TSLab справляется с расчетами намного быстрее чем Wealth Lab.
Скажу сразу — по моему мнению — работа с кубиками в данной программе — приемлема только на первом этапе.  Для того, чтобы реализовать что-нибудь действительно стоящее — нужно в любом случае осваивать язык программирования C#


( Читать дальше )

Сегодня вместе с разработчиками нашли ошибку в моих скриптах. Оказывается, список позиций в реальной работе передается уже заполненным, в лаборатории же он всегда пустой и формируется по мере расчета. Поэтому, когда вы находитесь в позиции нужно проверять еще  и текущий бар. Текущий бар должен быть больше бара открытия  позиции, иначе это может порождать забавные глюки. Типа открыл-закрыл. Меня кстати сегодня это спасло от лося случайно. Но проверку я все же переделал.
Итак правильная проверка:

if (
   position == null /* && other conditions*/
) {
   // try to buy or sell
} else {
   if (null == position || position.EntryBarNum > barNum)
     continue;

   // stop loss, take profit or close by market logic
}

Еще несколько вещей, которые нашел в реальной эксплуатации.
 
1. Если вы хотите изменить настройки работающего скрипта, нужно открыть его в «Управление скриптами», изменить настройки и затем нажать «Выполнить»(F5). Иначе настройки не вступят в силу в боевом режиме.
 
2. Все данные нужно стараться рассчитать до основного цикла, если возможно и закэшировать. Это даст скорость выполнения.
 
3. Программа иногда валится с unhandled exception. Разработчики не предоставляют никакого функционала failover или механизма оповещений. Это бывает довольно редко, но случается(1-2 раза в неделю).

Еще одна карапуля для отслеживания профита в открытой сделке: www.everfall.com/paste/id.php?xwxusrrbeac9
 
Помогает подумать над тем как использовать некоторые закономерности в изменении профита как дополнительный сигнал фиксации прибыли.
 
 
 

Я люблю смотреть как ТС торгует по месяцам, на общей кривой доходности это конечно также видно, но хочется посмотреть и дискретно.
 
Так как я сторонник open source(был много лет контрибьютером некоторых OSS проектов) и полностью разделяю данную идеологию, я буду выкладывать, по-немногу, те вещи, которые могут быть интересны кому-то еще. Конечно, речь не идет о «граалях», но некоторые полезные фичи могут пригодиться тем, кто ковыряет торговые системы в TSLab.


( Читать дальше )

Неделю плотно попользовав TSLab нашел две неприятные, но известные «фичи» TSLab. Будет полезно тем, кто только начинает знакомство.
 
1. Если ваш приказ TakeProfit прописан в стратегии раньше, чем StopLoss и профит у вас небольшой, вы получаете иллюзорный результат. В тестировании такой приказ будет выполняться всегда раньше чем StopLoss при достижении целевой цены, естественно. В реале же будет исполнен тот, до которого _первым_ дойдет цена.
 
2.  Просто так выставить StopLoss или TakeProfit на той же свече, на которой было открытие, нельзя. Есть костыль, называется сжатие/расжатие или Compress/Decompress. Подробнее можно на форуме почитать.
 
Было также замечено, что программа частенько зависает на тестировании длинных периодов(3-4 года) с мелким тай-фреймом(10 минут). В WLD такого не было. Возможно это связано с тем, что windows у меня в виртуалке.