QUIK

Уважаемые смартлабовцы!

Информация для трейдеров, которые обслуживаются в компании «Открытие Брокер» или собираются стать нашими клиентами. Возможно, не все из вас знают, что клиенты брокера могут использовать алгоритмические заявки в ИТС QUIK для повышения эффективности торгового процесса.

Клиентам «Открытие Брокер» доступные следующие типы алгозаявок:

• «Айсберг» (не биржевой, а прописанный в алгоритмах QUIK) — позволяет скрыть реальный объём исполняемого поручения, показывая в биржевом «стакане» лишь видимый объём и скрывая истинный.
• «Волатильность» — позволяет выставлять заявки по опционам по IV (вменённой волатильности) контрактов, а не по цене.
• TWAP и VWAP — позволяют минимизировать влияние большого объёма поручения на рыночную цену за счёт равномерного распределения исполняемого объёма в определённом промежутке времени по заданной цене (TWAP) или с заданным отклонением от средневзвешенной цены (VWAP).
• «Заявка со сроком действия» — позволяет ежедневно выставлять на биржу лимитированную заявку до момента её полного исполнения или истечения заданного срока действия алгозаявки.
• «Spread» – подразумевает покупку одного инструмента и продажу другого при сохранении разницы цен между ними (не ниже минимума, заданного клиентом) между ценами покупки и продажи инструмента.
• «Стоп-заявка».

Алексей Никитин, алго в Квик никогда не будет. Каждый должен заниматься своим делом. Квик — это просто шлюз для передачи данных и заявок в нормальную алго-платформу.

Но в текущей реализации Квик даже для этого плохо подходит.

Возможности новой версии

Индикатор «Глубина рынка»

Добавлен новый индикатор «Глубина рынка», отражающий объемы заявок в виде гистограммы. Подробное описание см. в п. 4.2.15 Раздела 4 «Работа с графиками» Руководства пользователя QUIK.

Ниже приведен пример использования нового индикатора на графике. 

Склейка графиков

Добавлена возможность сохранения на графике истории торгов от предыдущего инструмента срочного рынка при замене инструментов. В диалог замены инструментов внесены изменения, позволяющие включать «склейку» архивов графиков для автоматически заменяемых инструментов. В таблицу диалога «Инструменты с наступающим сроком погашения» добавлена колонка «Склейка» со следующими возможными значениями:

• «Да» — если для инструмента включен флажок «Склейка архивов графиков»,
• «Нет» — если флажок выключен.

Описание см. в пп. 2.5.4–2.5.5 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой» Руководства пользователя QUIK.

Оповещения

Поддержана возможность формирования автоматического SMS-оповещения «Выставление заявки». В диалог настройки сервиса SMS-оповещений добавлены параметры «Отслеживание по коду клиента» и «Выставление заявки». Описание см. в п. 3.11.12 Раздела 3 «Просмотр информации» Руководства пользователя QUIK.

Новости

Добавлена возможность просмотра новостей в формате HTML. Тело новости отображается в HTML-разметке, что позволяет просматривать информацию в таблице новостей с учетом ее особенностей: цвета и шрифта текста, отображения картинок и т.п.

Объем заявки РЕПО с ЦК

В безадресных режимах РЕПО с ЦК в форме ввода заявки есть поля «Цена», «Кол-во» и «Сумма РЕПО». Для отправки заявки нужно обязательно заполнить поле «Цена» (оно содержит ставку, которая учитывается при совершении второй ноги) и указать количество или сумму РЕПО. Добавлена функция отображения значения «Суммы РEПО» в зависимости от введенного количества, и наоборот – отображения количества от введенной «Суммы РЕПО».

Ниже приведен пример нового функционала. 

Поддержка торговли инструментами с дробным количеством

Реализована возможность ведения позиций при операциях с дробными количествами ценных бумаг. Это позволит покупать, продавать и обменивать бумаги типа «Паи».

1. Количественные параметры в следующих таблицах отображаются с учетом заданной для инструмента точности:
   • Таблица заявок,
   • Таблица cделок,
   • Таблица стоп-заявок,
   • Таблица заявок на внебиржевые сделки,
   • Таблица сделок для исполнения,
   • Таблица заявок-отчетов на сделки РПС,
   • Таблица обезличенных сделок,
   • Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки,
   • Таблица транзакций,
   • Таблица котировок,
   • Таблица Купить/Продать,
   • Таблица обязательств и требований по активам (для фондового и валютного рынков). 
     Полное описание параметров см. в ПРИМЕЧАНИИ.
2. Для Таблицы лимитов по бумагам, Сводной таблицы лимитов, Таблицы состояния счета количественные параметры отображаются только с учетом кода инструмента (без привязки к коду класса). Точность параметров в таблицах отображается с максимальной из имеющихся у терминала точностей количества для инструмента с указанным кодом.
3. В таблице «Текущие торги» следующие параметры отображаются с точностью количества инструмента: «Спрос по лучшей цене», «Предложение по лучшей цене», «Количество в последней сделке».

Поддержка торговли паями НРД

Для совершения операций с паями реализован новый диалог подачи заявки, учитывающий особенности транзакций в данных классах. В диалоге поддержаны операции покупки, продажи и обмена паёв.

Ниже приведен пример использования нового диалога для покупки паев. 

Изменения в таблицах

1. В рамках поддержки изменений трансляции параметров, реализуемой на уровне торговой системы, в Рабочее место QUIK добавлены следующие таблицы:
   • Типы переводов,
   • Обязательства и требования по деньгам [Валюта],
   • Расчетные коды,
   • Обязательства и требования по активам (расширенные) [ЦК]. 
     Полное описание параметров таблиц см. в пп. 3.29, 3.34, 3.59, 3.60 Раздела 3 «Просмотр информации» Руководства пользователя QUIK.
2. Поддержана трансляция поля «Лимит обеспеченных продаж» в таблицах: «Обязательства и требования по активам [ЦК]», «Обязательства и требования по активам (расширенные) [ЦК]» и «Обязательства и требования по деньгам [ЦК]».
3. Поддержана трансляция поля «Базовая точка» в Таблице параметров процентных рисков. Поле может содержать следующие значения:
   • «Да» — если данная точка с параметрами процентных рисков является базовой (исходной) для инструмента,
   • «Нет» — если точка достроена с помощью методов аппроксимации.
4. Поддержана трансляция поля «Пассивный объем» в Таблице расширенных обязательств маркет-мейкеров по фондовому и валютному рынкам. Поле отражает текущий объем заключенных пассивных сделок.
5. Для возможности отображения комментария к инструменту в таблице «Текущие торги» и Окне информации об инструменте добавлен новый столбец «Агент по размещению», транслируемый в режимах аукциона.
6. В таблице «Текущие торги» для параметра «Подтип инстр-та» доступно новое значение «Облигационный федеральный займ» для соответствующих типов инструментов.
7. Расширена длина поля «Описание» в таблице «Торговые счета».
8. В таблицу «Текущие торги» добавлен параметр «Максимальная актуальная точность количества».

Прочие доработки

В интерфейс QLua добавлена функция «BOOLEAN isDarkTheme» определяющая, в какой теме в настоящий момент работает терминал. 

Исправленные недоработки

Окна

1. В Таблице заявок на внебиржевые сделки отсутствовала возможность выставления новой заявки через контекстное меню, когда в таблице не было ни одной записи.
2. Не помещалась вся информация в параметре «Описание» Таблицы торговых счетов из-за недостаточного размера поля. Вследствие этого увеличена длина параметра «Описание» с 30 до 128 символов.
3. Подстановка некорректной цены при формировании транзакции в формах ввода алгоритмических заявок.
4. Некорректные значения в параметре «Максимальная задержка данных» в информационном окне Рабочего места QUIK.
5. Отсутствовала сортировка по параметру «Уровень листинга» в Таблице текущих торгов.
6. В некоторых случаях не очищалась таблица «Переводы НКЦ» в Рабочем месте QUIK.
7. Некорректный расчет значения итогового параметра «Баланс. ст-ть» в таблице «Состояние счета» при наличии отрицательных значений балансовой стоимости по позициям клиента.
8. В таблице «Клиентский портфель» отображались лишние строки с неиспользуемым тегом расчетов для клиента.
9. Использование фильтра клиентов в таблице «Клиентский портфель» приводило к некорректной работе Модуля CoLibri при переносе позиций.
10. Некорректная оценка бумаг для режимов послеторгового аукциона.

Графики

1. После копирования меток на графике они не редактировались.
2. Некорректное отображение названия инструмента графика, которое могло проявляться при изменении источника данных в окне графика.
3. На графиках трендовые линии могли ошибочно привязываться к индикаторам.
4. Некорректное отображение ширины шкалы цен на графике.
5. На графике волатильности опционов во всплывающей подсказке отображались только целые числа, без дробной части.
6. На графике объема отображались лишние нули на шкале.
7. На графике при включенной опции «Закрепить инструмент» и выбранных линиях тренда отсутствовала возможность прокручивать график.
8. В некоторых случаях не сохранялись цветовые настройки трендовой линии на графике при перезапуске Рабочего места QUIK.
9. Нарисованные пунктиром фигуры и линии на графике при выводе на печать отображались сплошной линией.

Работа со скриптами

1. Некорректное отображение цены приобретения в Таблице лимитов по бумагам при загрузке лимитов LUA-скриптом.
2. Некорректно выводилось значение параметра «Кратность лота» из Таблицы текущих торгов QPILE-скриптом.
3. При смене инструмента на графике для LUA-скриптов не вызывалась функция «OnDestroy».
4. Некорректно отображалась информация в таблицах терминала при повторной загрузке QPILE-скрипта.

Модуль OMS

1. В некоторых случаях мог сбиваться курсор в Таблице OMS-заявок при получении новой OMS-заявки.
2. Исправлен алгоритм отображения подменю «Исполнение» в Таблице OMS-заявок.
3. Некорректное отображение надписи «Payment date» на форме OMS-заявки при принятии заявки.
4. Не работало автоисполнение OMS-заявки при вызове данной функции из контекстного меню.
5. Отсутствовала возможность переименования Таблицы OMS-заявок.
6. Нельзя было изменить кросс-курс на форме OMS-заявки, так как кнопка изменения была недоступна.
7. На форме биржевого исполнения OMS-заявки могли отображаться невалидные классы.
8. Некорректное отображение цены при выставлении OTC-сделки из кармана транзакций.

Изменения в документации

1. Дополнено описание функций QPILE в документации к Рабочему месту QUIK, в Разделе 8 «Язык QPILE».
2. Исправлена опечатка в описании функции CalcBuySell в QLUA.chm.
3. Некорректное описание параметра flags в разделе Структура данных / Транзакции в QLUA.chm.
4. Дополнено описание формул расчета индикатора MACD в документации к Рабочему месту QUIK.

Прочее

1. Удалена устаревшая настройка Рабочего места QUIK «При расчете учитывать классы РЕПО и РПС» из раздела «Торговля / Клиентский портфель».
2. При экспорте транзакций по ODBC выгружалось некорректное значение даты.
3. Аварийное завершение работы терминала QUIK при закрытии таблицы «Клиентский портфель».
4. Аварийное завершение работы программы при нарушении связи с базой данных при экспорте информации из Таблицы котировок.
5. Аварийное завершение работы программы при использовании фильтра трейдеров в Таблице сообщений трейдера.
6. Аварийное завершение работы программы при попытке показать окно сообщений.
7. Аварийное завершение работы программы при использовании старых версий компоненты QMargin.dll.
8. Аварийное завершение работы программы при двойном клике по OTC-сделке.

Примечание

• Количество;
• Видимое количество;
• Исполнено;
• Минимально допустимое количество;
• Кол-во базовой валюты;
• Кол-во котируемой валюты.

• Количество;
• Кол-во базовой валюты;
• Кол-во котируемой валюты.

• Кол-во;
• Акт. кол-во;
• Исп. кол-во.

• Количество;
• Остаток;
• Количество первоначальное (поле отсутствует в таблице).

• Количество;
• Остаток;
• Количество после взноса.

• Количество.

• Количество;
• Открытый интерес.

• Кол-во;
• Кол-во первоначальное.

• Количество;
• Остаток.

• Количество;
• Покупка;
• Продажа;
• Своя продажа;
• Своя покупка;
• Сумма лучшей продажи;
• Сумма лучшей покупки;
• Объем;
• Свой объем.

• Остаток;
• Покупка;
• Продажа;
• Покупка(Собств.);
• Продажа(Собств.).

• Количество.

• Входящий остаток;
• Входящий лимит;
• Текущий остаток;
• Текущий лимит;
• Заблокировано;
• Заблокировано на покупку;
• Остаток;
• Всего;
• Доступно.

• Входящий остаток;
• Входящий лимит;
• Текущий остаток;
• Текущий лимит;
• Заблокировано;
• Остаток;
• Всего;
• Доступно.

• Вх. позиция;
• Позиция;
• План. позиция;
• В покупке;
• В продаже;
• Купить;
• Продать.

• Входящий остаток;
• Текущий остаток;
• Покупка плановая;
• Продажа плановая;
• Куплено;
• Продано.

• Входящий остаток;
• Текущий остаток;
• Покупка плановая;
• Продажа плановая;
• Куплено;
• Продано;
• Контрольный;
• Плановый;
• Расчетный;
• Внешнее ограничение плановой позиции;
• Лимит необеспеченных продаж КЦ;
• Лимит необеспеченных продаж участника;
• Плановый Т+.