Здравствуйте! Хотелось бы более конкретно узнать чем отличаются "срочный рынок" и "фондовый рынок", не могу найти нормального объяснения. Собираюсь торговать акциями и фьючерсами, что для этого лучше?
На срочке вы покупаете контракт на возможность купить акции в будущем, а на фондовом сразу акции Башнефти. И становитесть похожим на Сеченова. Ходите вместе с ним на общее собрание акционеров. Другими словами пашите как вол. Здесь, все на срочном сидят. Те которые Мартыновы называются инвесторами. Инвесторы они богатые, потому что ни когда не сливают, потому что акции Газ Мяса всегда чего то стоят. Еще есть срочные опционисты. Те все время ждут полнолуния, потому что в полнолуние происходит экспирация.
Срочный от слова срок, у всех контрактов срочного рынка есть срок действия, а акции вечны .
Фондовый от слова фондирование, т.е. бизнес фондируется продавая или долю в бизнесе или беря в долг через продажу облигаций или векселей. Векселя и облигации тоже имеют срок действия но торгуются на фондовом, и и в них основные бапки…
Капитан Сильвер, ну всё правильно сказал — так что ж ты его на срочный-то сразу отправляешь, зачем оскорбляешь нового человека, которого ты еще даже не знаешь? )
Я бы со срочки начал. Там можно применить Авторегрессивную условную гетероскенастичность. Для недопущения отрицательных значений дисперсии предполагается, что все коэффициенты модели неотрицательны, причём константа строго положительна. Если данный процесс стационарный, то безусловная дисперсия постоянна и равна, это же очевидно. А на фонде сплошные геппы.
Ольга, Я думаю, что прежде чем определится с рынком «срочка» или «фонда» надо бы про Гарч узнать. Это не от слова Герчик.
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH — AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) — применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых), у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда, прошлых значений этих дисперсий и иных факторов. Данные модели предназначены для «объяснения» кластеризации волатильности на финансовых рынках, когда периоды высокой волатильности длятся некоторое время, сменяясь затем периодами низкой волатильности, причём среднюю (долгосрочную, безусловную) волатильность можно считать относительно стабильной.
Модели ARCH впервые были предложены Энглом в 1982 году. Уже в 1986 году Боллерслев предложил обобщение этих моделей (GARCH). В дальнейшем различные авторы предложили и иные варианты моделей данного типа, учитывающих те или иные особенности.
Что бы не было вопросов: почему так быстро депо кончается
Александр Нисилевич, Для того что бы научится торговать на бирже, надо торговать на бирже. Дело это затратное. Лучше устроится куда нибудь в инвест контору и посмотреть всю эту кухню. Как Кирил Ильинский сделал. Теперь лекции читает в общих словах, как это применять.
moex.com/s1160
на срочном фьючерсы и опционы
moex.com/ru/derivatives/
Фондовый от слова фондирование, т.е. бизнес фондируется продавая или долю в бизнесе или беря в долг через продажу облигаций или векселей. Векселя и облигации тоже имеют срок действия но торгуются на фондовом, и и в них основные бапки…
На фондовом уважаемые инвесторы типа арсагеры и щадрина.
Автор тебе на срочный, если что.
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH — AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) — применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых), у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда, прошлых значений этих дисперсий и иных факторов. Данные модели предназначены для «объяснения» кластеризации волатильности на финансовых рынках, когда периоды высокой волатильности длятся некоторое время, сменяясь затем периодами низкой волатильности, причём среднюю (долгосрочную, безусловную) волатильность можно считать относительно стабильной.
Модели ARCH впервые были предложены Энглом в 1982 году. Уже в 1986 году Боллерслев предложил обобщение этих моделей (GARCH). В дальнейшем различные авторы предложили и иные варианты моделей данного типа, учитывающих те или иные особенности.
Что бы не было вопросов: почему так быстро депо кончается
ну а в остальном всё верно, грамотно разложил, респект!;))
Я надеюсь как раз этого добиться в ближайшее время.
Кирилла Ильинского посмотрю.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться