Опционы. Арбитраж
Читаю книгу моделирую разные конструкции. Подскажите какие подводные камни есть если копить кол по SI мартовский и продать апрельский с одним страйком (с разными страйками)?
Pennywise, поставил 14.03 просадка минимальна, прибыль прилична и это если цена не двинеться, но то что она тут месяц будет болтаться не верю
Еще я поиграл волой, если волу на дальнем контракте повысить, а на нижнем понизить вот тогда попадалово, а в реальности что происходит с волой обычно сильно отличается?
подводные камни тут только разные дата экспирации, то есть работает только до экспирации ближнего, дальше пересмотр позиции. ну и запас по ГО должен быть.
постройте график на ближнюю экспирацию.
Подводных камней очень много, один из них это, то что фьючерс sih6, который является базовым активом к 83 колу, заканчивает жить через 29 дней, а базовый актив к апрельскому колу будет на 2000-3000 рублей дороже, вот это и есть главный подводный камень, что базовые активы торгуются по разным ценам
Евгений, суть не в этом, суть в том, что ты строишь конструкцию используя два разных базовых актива, которые имеют разную стоимость. поробуй тоже самое построй на мартовском+апрельском опционе, там будет один базовый актив.
Евгений по сути это простой обратный календарик, правда с разными фьючами. Но тем не менее, по этой конструкции тэта отрицательная, да и при экспире будет резко возрастать ГО за 1-2 дня.Если купленный колл истечет вне денег, то ты останешься с непокрытым проданным колом. А что это такое, ты надеюсь знаешь.
Еще я поиграл волой, если волу на дальнем контракте повысить, а на нижнем понизить вот тогда попадалово, а в реальности что происходит с волой обычно сильно отличается?
постройте график на ближнюю экспирацию.
А до Экспирации никто дотягивать не собирается…
Ты мне лучше скажи, если у тебя опыт есть, можно так заработать не дотягивая до экспирации?
Есть книга Михаила Чекулаева про опционы, в ней есть конструкция Двухсторонняя Атака, посмотри.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться