zw

💼 Подписаться на рассылку обзоров товарно-сырьевого рынка — «Оформить» (Free)🔥

• ZW1!

Квартальный интервал, линейная шкала цен. Прослеживается череда боковых коррекций, предположительно серией четвёртых волн. Присвоить степень нисходящей волне от вершины 2008 года довольно затруднительно, но исходя из подсчёта структуры других активов товарно — сырьевого рынка, выдвигаю предположение о формировании четвёртой волны степени «Суперцикл».


( Читать дальше )

Недельный интервал , логарифмическая шкала цен. Предполагаю коррективное развитие волны (IV) степени «Суперцикл» в виде одинарного зигзага, в составе которого волна b формируется в виде бегущего треугольника. Целями для волны [C]OFb выступает уровень 704 , где волна [C] будет равна 62% от длинны волны [A]OFb


( Читать дальше )

Два раза писал про интересную ситуацию в пшенице.
Чтобы не быть голословным, вот результат:

Мой пост про пшеницу оказался вовремя. В понедельник с открытия цена пошла вниз:


По COT ситуация особо не изменилась. Топлива в виде лонга фондов еще достаточно.
На откате буду добирать позицию.

Пшеница подросла на ожиданиях переговоров США и Китая. Но по последнему COT отчету ситуация остается все той же. Производители в короткой позиции, фонды в длинной. Причем чистая позиция увеличилась у обеих групп.





Можно посмотреть, что происходило с ценой после того, как чистая лонговая позиция фондов превышала 50 тыс. контрактов (данные с 2006 г.):


( Читать дальше )

немного мыслей вслух...

WTI
Уверенный набор дядьками шортовых контрактов за неполный квартал и наличие в активе 440 тыс оных, подразумевает фиксинг в районе -10 (т.е. около $43), а может и несколько ниже.

Серебро
Интересная медвежья железяка. Импульс на снижение пока еще вялый (40% по индексу) да и резкого набора пока еще нет (может из-за января?!). Глядя на 2016 год, невозможно не заметить, что крупняк шортил серебро с апреля и после непродолжительного роста стоимости и добора шорта в первой половине июня, чудесно зафиксился в плюс к ноябрю. Однако я так не могу: 6 месяцев в позиции во фьючерсе — сложно.

Пшеница
Толком ничего не заработал, но придется фиксить. Более того фикс с набором шорта. Не сидится крупняку: начался активный прессинг вниз.


Кукуруза
Похоже еще маленько подрастет.

Скот
Тяжеловато, но нервы крепкие, стопы на 124. Рост стоимости — коррекционный. Инструмент по-прежнему медвежий.

( Читать дальше )

Обвал пшеницы, на фоне хороших урожаев, выглядит удручающе.



Однако конец июля — начало августа ознаменован активным набором лонгов.
В частности, на текущий момент, суммарная позитивная направленная динамика крупных участников (в т.ч. за счет значительного снижения продаж производителями) привела к увеличению емкости инструмента более чем на 23%. К слову, текущая плотность достигла четырехлетних максимумов. Причем рост длинных позиций составил более $100млн, начиная с середины июля и продолжается по текущий момент (на вчерашний вечер).

Импульс набора лонгов — резкий, на любом снижении в этом периоде, за день в инструмент вливали до $16 млн, что весьма значительно.
Сухие цифры: индекс активности (степень влияния позиций крупных участников на торгуемый инструмент) = 100%, индексы направлений — критично лонговые.

Пришло время и мне набирать покупку.
План торговли: начало набора позиции в декабрьском контракте с отметок 420 и ниже, вплоть до 400. Ввиду того, что все еще летний период, риск остаться в диапазоне из-за сезонного фактора довольно ощутим. Оттого, общий планируемый объем позиции будет несколько ниже среднего.

Ищем покупки на неделях и месяцах.