Например, вечный фьюч  в рублях, календарный фьюч в долларах, маржируемый опцион и премиальный опцион на ЗОЛОТО. Вроде бы один БА или не один все-таки? Есть льготное ГО или нет в такой комбинации?

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
cerberus, 

пока вся позиция не набрана, суммарное ГО будет некорректным.
такой способ проверки знаю и использую для одиночных заявок.
но даже по неделькам и отдельным фьючам он не работает, например, в ВТБ.
у них свое ГО, отличное от биржевого (которое транслируется в квике).
avatar
cerberus, 

«Тем более, что у разных брокеров могут быть свои приколы с ГО».
  Если знать версию биржи, найти брокера без своего ГО уже проще).
avatar
Stanis, да, поддерживаю, ГО на пакет опционов и сумма ГО на отдельные опционы — совсем не одно и то же. Проблема пакетного ГО лишь в том, что оно всё равно постоянно меняется как с течением времени (по мере приближения к экспирации), так и с изменением цены БА (ее приближения к страйкам опционов).
В случае со спредами я обычно для собственного риск-менеджмента рассчитываю максимальный ГО по ГО соответствующего фьючерса по одной из ног спреда.
avatar
Pablo76, 

да, можно и так.
я обычно прикрываю часть позиций в портфеле (которые в плюсе) или реже вношу дополнительный кэш достоять до экспирации.
avatar
БА- разные. В одном случае БА — это приблизительно XAUUSD.
В другом- GLDRUB_TOM.
Про льготное ГО надо задать вопрос в тех поддержку биржи.
Последние новости были, что льготное ГО было для позиций фьючерсов Si+Eu
avatar
Мурен(а), 
про то и речь
особенно про рублевое золото и защиту его валютными опционами.
рублевые опционы малоликвидны  краткосрочны.
но биржа либо не отвечает, либо отвечает, что это не ее компетенция (техподдержка).
avatar
А можно названия контрактов? И наверно в спецификации написано
avatar
Мурен(а), 

Существует несколько видов фьючерсов на золото:

  1. Валютный фьючерс GOLD — это копия лондонского (а также американского) контракта на золото. Он раз в квартал экспирирует (истекает) по цене LBMA и большую часть года от неё почти не отклоняется.

  2. Рублёвый фьючерс GL — это более молодая линейка контрактов, которые были запущены в 2023 году. Главное отличие — это котировки в рублях за грамм. Базовым активом для этого фьючерса является биржевое российское золото, которое хранится в Москве и служит залогом для торгов валютной парой GLD/RUB.

  3. Вечный фьючерс GLDRUBF — это ежедневно истекающий фьючерс, для которого базовым активом является пара GLD/RUB. Основное отличие от GL в том, что в нём нет крупной квартальной валютной премии.

Плюс еще валютные(маржируемые) и рублевые опционы.
avatar
Ну вроде вы сами ответили на свой вопрос.
avatar
Мурен(а), 

вопрос остался, так как у нас все контракты РАСЧЕТНЫЕ и кросс-маржинг никто не отменял
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн