Опционы. Арбитраж Читаю книгу моделирую разные конструкции. Подскажите какие подводные камни есть если копить кол по SI мартовский и продать апрельский с одним страйком (с разными страйками)?

★2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Вот к примеру выглядит идеально уже чувствую себя миллионером)

avatar
Смотрите профиль на дату экспирации мартовского опциона (там есть вкладка what if — поставить дату напр. 14.03)… Станет не так идеально)))
avatar
Pennywise, поставил 14.03  просадка минимальна, прибыль прилична и это если цена не двинеться, но то что она тут месяц будет болтаться не верю

Еще я поиграл волой, если волу на дальнем контракте повысить, а на нижнем понизить вот тогда попадалово, а в реальности что происходит с волой обычно сильно отличается?
avatar
подводные камни тут только разные дата экспирации, то есть работает только до экспирации ближнего, дальше пересмотр позиции. ну и запас по ГО должен быть.
постройте график на ближнюю экспирацию.
avatar
Подводных камней очень много, один из них это, то что фьючерс sih6, который является базовым активом к 83 колу, заканчивает жить через 29 дней, а базовый актив к апрельскому колу будет на 2000-3000 рублей дороже, вот это и есть главный подводный камень, что базовые активы торгуются по разным ценам
avatar
ascod86, согласись вола на рынке приличная сам то веришь что рубель будет 29 дней стоять на месте?

А до Экспирации никто дотягивать не собирается…
avatar
Евгений, суть не в этом, суть в том, что ты строишь конструкцию используя два разных базовых актива, которые имеют разную стоимость. поробуй тоже самое построй на мартовском+апрельском опционе, там будет один базовый актив.
avatar
ascod86, базовый актив один SI, колы как раз мартовский и апрельский  с разными страйками

Ты мне лучше скажи, если у тебя опыт есть, можно так заработать не дотягивая до экспирации?
avatar
Евгений, Я имел ввиду апрельский и майский. На мартовский SIH6 стоит 78400, а на апрельский БА SIM6 цена, которого 80300. 

Есть книга Михаила Чекулаева про опционы, в ней есть конструкция Двухсторонняя Атака, посмотри. 




avatar
Евгений по сути это простой обратный календарик, правда с разными фьючами. Но тем не менее, по этой конструкции тэта отрицательная, да и при   экспире  будет резко возрастать ГО за 1-2 дня.Если купленный колл истечет вне денег, то ты останешься с непокрытым проданным колом. А что это такое, ты надеюсь знаешь.
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога Евгений

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн