☼☼☼ .9 лет убытка..☼☼, Братишка, я с ним не знаком в живую. Он или на Арамболе тусит (я видюхи с ним видел с сильно знакомой горки Арамбольско-Мандремской) или в столице рубит.
Тут я те не в помощь.
☼☼☼ .9 лет убытка..☼☼, я не могу сказать, что у меня большой опыт в опционах. Я тоже пробовал различные стратегии торговли и не все из них были удачными. В те времена торговали 3 месячные опционы, и моя стратегия была выстроить позицию с начала и стараться держать ее почти до точки безубыточности, и только при подходе уж совсем в деньги роллировать тот край, куда подошел курс. И опционы были на фьюч по баксу. Потом перешел на более ликвидный РТС.
Пробовал календарные спреды, да там с анализом позиций у меня не очень было. Был хороший бесплатный ресурс optioner.ru на котором можно было строить календарные спреды, да сдох к концу 14 года, потом у меня был перерыв достаточно большой, я между делом книжки по опционам читал, но их минус в том, что они написаны в основном на штатовских примерах и на очень длинных опционах, годовых, полугодовых, но многие стратегии не изменились и все еще полезны.
Специально перед зимовкой в Гоа распечатал в бумаге и с Олд Монком наука вливается легко и свободно знойными зимними вечерами. :)
☼☼☼ .9 лет убытка..☼☼, нет, конечно. Я даже предполагаю, что у женщин торговля может идти намного успешнее. Или нет, скажем, стабильнее, бо они более методичны чем мужчины и более дисциплинированы.
Ну скажем, большинство женщин, попадающихся мне на пути были более целеустремленны чем я, гуманист и раззява.
☼☼☼ .9 лет убытка..☼☼, Да, календарный спред именно расчитан на то, что распадаются опционы по тетте неравномерно. Медленно в начале жизни опциона и ускоряются в конце, поэтому (я в основном работал от продажи) и если, предположим в календарном спреде строить две «ноги» путовую и колловую, то можно в принципе получить интересную позицию с очень сильно разнесенными точками безубытка, то есть позволить курсу БА колбаситься от +10к до -10к от текущей.
Но я в результате так и не смог найти правильный калькулятор календарных спредов, поэтому потихоньку остыл к ним.
А сейчас я просто продаю не очень дальние страйки и внимательно слежу за курсом, чтобы не вылезти в деньги.
Сейчас, за несколько дней до экспирации у меня почти идеальная позиция — проданы коллы на 100 000 и путы на 90 000, при курсе где то чуть выше 95 000. Всегда бы так. Но колебания курса вверх заставили меня поволноваться, при наборе позиции я продавал 97500 коллы, и их пришлось выкупить.
☼☼☼ .9 лет убытка..☼☼, Я извиняюсь, но я не понимаю вас. Что такое «маржа прет как сумашедшая при малейшем сильном движении»?? При малейшем или таки при сильном? При малейшем в пределах 2-3 тыс пунктов — сижу на жопе ровно и переживаю. В крайнем случае могу еще проторговать некоторые моменты БА. При сильнейшем движении, когда курс подходит на 3-3 тыс к моему страйку — начинаю думать. Обычно я закрываю с убытком этот страйк и роллирую позицию, так как не хочу чтобы он вышел в деньги, а потери на подорожавшем выкупленном опционе я возмещу при продаже других опционов, или спекуляцией БА внутридневно. Это раз.
Я никого не обучаю, я сам еще в процессе обучения практикой. Это два.
Если запустят чорнага лебедя, то рынок единомоментно обвалится на несколько десятков тыс пунктов при отсутствующей ликвидности, в этом случае поцтрадают ваще все. Без вариантов. Следовательно я нахожусь в одной рисковой позиции с другими участниками рынка, и риск чорных лебедей такой же и не ежемесячный и даже не раз в год, а где то раз в десятилетие, а это терпимо. Это как бы три.
И таки да, я молодец.
Это четыре и последнее.
Есть два варианта — учится покупать опционы, и не учась продавать опционы (продажа опционов космически рискованный бизнес, но и космически доходный) )))) С продажей рекомендую быть крайне осторожным, кнопки всегда правильные нажимайте, бай с сел не перепутайте… ;-)
I am, Простите, космически доходным я бы продажи опционов не назвал бы. Из теории: продажа: прибыль ограничена премией, убытки не ограничены ничем. Вот направленная торговля опционами по тренду от покупки — вот там, если угадать хороший тренд (особенно, предположим хороши купленные путы на панике) там таки да, можно сколотить неплохой капиталец.
По моему, гоанский сиделец Каленкович именно так и торговал, и не жаловался особенно.
Я же все же пытаюсь торговать от продаж, хотя дело это чрезвычайно нервическое.
Хотя… был у нас в полку меня случай в 14 году весной, когда имел я на рублебакс позицию типа шляпы с купленными и проданными опционами, и когда бакс вдруг попер вверх, я выкупил (пусть с потерями) подорожавшие опционы и оказался сильно в деньгах с купленными коллами. Путовая часть шляпы проданная развалилась по тетте, а купленная ушла в убыток, но с лихвой покрылась прибылью по коллам.
Так из продажной позиции получилась купленная.
Сейчас я бы наверно еще и БА спекульнул на больших импульсах, но то такое…
Тут я те не в помощь.
Пробовал календарные спреды, да там с анализом позиций у меня не очень было. Был хороший бесплатный ресурс optioner.ru на котором можно было строить календарные спреды, да сдох к концу 14 года, потом у меня был перерыв достаточно большой, я между делом книжки по опционам читал, но их минус в том, что они написаны в основном на штатовских примерах и на очень длинных опционах, годовых, полугодовых, но многие стратегии не изменились и все еще полезны.
Специально перед зимовкой в Гоа распечатал в бумаге и с Олд Монком наука вливается легко и свободно знойными зимними вечерами. :)
Ну скажем, большинство женщин, попадающихся мне на пути были более целеустремленны чем я, гуманист и раззява.
Но я в результате так и не смог найти правильный калькулятор календарных спредов, поэтому потихоньку остыл к ним.
А сейчас я просто продаю не очень дальние страйки и внимательно слежу за курсом, чтобы не вылезти в деньги.
Сейчас, за несколько дней до экспирации у меня почти идеальная позиция — проданы коллы на 100 000 и путы на 90 000, при курсе где то чуть выше 95 000. Всегда бы так. Но колебания курса вверх заставили меня поволноваться, при наборе позиции я продавал 97500 коллы, и их пришлось выкупить.
Я никого не обучаю, я сам еще в процессе обучения практикой. Это два.
Если запустят чорнага лебедя, то рынок единомоментно обвалится на несколько десятков тыс пунктов при отсутствующей ликвидности, в этом случае поцтрадают ваще все. Без вариантов. Следовательно я нахожусь в одной рисковой позиции с другими участниками рынка, и риск чорных лебедей такой же и не ежемесячный и даже не раз в год, а где то раз в десятилетие, а это терпимо. Это как бы три.
И таки да, я молодец.
Это четыре и последнее.
По моему, гоанский сиделец Каленкович именно так и торговал, и не жаловался особенно.
Я же все же пытаюсь торговать от продаж, хотя дело это чрезвычайно нервическое.
Хотя… был у нас в полку меня случай в 14 году весной, когда имел я на рублебакс позицию типа шляпы с купленными и проданными опционами, и когда бакс вдруг попер вверх, я выкупил (пусть с потерями) подорожавшие опционы и оказался сильно в деньгах с купленными коллами. Путовая часть шляпы проданная развалилась по тетте, а купленная ушла в убыток, но с лихвой покрылась прибылью по коллам.
Так из продажной позиции получилась купленная.
Сейчас я бы наверно еще и БА спекульнул на больших импульсах, но то такое…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться