Коллеги, кто точно знает, по какому принципу склеены фьючи, данные по которым доступны для скачивания на сайте Финама? Поделитесь информацией..

Sergey Pavlov, так я и написал именно про то, как технически и в какой момент делается склейка у финама. Сказав «начинается» я имел ввиду то, что он с этого момента начинается момент склейки.
Эффект контанго не учитывается. Просто тупо начиная с 10 числа месяца экспирации вместо баров ближайшего к экспирации контракта (который на самом деле если это Си будет торговаться ещё до 15 числа) в скачанных данных идут бары следующего за ним контракта.